Programmazione Prorealtime Programmazione ProRealTime

Nel sistema daily che posto in altro th il segnale short o long:
buy 1 shares at market nextbaropen o sell
prorealtime lo segnala il giorno dopo che è avvenuto dandolo come eseguito il giorno corretto

Se modifico in this baronclose il segnale compare all'apertura del giorno seguente.....

Tutto ciò non avviene con Visualtrader

Qualcuno è in grado di spiegarne il motivo?

Grazie


Ciao Giorosa

a me il segnale lo indica in modo corretto alla chiusura di barra.......


magari se posti qualche immagine di entrambe le situazioni si riesce a capire meglio ......
 
Ciao Giorosa

a me il segnale lo indica in modo corretto alla chiusura di barra.......


magari se posti qualche immagine di entrambe le situazioni si riesce a capire meglio ......


Grazie Tetsuo per la tua risposta che era quella che speravo arrivasse vista la tua capacità.

Ti posto l'immagine richiesta :

tra i tre ts ci sono solo piccole differenze (compra o vendi alla chiusura barra o all'apertura della barra di domani)

I primi due sistemi che erano flat ieri, stamane mi hanno messo il segnale short all'apertura di venerdì mattina.

FTSE Mibtestuo Future.png
 
Raccogliendo l'invito di @ndy provo anch'io a porre una domanda che non ha ricevuto risposta ancora da prorealtime.

Nel sistema daily che posto in altro th il segnale short o long:
buy 1 shares at market nextbaropen o sell
prorealtime lo segnala il giorno dopo che è avvenuto dandolo come eseguito il giorno corretto

Se modifico in this baronclose il segnale compare all'apertura del giorno seguente.....

Tutto ciò non avviene con Visualtrader

Qualcuno è in grado di spiegarne il motivo?

Grazie


Ciao Giorosa

a seguito di un paio di prove che ho fatto con l'uso degli stop loss

http://www.finanzaonline.com/forum/showpost.php?p=22709894&postcount=94

http://www.finanzaonline.com/forum/showpost.php?p=22810839&postcount=113

io me la sono data una spiegazione ma non sono certo che sia corretta! :)

Secondo me Probacktest lavora i Ts in quest'ordine:

1 - preleva i dati della candela

2 - esegue gli ordini pendenti

3 - legge il codice

4 - appende gli ordini

Quest'ordine di eventi spiegherebbe perchè anche se si da un ordine a mercato "thisbaronclose" questo viene comunque segnalato la barra successiva.

Io ho notato che se mi creo uno stop-loss con il codice, gli ordini impostati non lavorano mai sulla barra corrente ma su quella successiva.

Ho visto che tu usi molto i TS di PRT prova a farci caso e dimmi cose ne pensi

Ciao
 
Per favore, sapete se su prorealtime, oltre alla liste dei titoli italiani ftse mib, esistono anche le altre (Mid Cap, Star,All Share) e se si, come le trovo?
Ho notato che digitando il nome di un singolo titolo esce regolarment eil suo grafico, ma ame interessavano le liste complete.

Grazie
 
Ciao Giorosa

a seguito di un paio di prove che ho fatto con l'uso degli stop loss

Forum di Finanzaonline.com

Forum di Finanzaonline.com

io me la sono data una spiegazione ma non sono certo che sia corretta! :)

Secondo me Probacktest lavora i Ts in quest'ordine:

1 - preleva i dati della candela

2 - esegue gli ordini pendenti

3 - legge il codice

4 - appende gli ordini

Quest'ordine di eventi spiegherebbe perchè anche se si da un ordine a mercato "thisbaronclose" questo viene comunque segnalato la barra successiva.

Io ho notato che se mi creo uno stop-loss con il codice, gli ordini impostati non lavorano mai sulla barra corrente ma su quella successiva.

Ho visto che tu usi molto i TS di PRT prova a farci caso e dimmi cose ne pensi

Ciao

Scusa Tetsuo se ho impiegato molto tempo a risponderti, per problemi miei di PC e di risposte non ottenute da Proreal time.
La sequenza del processo di pro è sicuramente quella che tu hai elencato in quanto qualsiasi variazione di ordine lo da' solo all'apertura della candela successiva.
E di conseguenza con il comando di Nextbar open tu allontani l'esecuzione del tuo ordine della lunghezza di una candela da quando il segnale del tuo Sistema è stato attivato.( Nel bene e nel male) Questa influenza si attenua con time frame molto piccoli ed aumenta con time frame grandi.

Mentre con il comando AT RealTime lo allontano solo del tempo che intercorre dalla chiusura della candela in cui è scattato il segnale all'apertura della successiva.


Per quanto gli stop se il listato comprende dei limiti numerici o quantitativi ed l'ordine di esecuzione è At market realtime, avviene in modo corretto.
Un saluto
 

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