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Forumer storico
Interessante...devo ancora capire la dinamica delle opzioni...cerco di seguire e vedere giornalmente per addentrarmi meglio su questo strumentoComplimenti
Grazie
Portare a casa la pagnotta con le opzioni - strategie combinate (5 lettori)
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Grazie
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Forumer storico
Mancano 11 giorni di borsa al settlement di Ottobre e tra poco (un paio di giorni) incominceremo a vedere il valore temporale perdere consistenza e sgretolarsi alla luce dei mercati.
Oggi giornata verdissima +3,94% a 14805
che dire, partiti subito bene senza sfavillare per poi prendere coscienza e consistenza robusta chiudendo sui massimi.
Sul lato opzioni la situazione delle contrattazioni, non mi ha soddisfatto,
1300 contratti put negoziati in più rispetto alle call con un bilancio totale che però scende di un migliaio di contratti, non è un segnale di forza come invece è stato nella sua percentuale di crescita (l'indice) e questo segnale crea divergenza.
Con più ampio spettro vediamo che per il momento chi fa il mercato ha venduto ed incasserà i soldi su strike call/put 13500 , per cui questo potrebbe ancora essere solo un bel rimbalzo, che durerà forse solo qualche giorno (una settimana!), per poi riprendere la via della discesa.
Noi con la nostra strategia, non siamo in una botte di ferro, ma di acciaio nel range 14-16000 per scadenza Ottobre.
Difficilmente interverremo sulla strategia, se non negli ultimi giorni, eccezion fatta, se andranno sotto i 14000 per prendere tuttti quei bei soldini che per ora sono posizionati la sotto...
Domani faremo due conti sulle operazioni fatte, su quanto incassato, su quanto speso e sulle prospettive statiche.
Oggi giornata verdissima +3,94% a 14805
che dire, partiti subito bene senza sfavillare per poi prendere coscienza e consistenza robusta chiudendo sui massimi.
Sul lato opzioni la situazione delle contrattazioni, non mi ha soddisfatto,
1300 contratti put negoziati in più rispetto alle call con un bilancio totale che però scende di un migliaio di contratti, non è un segnale di forza come invece è stato nella sua percentuale di crescita (l'indice) e questo segnale crea divergenza.
Con più ampio spettro vediamo che per il momento chi fa il mercato ha venduto ed incasserà i soldi su strike call/put 13500 , per cui questo potrebbe ancora essere solo un bel rimbalzo, che durerà forse solo qualche giorno (una settimana!), per poi riprendere la via della discesa.
Noi con la nostra strategia, non siamo in una botte di ferro, ma di acciaio
nel range 14-16000 per scadenza Ottobre.Difficilmente interverremo sulla strategia, se non negli ultimi giorni, eccezion fatta, se andranno sotto i 14000 per prendere tuttti quei bei soldini che per ora sono posizionati la sotto...
Domani faremo due conti sulle operazioni fatte, su quanto incassato, su quanto speso e sulle prospettive statiche.
augustus2906
Forumer attivo
Bravo Indice!
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Forumer storico
Oggi altra giornatona con chiusura sempre sui massimi +3,55% a 15332
alla faccia del downgrade di ieri, della sospensione di Dexia di oggi, alla faccia che ieri i depositi overnight delle Banche sono aumentati vorticosamente, perchè tra di loro, non si fidano, che strano
Quando decidono di salire e/o di scendere qualunque soppesazione macro-economica lascia il tempo che trova, loro vanno solo alla caccia dei soldi facili, sono anni ormai che i fondamentali non esistono più, è come andare al casino-casinò ; molto male e purtroppo, non ci resta che vedere dove puntano quelli che sono daccordo con la bisca e raccogliere anche noi le ns. briciole, senza esagerare, perchè chi è troppo ingordo alla fine si strozza
(ricordatevelo sempre !) (Sermone finito)
Mercato sempre volatile, 1000 punti in due giorni, per noi tutto a gonfie vele, le decisoni sono state tutte azzeccate, ma con queste velocità le cose possono cambiare rapidamente, per cui occhio
Siamo partiti così:
-1c 14000/10 845
-1p 14000/10 690
+1c 15000/10 350
-1c 16000/10 112
+2p 13000/11 565
-3c 17000/11 102
-4p 10500/12 270
+4c 17000/12 152
e poi nel durante abbiamo aggiunto:
+2p 15500/10 1100
-2p 16000/10 1500
-4c 16000/10 140
+4c 16000/11 390
-c 15500/10 280
-p 14000/10 535
Vi butto giù due analisi veloci, senza entrare nella quadratura dei prezzi, quelli potete verificarli da soli e ragioniamo solo per ora nella difesa del ns. guadagno iniziale.
Bene, siamo partiti con un incasso netto di Eur 2317,50 l'intento era quello di difenderlo e semmai aumentarlo.
Se vedete, a colpo d'occhio abbiamo venduto molto su Ottobre e comprato abbastanza su Novembre, Dicembre invece esprime la ns idea di breve periodo. Quasi tutte le posizioni per sommatoria di costruzione, guadagnano ed anche il calendar di tre giorni fa si è messo in bolla
.
Su Ottobre in caso di settlement sopra i 14000 la call venduta strike 14000 ci porterebbe una perdita massima di 1000 punti che si recupererebbe con i 535 punti della seconda put 14000 venduta, sotto i 15500 con i 280 punti della call venduta e sotto i 16000 con le 4 call vendute a 140 punti; da 15500 ad oltre i 16000 con gli 800 punti variabili delle due put bear spread.
Naturalmente tutte le posizioni su Novembre sono già pagate e sono li che ci aspettano per incrementare il nostro guadagno
Ora vorrei farVi una domanda, secondo voi quale sarebbe il miglior settlement (Ottobre) per questa strategia combinata ? (con motivazioni anche di progettualità prospettiva su novembre)
Mi raccomando, non scrivete tutti insieme, non vorrei intasaste il thread
alla faccia del downgrade di ieri, della sospensione di Dexia di oggi, alla faccia che ieri i depositi overnight delle Banche sono aumentati vorticosamente, perchè tra di loro, non si fidano, che strano
Quando decidono di salire e/o di scendere qualunque soppesazione macro-economica lascia il tempo che trova, loro vanno solo alla caccia dei soldi facili, sono anni ormai che i fondamentali non esistono più, è come andare al casino-casinò ; molto male e purtroppo, non ci resta che vedere dove puntano quelli che sono daccordo con la bisca e raccogliere anche noi le ns. briciole, senza esagerare, perchè chi è troppo ingordo alla fine si strozza
(ricordatevelo sempre !) (Sermone finito
)Mercato sempre volatile, 1000 punti in due giorni, per noi tutto a gonfie vele
, le decisoni sono state tutte azzeccate, ma con queste velocità le cose possono cambiare rapidamente, per cui occhio Siamo partiti così:
-1c 14000/10 845
-1p 14000/10 690
+1c 15000/10 350
-1c 16000/10 112
+2p 13000/11 565
-3c 17000/11 102
-4p 10500/12 270
+4c 17000/12 152
e poi nel durante abbiamo aggiunto:
+2p 15500/10 1100
-2p 16000/10 1500
-4c 16000/10 140
+4c 16000/11 390
-c 15500/10 280
-p 14000/10 535
Vi butto giù due analisi veloci, senza entrare nella quadratura dei prezzi, quelli potete verificarli da soli e ragioniamo solo per ora nella difesa del ns. guadagno iniziale.
Bene, siamo partiti con un incasso netto di Eur 2317,50 l'intento era quello di difenderlo e semmai aumentarlo
.Se vedete, a colpo d'occhio abbiamo venduto molto su Ottobre e comprato abbastanza su Novembre, Dicembre invece esprime la ns idea di breve periodo. Quasi tutte le posizioni per sommatoria di costruzione, guadagnano ed anche il calendar di tre giorni fa si è messo in bolla
.Su Ottobre in caso di settlement sopra i 14000 la call venduta strike 14000 ci porterebbe una perdita massima di 1000 punti che si recupererebbe con i 535 punti della seconda put 14000 venduta, sotto i 15500 con i 280 punti della call venduta e sotto i 16000 con le 4 call vendute a 140 punti; da 15500 ad oltre i 16000 con gli 800 punti variabili delle due put bear spread.
Naturalmente tutte le posizioni su Novembre sono già pagate e sono li che ci aspettano per incrementare il nostro guadagno
Ora vorrei farVi una domanda, secondo voi quale sarebbe il miglior settlement (Ottobre) per questa strategia combinata ? (con motivazioni anche di progettualità prospettiva su novembre
)Mi raccomando, non scrivete tutti insieme, non vorrei intasaste il thread
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Forumer storico
La mia domanda ha avuto zero risposte......, se non frega niente a nessuno evito di continuare a proporVi idee e considerazioni che permettono a volte di salvarVi le chiappe. Posterò solo più eventuali modifiche di acq./vend. sulle strategie in corso che ho iniziato e porterò a scadenza.
Poi il thread verrà abbandonato, buon week.
Poi il thread verrà abbandonato, buon week.
Umbolox
Plain vanilla
ciao indice,
mi ero ripromesso di guardare il tutto nel weekend e così ho fatto.
Purtroppo non ho moltissimo tempo da spendere questo week, e quindi ci tornerò su sicuramente durante la settimana.
Se posso fare un piccolo appunto, perdonami, ma la tua operatività è stata troppo complessa da capire.
Ovvero hai montato una strategia iniziale fatta da tante figure diverse tutte mescolate insieme, facendo poi tutte le operazioni con una spiegazione molto "stringata" delle motivazioni alla base delle operazioni.
Seguire l'andamento di una strategia così composita, se non si ha idea di che cosa si vuole perseguire, ti assicuro che è molto difficile per chi ti legge.
Vuoi vendere theta? Vuoi andare di delta?
Io sono ovviamente ancora agli inizi per capire il magico mondo delle opzioni, ho montato la tua strategia attuale su fiuto e devo dire che personalmente non ci ho capito moltissimo
Ad oggi mi pare che il settlement migliore su ottobre sia 14.000. Mentre sulla strategia nel suo complesso sia 16.000. Vedo cmq un gain di 5000 neuri, mica male
Ti stai tenendo un break even a scadenza del 13% circa su ciascun lato.
Mentre se ragiono correttamente, su ottobre hai solo il 5% circa di break even in alto (ebbellaforza abbiamo fatto un rush del 15% in una settimana) e tanto spazio in basso.
Vedo però un at now molto in pendenza da entrambi i lati, e le brutte esperienze estive mi hanno insegnato di tenerlo un po' più piatto, ovvero di progettare comunque una strategia salvaqlo anche molto molto OTM a basso costo per evitare il crack. Ho imparato che nulla deve essere lasciato scoperto. Cioè il campo di gioco deve essere sempre limitato, piuttosto ci compriamo delle put DOTM e delle call DOTM, ma quando si fa la partita almeno il bordo del campo va tracciato.
Mi piacerebbe che tu non interrompessi qui il thread, ma se possibile prendessi il tuo post qui sopra dove hai fatto tutto il riepilogo delle tue operazioni e discutessimo insieme il motivo di ciascuna figura.
Cioè chi copre cosa e perchè e cosa succede se. Questo è quello che "manca" secondo me. Cioè se schizziamo a 16.000 che fai? Se crolliamo a 11.000 che fai? Dove siamo "attaccabili"? Che idea hai del mercato per montare la strategia (rialzista, ribassista, laterale)? Queste cose.
Non so se questo thread vuole essere didattico oppure vuole raccogliere un contributo da altri opzionisti (come c'è scritto all'inizio).. su quest'ultimo aspetto non posso dare molto, ma posso certamente "assorbire"
Ultima cosa.. chiaramente sul fib l'impegno in euri è esagerato, e abbiamo diversi precedenti di operatività anche in paper trading sulle opzioni dove il fantomatico investitore è "saltato". Io ho aperto un thread a dimostrazione del fatto che strategie del quazzo ma coperte possono dare grandi soddisfazioni soprattutto se il mercato ti gira contro. E già da quel thread si vedeva che l'entusiasmo per il mondo opzioni era molto alto prima dell'estate, con il forum che brillava di contributi. Tra settembre e ottobre quell'entusiasmo è un po' venuto meno, evidentemente le strategie non coperte hanno portato il rischio di qualche game over, rischio che per me è assolutamente intollerabile e inaccettabile. Qualunque strategia, a mio parere, oltre a prevedere un piano B e un piano C deve in ogni caso prevedere una protezione, uno stop loss in euro che ti dai già a priori, raggiunto il quale chiudi inevitabilmente tutto, a prescindere da greche, altrimenti il gain che porti a casa non vale il rischio che corri.
Però... però se sei d'accordo, e se la tua finalità è didattica, e io imparo molto in fretta e volentieri, ti propongo la seguente cosa. Su questo thread o su un altro che apriamo ad hoc, impostiamo insieme una strategia simile da lunedì su un sottostante a basso costo (tipo ucg? troppo volatile?), in modo da metterci qualche soldino. A me farebbe piacere. Pochi spiccioli, nulla di esagerato. Io lo faccio volentieri, purchè la strategia sia ben coperta su ogni data di settlement e non porti perdite/gain "infiniti" sia lato put sia lato call. Anche 1/10 del rischio/gain attuale. Una rendita tranquilla di studio e con rischio calcolato, con stop loss già previsto. Ma almeno un cippino mettiamocelo, altrimenti per chi ti legge è difficile seguire e il c/c è MOLTO più formativo di un foglio di excel.
Ciao e buon weekend
mi ero ripromesso di guardare il tutto nel weekend e così ho fatto.
Purtroppo non ho moltissimo tempo da spendere questo week, e quindi ci tornerò su sicuramente durante la settimana.
Se posso fare un piccolo appunto, perdonami, ma la tua operatività è stata troppo complessa da capire.
Ovvero hai montato una strategia iniziale fatta da tante figure diverse tutte mescolate insieme, facendo poi tutte le operazioni con una spiegazione molto "stringata" delle motivazioni alla base delle operazioni.
Seguire l'andamento di una strategia così composita, se non si ha idea di che cosa si vuole perseguire, ti assicuro che è molto difficile per chi ti legge.
Vuoi vendere theta? Vuoi andare di delta?
Io sono ovviamente ancora agli inizi per capire il magico mondo delle opzioni, ho montato la tua strategia attuale su fiuto e devo dire che personalmente non ci ho capito moltissimo
Ad oggi mi pare che il settlement migliore su ottobre sia 14.000. Mentre sulla strategia nel suo complesso sia 16.000. Vedo cmq un gain di 5000 neuri, mica male
Ti stai tenendo un break even a scadenza del 13% circa su ciascun lato.
Mentre se ragiono correttamente, su ottobre hai solo il 5% circa di break even in alto (ebbellaforza abbiamo fatto un rush del 15% in una settimana
) e tanto spazio in basso.Vedo però un at now molto in pendenza da entrambi i lati, e le brutte esperienze estive mi hanno insegnato di tenerlo un po' più piatto, ovvero di progettare comunque una strategia salvaqlo anche molto molto OTM a basso costo per evitare il crack. Ho imparato che nulla deve essere lasciato scoperto. Cioè il campo di gioco deve essere sempre limitato, piuttosto ci compriamo delle put DOTM e delle call DOTM, ma quando si fa la partita almeno il bordo del campo va tracciato.
Mi piacerebbe che tu non interrompessi qui il thread, ma se possibile prendessi il tuo post qui sopra dove hai fatto tutto il riepilogo delle tue operazioni e discutessimo insieme il motivo di ciascuna figura.
Cioè chi copre cosa e perchè e cosa succede se. Questo è quello che "manca" secondo me. Cioè se schizziamo a 16.000 che fai? Se crolliamo a 11.000 che fai? Dove siamo "attaccabili"? Che idea hai del mercato per montare la strategia (rialzista, ribassista, laterale)? Queste cose.
Non so se questo thread vuole essere didattico oppure vuole raccogliere un contributo da altri opzionisti (come c'è scritto all'inizio).. su quest'ultimo aspetto non posso dare molto, ma posso certamente "assorbire"
Ultima cosa.. chiaramente sul fib l'impegno in euri è esagerato, e abbiamo diversi precedenti di operatività anche in paper trading sulle opzioni dove il fantomatico investitore è "saltato". Io ho aperto un thread a dimostrazione del fatto che strategie del quazzo ma coperte possono dare grandi soddisfazioni soprattutto se il mercato ti gira contro. E già da quel thread si vedeva che l'entusiasmo per il mondo opzioni era molto alto prima dell'estate, con il forum che brillava di contributi. Tra settembre e ottobre quell'entusiasmo è un po' venuto meno, evidentemente le strategie non coperte hanno portato il rischio di qualche game over, rischio che per me è assolutamente intollerabile e inaccettabile. Qualunque strategia, a mio parere, oltre a prevedere un piano B e un piano C deve in ogni caso prevedere una protezione, uno stop loss in euro che ti dai già a priori, raggiunto il quale chiudi inevitabilmente tutto, a prescindere da greche, altrimenti il gain che porti a casa non vale il rischio che corri.
Però... però se sei d'accordo, e se la tua finalità è didattica, e io imparo molto in fretta e volentieri, ti propongo la seguente cosa. Su questo thread o su un altro che apriamo ad hoc, impostiamo insieme una strategia simile da lunedì su un sottostante a basso costo (tipo ucg? troppo volatile?), in modo da metterci qualche soldino. A me farebbe piacere. Pochi spiccioli, nulla di esagerato. Io lo faccio volentieri, purchè la strategia sia ben coperta su ogni data di settlement e non porti perdite/gain "infiniti" sia lato put sia lato call. Anche 1/10 del rischio/gain attuale. Una rendita tranquilla di studio e con rischio calcolato, con stop loss già previsto. Ma almeno un cippino mettiamocelo, altrimenti per chi ti legge è difficile seguire e il c/c è MOLTO più formativo di un foglio di excel.
Ciao e buon weekend
Ultima modifica:
tucciotrader
Trader Calabrese
Ma se c'è un AT NOW a 5000 EUR perché non chiudere tutto e portare a casa il gain?
indice
Forumer storico
Stoppare i cavalli zoppi e far correre quelli vincenti....
perchè questa strategia combinata può dare ancora moltissime soddisfazioni
e permettere una volta creata la struttura che diventerà a Novembre a costo zero di raddoppiare almeno questo gain.