NickM
Forumer storico
l'avete vista???
Sorridi, sei su Candid Camera
l'avete vista???
ma se faccio il MM non posso sperare che GS si sbagli per portare in utile la mia posizione e allora che fa ?
sterilizza la sua posizione cioè vende 200 fib
non lo saprai mai ...Ma come si fa ad escludere che l'ipotetica Gs abbia invece costruito la strategia con le opzioni per difendere ad esempio un pari acquisto di titoli bancari o altro settore, nella convinzione che sovraperformeranno l'indice?
in sostanza un future sintetico
compri 2 call xxx e vendi due put xxx= sei lungo di un fib
vendi 2 call xxx e compri 2 put xxx = sei corto di un fib
per fare queste operazioni hai bisogno di una controparte che (in queste transazioni da controvalore elevato) corrisponde al market maker
imho questi grandi speculatori solitamente sono soggetti vicini al mm e quindi l'operazione viene svolta previo consenso delle due parti
il MM a questo punto si trova di segno opposto al grande speculatore, soggetto che imho difficilmente sbaglierà soprattutto in un'operazione su mibo con 3 gg di vita, potra' quindi finire con una perdita elevata?
assolutamente no e quindi?
va a mercato anche lui coprendosi con dei fib
es:
GS si vende 400 call 22900 apr 18 e si compra 400 put 22900 apr 18 ergo è come se fosse corto di 200 fib
ma chi gli ha acquistato le call e venduto le put ?
il MM che a questo punto ha acquistato 400 call 22900 apr 18 e venduto 400 put 22900 apr 18 cioè è lungo di 200 fib
ma se faccio il MM non posso sperare che GS si sbagli per portare in utile la mia posizione e allora che fa ?
sterilizza la sua posizione cioè vende 200 fib
chi si compra 200 fib in una botta ?
boh a tre giorni dalla scadenza a gs non le conviene vendere fib piuttosto che short sintetico???
se e' due mesi od oltre ci sta, ma in questo caso a volte guadagnano tutti e due, spike e rientro???
secondo me manco le macchinette si mettono contro il MM... semmai e' l'altra faccia del MM non ufficiale chiaramente
diff oi future 132 contratti
diff oi mibo call apr-1387
diff mibo put apr+992 contratti
per me conta cio che rimane a mercato
ecco che per noi conta cio che rimane a mercato soprattutto sulla cortaaggiungi che in questi contesti il MM deve portare a casa la pagnotta e non ha una sola operazione in corso ...
la somma di tutte le posizioni sara da portare quantomeno in pareggio
lo fara col fib ,con mibo etf ....
ecco che soprattutto nella settimana delle streghe l'indice va in una direzione facendo tutte le finte del mondo
mercato lungo...forsediff oi future 132 contratti
diff oi mibo call apr-1387
diff mibo put apr+992 contratti
diff oi future 132 contratti
diff oi mibo call apr-1387
diff mibo put apr+992 contratti
per me conta cio che rimane a mercato
giriamo un po' la frittata...
abbiamo come assioma che le opzioni sono vendute dagli speculatori( e il mm compra)
quindi questi open interest cosa rappresentano
- call atm = lungo call
+put atm = corto put
strategia rialzista
oppure compra titoli modificando il suo portafoglio , replicando indicestrategia rialzista di GS...
quindi MM è corto sintetico...
quindi MM deve andare Lungo di Fib per coprirsi...
quindi comprano dal mercato.. il prezzo fib sale... e si discosta dal maxpain di indice 23000...