Proviamo a gainare con le opzioni (4 lettori)

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翠鸟科
rob.luc ha scritto:
certo.però se "l'orizzontale" lo fai -1c22500 maggio + 1c20000 giugno,sai che qualsiasi cosa succede ,rischi solo 90 tick in più rispetto all'orizzontale classico.stabilito il centro della figura ,i passi successivi sono automatici.
ciao
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scusa Rob :help::help:
non mi ricordo più la questione...
mi spiego con un esempio

per fare un calendar ATM maggio giugno , diciamo base 23000 per semplificare
dovrei fare -put23000maggio +put23000giu
ma siccome l'indice stacca 410pts, scelgo
-put23000magg +put22500giu


giusto?
 
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翠鸟科
deltazero ha scritto:
il mondo delle opt da la possibilità di creare 1 profilo rischio-profitto come lo si desidera

ricordo che tu fai analisi con elliott

a) il discorso range ti viene dall'analisi ,la butterfly non è la miglior figura per sfruttarla

b) non ti viene dall'analisi ,

ogni strumento (l'occhio la pancia ,fiuto di cagalli,il mio simulatore con gli automi cellulari) dica che 1 figura guadagnerà,sta dicendo che il mercato sta sbagliando il prezzo

se a) vero ,allora ci si puo lavorare , tu ne avrai grandi soddisfazioni e noi buoni segnali

se b) vero ,per me è solo tempo perso
il mercato ti farà vedere 1 cosa per 1 certo periodo ,per poi smentirla al momento giusto

ps non condivido l'impostazione dell'algoritmo che sta sotto a fiuto e ti da il punteggio, però se ne ricavate soldi , ha ragione lui
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oh delta!!
hai fatto il simulatore con gli automi !!! :up::up::up:
parliamone! ( se vuoi)
 
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翠鸟科
f4f ha scritto:
scusa Rob :help::help:
non mi ricordo più la questione...
mi spiego con un esempio

per fare un calendar ATM maggio giugno , diciamo base 23000 per semplificare
dovrei fare -put23000maggio +put23000giu
ma siccome l'indice stacca 410pts, scelgo
-put23000magg +put22500giu


giusto?
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urrr
no ...
uff
'sto caldo mi fonde ...

se simulo a scadenza maggio2010, la base giu2010 va 'corretta' abbassando lo strike...
altrimenti , il sottostante ATM 23000 gioca come fosse ITM sulla put giugno ...
 

rob.luc

Forumer storico
f4f ha scritto:
urrr
no ...
uff
'sto caldo mi fonde ...

se simulo a scadenza maggio2010, la base giu2010 va 'corretta' abbassando lo strike...
altrimenti , il sottostante ATM 23000 gioca come fosse ITM sulla put giugno ...
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infatti l'hai abbassato lo strike.
prova con un esempio:con indice a 23000 hai:sintetico maggio +c230000-p23000,
sintetico giugno(tralasciamo il tasso per semplicità) 23000-410=25510.sintetico giugno atm +c22500-p22500(fatto con indice a 23000 questo secondo ha 90 tick itm).
ciao
 
f4f

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翠鸟科
rob.luc ha scritto:
infatti l'hai abbassato lo strike.
prova con un esempio:con indice a 23000 hai:sintetico maggio +c230000-p23000,
sintetico giugno(tralasciamo il tasso per semplicità) 23000-410=25510.sintetico giugno atm +c22500-p22500(fatto con indice a 23000 questo secondo ha 90 tick itm).
ciao
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hummm
t ringrazio ma o non ho capito o temo di non essermi spiegato ...

se non ci fossero i dividendi , un calendar sarebbe esempio
-put23000mag10 +put23000giu10
e si può simulare solo fino alla scadenza maggio, perchè dopo la opz maggio è spirata

se però ci sono i dividendi, non posso simulrae sullo stesso foglio di calcolo sia la put23000maggio che la put23000giu, perchè i 23000giu 'non sono coerenti' con i 23000mag ... c'è appunto lo stacco dividendi

quindi, per simulare il calendar, devo 'standardizzare' lo strike 23000, riportandolo al valore dell'indice cum dividendo : infatti, se per paradosso nulla si muovesse, i 23000 maggio sono pari a 23000-410 di giugno

quindi, modifico lo strike 23000giu e scrivo 22590, e il simulatore calcola correttamente

spero di esser riuscito a spiegarmi :help::help:
 
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