Proviamo a gainare con le opzioni (1 Viewer)
- Creatore Discussione picchio63
- Data di Inizio
Aivojen Siirto
Opzionista Oscillante
picchio63
In hoc signo vinces
il book di opzioni il cui strike è lontano dal valore del sottostante è vuoto.
puo' capitare che se applico una strategia a 6 mesi il sottostante si scosti molto dal valore attuale, per cui le opzioni che fanno parte della mia strategia avranno tutte un book deserto.
è la stessa cosa di andare a vedere oggi book di opzioni di saipem con strike lontano dal valore attuale del sottostante (trovi il deserto, e ci sono anche gli scorpioni, i MM che mettono su richiesta bid/ask con spread alti )
immagina che fine fa la mia strategia iniziale se vengo esercitato (sulla short) e non posso chiudere le long per via del book vuoto...
aggiungo: ecco perchè non gradisco opzioni tipo americano
.
in parole povere
ricompri una call identica?
mi spiegheresti
picchio63
In hoc signo vinces
Aiutoooo
Per fortuna non devo operare perchè questa put 24000 maggio la tengo stretta.
Ma se dovessi operare cosa si fa con un book così?
troppe variabili che sfuggono dal controllo
sempre piu' dell'idea che forse è meglio abbandonare
sembrava tutto troppo facile
minestrone
Nuovo forumer
Aiutoooo
Per fortuna non devo operare perchè questa put 24000 maggio la tengo stretta
Ma se dovessi operare cosa si fa con un book così?
Ragazzi quando il book è cosi' basta richiedere la quotazione all'mm.Premete il tasto qr e il book vedrete che x qualche secondo/minuto cambia
menef8
Forumer attivo
e si ha il problema dello spread enorme (messaggio #104)
Capt.BlackBeard
Forumer storico
Volevo già postare alle 18:00 ma poi IO ha iniziato a nn funziarmi + e allora ho lasciato stare ...
Vi ricordate una delle strategie sottoposte in precedenza tramite fiuto ... mi stupiva l'effetto dividendi tale da rendere solo di poco più care le call giugno rispetto alle maggio ... bè guardate questa messa su ( in paper ) 2 gg fa ... aggiornata con i prezzi reali ( vedi schermata IWbank ) nonchè su excel ... o pagare paga già ... e mica poco ... come me la spiegate ? Un differenziale di aumento di IV sulle 2 scadenze ?
Vi ricordate una delle strategie sottoposte in precedenza tramite fiuto ... mi stupiva l'effetto dividendi tale da rendere solo di poco più care le call giugno rispetto alle maggio ... bè guardate questa messa su ( in paper ) 2 gg fa ... aggiornata con i prezzi reali ( vedi schermata IWbank ) nonchè su excel ... o pagare paga già ... e mica poco ... come me la spiegate ? Un differenziale di aumento di IV sulle 2 scadenze ?
Allegati
deltazero
Forumer storico
http://www.investireoggi.it/forum/1494084-post575.html
picchio osserva l'analisi di Fernando , se d'accordo con lui a 22400 semplicissimo longstraddle scad 06
oppure valutando in caso di discesa auemnto di vola
+c22000 /06
+2p20000/09
picchio osserva l'analisi di Fernando , se d'accordo con lui a 22400 semplicissimo longstraddle scad 06
oppure valutando in caso di discesa auemnto di vola
+c22000 /06
+2p20000/09
picchio63
In hoc signo vinces
mah guarda dificile dirlo
le onde correttive sono sempre un casino
a me sembra voglia piu' andare a chiudere il triangolo
certo una rottura decisa di area 23000 di fib sarebbe un bel segnale
mah....
una cosa forse, e dico forse posso dirla
e cioe' che il nostro indice non ha molta forza
Abbiamo inziato un nuovo ciclo annuale con la chiusura del primo mensile del primo intermedio ,non facendo nuovi massimi ,
cosa che l'America invece sta facendo
Io , ma è solo un mio pensiero, prevedo una grande lateralizzazione nel 2010
se riesco ,poi posto un paio di grafici
Ps
grazie del consiglio che mi andro' a studiare