Proviamo a gainare con le opzioni (3 lettori)

[Aivojen Siirto]

help pigrizia:
per simulare un calendar, mi serve la stima del dividendo FTSEMIB maggio2010

infatti, la base 21500 maggio e la base 21500giugno non sono la stessa base ...

io nel simulatore 'correggo' la base con dte maggiore...
lasciando inalterata la base con dte minore e il punto di partenza della analisi
Deltazero, ricordo bene?

Ciao a tutti

Niente da fare , ci ho provato e riprovato, ma non sono riuscito a trovare l'incidenza dei dividendi sull'indice per Maggio e giugno .
Il massimo che si avvicina sono i singoli dividendi staccati: come vedi molte aziende li staccano prima della scadenza di maggio (alcuni anche oggi) e molte tra la scadenza di maggio e quella di giugno. Li trovi qui, ma non servono a molto. La differenza tra l'indice e il future è 393 pt (1,73%): 195 pt maggio e altri 195 giugno sarebbe una ..azzata?

 

[rob.luc]

help pigrizia:
per simulare un calendar, mi serve la stima del dividendo FTSEMIB maggio2010

infatti, la base 21500 maggio e la base 21500giugno non sono la stessa base ...

io nel simulatore 'correggo' la base con dte maggiore...
lasciando inalterata la base con dte minore e il punto di partenza della analisi
Deltazero, ricordo bene?

Ciao a tutti

indice ora 22975
maggio 22500+815-328=22987 - tasso * 25 gg
giugno 22500+785-705=22580 - tasso * 53 gg

punto più punto meno
ciao
Dividendi 2010 relativi all' esercizio 2009

 

[f4f]

indice ora 22975
maggio 22500+815-328=22987 - tasso * 25 gg
giugno 22500+785-705=22580 - tasso * 53 gg

punto più punto meno
ciao
Dividendi 2010 relativi all' esercizio 2009

ciao Rob

815 328 e 785 705 sono le opz call put?

tasso cosa usiamo:
eurib 1mese e eurib 2 mesi?

(oppure uso il 3mesi per tutti e due... ho solo quello)

 

[rob.luc]

ciao Rob

815 328 e 785 705 sono le opz call put?

tasso cosa usiamo:
eurib 1mese e eurib 2 mesi?

si.fai il sintetico sulla scadenza desiderata e poi sottrai il tasso.hai valore indice a scadenza.fai la differenza e sai quanto i padroni del vapore stimano.meglio di loro ...............difficile saperlo(almeno in tempi così brevi ).
con i tassi così bassi,puoi usare quello che vuoi .la variazione è di pochi punti e viene annullata dallo spread.quando fai calendar orizzontale con dividendi in mezzo non riesci mai ad essere preciso al millimetro.lo devi mettere in conto.se ad esempio sconta 435 punti di dividendi il tuo orizzontale sarà sempre un pò diagonale.
ciao

p.s. per i prezzi ho messo le lettere.in realtà c'è qualche punto di differenza perchè non sei mai eseguito al tick.ho messo quelle anche in considerazione del basso spread presente.

 

[f4f]

si.fai il sintetico sulla scadenza desiderata e poi sottrai il tasso.hai valore indice a scadenza.fai la differenza e sai quanto i padroni del vapore stimano.meglio di loro ...............difficile saperlo(almeno in tempi così brevi ).
con i tassi così bassi,puoi usare quello che vuoi .la variazione è di pochi punti e viene annullata dallo spread.quando fai calendar orizzontale con dividendi in mezzo non riesci mai ad essere preciso al millimetro.lo devi mettere in conto.se ad esempio sconta 435 punti di dividendi il tuo orizzontale sarà sempre un pò diagonale.
ciao

p.s. per i prezzi ho messo le lettere.in realtà c'è qualche punto di differenza perchè non sei mai eseguito al tick.ho messo quelle anche in considerazione del basso spread presente.

si Puier docet
( se ne sa qualcosa di Pier ?)


poi, se ben ricordo .... ruggine ruggine ...
conviene modificare lo strike più 'lontano'... è ok ?

 

[f4f]

si.fai il sintetico sulla scadenza desiderata e poi sottrai il tasso.hai valore indice a scadenza.fai la differenza e sai quanto i padroni del vapore stimano.meglio di loro ...............difficile saperlo(almeno in tempi così brevi ).
con i tassi così bassi,puoi usare quello che vuoi .la variazione è di pochi punti e viene annullata dallo spread.quando fai calendar orizzontale con dividendi in mezzo non riesci mai ad essere preciso al millimetro.lo devi mettere in conto.se ad esempio sconta 435 punti di dividendi il tuo orizzontale sarà sempre un pò diagonale.
ciao

p.s. per i prezzi ho messo le lettere.in realtà c'è qualche punto di differenza perchè non sei mai eseguito al tick.ho messo quelle anche in considerazione del basso spread presente.

viene 410 punti circa
azz ... uno strike

 

[rob.luc]

si Puier docet
( se ne sa qualcosa di Pier ?)


poi, se ben ricordo .... ruggine ruggine ...
conviene modificare lo strike più 'lontano'... è ok ?

di pier no.anzi ,se qualcuno ne ha notizie...........................

come fai a modificare lo strike lontano.sai in partenza che è leggermente diagonale.rischi qualche tick in più.
ciao

 

[rob.luc]

viene 410 punti circa
azz ... uno strike

per essere giugno è anche poco.
ciao

 

[f4f]

di pier no.anzi ,se qualcuno ne ha notizie...........................

come fai a modificare lo strike lontano.sai in partenza che è leggermente diagonale.rischi qualche tick in più.
ciao

scusa hon sbagliato a scrivere
intendevo, per simulare una
20500 maggio e 20500giugno, simulo una
20500 maggio e 20500-410=20090giugno

 

[rob.luc]

scusa hon sbagliato a scrivere
intendevo, per simulare una
20500 maggio e 20500giugno, simulo una
20500 maggio e 20500-410=20090giugno

certo.però se "l'orizzontale" lo fai -1c22500 maggio + 1c20000 giugno,sai che qualsiasi cosa succede ,rischi solo 90 tick in più rispetto all'orizzontale classico.stabilito il centro della figura ,i passi successivi sono automatici.
ciao