a rigore di logica il mercato retail per essere semplicistici parlo quindi del book che oggni piattaforma retail ha, dovrebbe essere completamente separato dal mercato OTC.
che sia effettivamente cosi', io effettivamente non lo so, per carenza di informazioni al riguardo, pero', almeno guardando l'eurex, lo posso supporre.
Infatti sia su stoxx che su bund, spesso e volentieri, soprattutto in prossimita' del rollaggio, appaiono nel time & sales degli scambi a prezzi a volte sensibilmente differenti dal book e delle quantita' che pero' non vengono conteggiati.
ed in effetti se il booh dello stoxx batte per esempio 3410-3411 ed appare uno scambio grosso a 420 ed io ho uno stop dello short a 416 non mi chiudono la posizioni.
A me hanno fatto capire che le piattaforme filtrano gli scambi otc ed in quanto tali seguono il flusso dei retail. A volte pero' capita che sempre su eurex si vedono degli spike importanti che non hanno riscontro con i minimi e massimi del sito eurexx.
Quindi questi aumenti di OI con tante quantita' sono OTC o non lo sono, prima domanda
seconda questi scambi a che prezzo sono stati fatti? siamo sicuri che sia il prezzo del book in quel momento?
il grafico dell'eurex cosi' cambiato a seguito di quesgli scvambi sbarella tutti i sistemi trading system del retail che in quel momento vede un max od un minimo mai esistito, in quanto scambiato come time and sales, ma non come effettivo retail
e compromette la visione d'insieme del grafico. (di solito lo spike anche se OTC, ma presente sul grafico, viene ripreso in tempi magari anche lunghi
inZomma attenzione nel considerare queste cose
che poi prendete un book in prossimita del rollaggio in scadenza, prendiamo anche anche il book della scadenza successiva... vediamo per dire scambio sulla lettera di 100 pezzi sulla scadenza vicina e 100 sempre in lettera sulla scadenza successiva, capzo fa? se gira completamente???
non e' semplice capire
