Pugne Regolo 2008 (2 lettori)

[kidkurry]

.A che livello del mib30 si flatta?

per oggi non se ne parla.
Se oggi chiudiamo così, domani il livello dovrebbe essere attorno ai 21000

 

[Pek]

Come detto la vola è un po' troppo alta
Questo può far perdere trend importanti e far tradare male il laterale


D'altra parte i margini non sono mai stati abbassati durante la discesa e stiamo lavorando con bassa leva

 

[Spigolo]

chissa se va?

AGLI IDEATORI DI REGOLO

Visto che TX va in sofferenza (come la maggior parte dei TS) con VOLA troppo elevata,
perchè non vincolare il segnale di ingresso e uscita ad un valore massimo della VOLA?


Per esempio:
attualmente il segnale TX si forma in colonna CO del foglio "Elaborazione"
=SE(BL1000<>"FLAT";BL1000;CM1000)

si potrebbe:
=SE(F1000<2.45;SE(BL1000<>"FLAT";BL1000;CM1000);"FLAT")
dove:
F è il valore di VolaE
2.45 per esempio è il limite massimo della Vola (si potrebbe creare un'apposito bottone).

Al di sopra du questo vincolo il sistema resterebbe FLAT.

Oggi come oggi funziona e magari nel lunghissimo periodo potrebbe trovare altri riscontri.

Potrebbe migliorare la performance e ridurre l'esposizione della liquidità (drawdown)
rispetto a quella consigliata oggi (forse).

Why not ?

 

[f4f]

AGLI IDEATORI DI REGOLO

Visto che TX va in sofferenza (come la maggior parte dei TS) con VOLA troppo elevata,
perchè non vincolare il segnale di ingresso e uscita ad un valore massimo della VOLA?


Per esempio:
attualmente il segnale TX si forma in colonna CO del foglio "Elaborazione"
=SE(BL1000<>"FLAT";BL1000;CM1000)

si potrebbe:
=SE(F1000<2.45;SE(BL1000<>"FLAT";BL1000;CM1000);"FLAT")
dove:
F è il valore di VolaE
2.45 per esempio è il limite massimo della Vola (si potrebbe creare un'apposito bottone).

Al di sopra du questo vincolo il sistema resterebbe FLAT.

Oggi come oggi funziona e magari nel lunghissimo periodo potrebbe trovare altri riscontri.

Potrebbe migliorare la performance e ridurre l'esposizione della liquidità (drawdown)
rispetto a quella consigliata oggi (forse).

Why not ?

hai fatto dei backtest nel periodo 1999-2001 ??
grazie

 

[third wave]

Con 'sta vola, regolo non ci capisce una ma.zza.
Subisce tranvate da 8% sui denti senza venire a capo di nulla e lasciando vagonate di euro sul campo

Probabilmente, questo scenario straordinario lo trova del tutto impreparato

sono pienamente d'accordo, si trova anche oggi contro mercato , avrebbe forse bisogno di piu' di una taratura... non è una critica intendiamoci, o, almeno, almeno vuol essere costruttiva
suggerirei di trascurarlo al momento stante l'invariabilità delle posizioni susseguenti contrarie al mercato
è solo il mio pensiero ... poi al diminuire delle volatilità tutto sarà normalizzato
che poi oggi non sia un rimbalzo, come paventa un collega, mi vien da pensare che lo sia ...eccome
prepariamoci peraltro a una efficace azione di ritest dei valori in basso , cosi0ì' che chi è dentro al ribasso spero riveda il suo prezzo..

 

[storm]

Girovagando per il web,mi sono imbattuto in gastone,un ts open source,in pratica un concorrente di regolo.

Mi registrerò per cercare di capire come funziona.Per caso,qualcuno di voi lo conosce già?

Il sistema in questione ha beccato in pieno il rialzo di oggi. Si è girato long a 19350.

 

[f4f]

AGLI IDEATORI DI REGOLO

Visto che TX va in sofferenza (come la maggior parte dei TS) con VOLA troppo elevata,
perchè non vincolare il segnale di ingresso e uscita ad un valore massimo della VOLA?


Per esempio:
attualmente il segnale TX si forma in colonna CO del foglio "Elaborazione"
=SE(BL1000<>"FLAT";BL1000;CM1000)

si potrebbe:
=SE(F1000<2.45;SE(BL1000<>"FLAT";BL1000;CM1000);"FLAT")
dove:
F è il valore di VolaE
2.45 per esempio è il limite massimo della Vola (si potrebbe creare un'apposito bottone).

Al di sopra du questo vincolo il sistema resterebbe FLAT.

Oggi come oggi funziona e magari nel lunghissimo periodo potrebbe trovare altri riscontri.

Potrebbe migliorare la performance e ridurre l'esposizione della liquidità (drawdown)
rispetto a quella consigliata oggi (forse).

Why not ?

esiste già un filtro volatilità in Regolo
si potrebbe pensare di farlo diventare adattivo e non legato ad un set fisso

 

[alan1]

AGLI IDEATORI DI REGOLO

Visto che TX va in sofferenza (come la maggior parte dei TS) con VOLA troppo elevata,
perchè non vincolare il segnale di ingresso e uscita ad un valore massimo della VOLA?


Per esempio:
attualmente il segnale TX si forma in colonna CO del foglio "Elaborazione"
=SE(BL1000<>"FLAT";BL1000;CM1000)

si potrebbe:
=SE(F1000<2.45;SE(BL1000<>"FLAT";BL1000;CM1000);"FLAT")
dove:
F è il valore di VolaE
2.45 per esempio è il limite massimo della Vola (si potrebbe creare un'apposito bottone).

Al di sopra du questo vincolo il sistema resterebbe FLAT.

Oggi come oggi funziona e magari nel lunghissimo periodo potrebbe trovare altri riscontri.

Potrebbe migliorare la performance e ridurre l'esposizione della liquidità (drawdown)
rispetto a quella consigliata oggi (forse).

Why not ?

E' sicuramente un filtro che può essere adottato,

La VolaE (colonna F) supera il valore 2.5 solo in condizioni di panico,

in passato i periodi relativi sono stati (controllo veloce):
-aprile-maggio 98 (max 2.8);
-settembre-ottobre 98 (max 3.2)
-settembre-ottobre 2001 (max 3.5)

Ora invece abbiamo superato i 4.5.

Resta il fatto che non abbiamo e non avremo mai riscontri statistici,
resterebbe un intervento dettato dal buon senso.


Il tutto va ricondotto ad una considerazione:

nel '98 e 2001 non si sarebbero persi i trend positivi con quel filtro, ma in realtà non c'è nessun modo di sapere con statistica probanza se in futuro i trend utili si perderanno.
Se quei trend li avessimo persi oggi l'equity di Regolo TX sarebbe più bassa.

Alla luce attuale è facile dire che è meglio non perdere che cercare di guadagnare ad ogni costo,
in realtà ogni scelta ha il suo dolore,
infatti anche negli ultimi mesi Regolo ha perso almeno un profittevole potenziale trend a causa di un filtro,

e ovviamente qualcuno lo ha messo giustamente in evidenza.

Quale è il limite giusto sopra il quale intervenire?

Quale è la filosofia giusta,
meglio non prenderle, o cercare di fare un gol in più?

E' ovvio che alla fine bisogna fare una scelta,
ma si sbaglia facilmente quando non si hanno giustificazioni statistiche.


Tuttavia il filtro suggerito verrà preso in esame per valutare se non sia il caso di creare un indicatore appropriato a questa funzione.

 

[f4f]

E' sicuramente un filtro che può essere adottato,


Resta il fatto che non abbiamo e non avremo mai riscontri statistici,
resterebbe un intervento dettato dal buon senso.


Il tutto va ricondotto ad una considerazione:



Quale è il limite giusto sopra il quale intervenire?

Quale è la filosofia giusta,
meglio non prenderle, o cercare di fare un gol in più?

E' ovvio che alla fine bisogna fare una scelta,
ma si sbaglia facilmente quando non si hanno giustificazioni statistiche.


Tuttavia il filtro suggerito verrà preso in esame per valutare se non sia il caso di creare un indicatore appropriato a questa funzione.

se posso dare la mia opinione
riscontri statistici ovviamnete non ce ne saranno mai ( di significativi intendo)
la guida a questa scelta potrebbe stare nel livello di rischio implicito a tutta la filosofia di Regolo
il problema più grande, a mio parere, è la scelta del livello-soglia: chi può dire se in futuro la volatilità non sarà sempre a livelli elevatissimi? in tal caso, un livello adattivo ( ad esempio: 2 volte la media della volatilità deil'anno precedente) potrebbe essere una soluzione

 

[alan1]

Invio a Spigolo una copia del file completo, affinchè abbia maggiore possibilità di simulazione.

Queste sono le indicazioni che vorrei dargli:

-crea una copia dell'indicatore VolaE da usare separatamente per questo filtro chiamiamolo ad esempio VolaEP (dove P stà per Panic );
-crea un bottone per inserire il valore di filtro dall'esterno;
-vincola il segnale di uscita del filtro, in modo che non ci sia una entrata del segnale in caso di abbassamento della vola successivo al segnale originale,
ovvero il filtro potrà bloccare un segnale già iniziato, ma non potrà entrare su un segnale vecchio solo perchè la vola è nel frattempo diminuita;
-riporta sul foglio simulazioni che troverai i nuovi bottoni, 3+1, del nuovo filtro,
ad esempio dentro il riquadro di TX da J a K da 39 a 42;
-fai le prove di simulazione anche escludendo questi ultimi 2 mesi.

Chiedi se non ti è chiaro.


Pek, se vuoi procedi anche tu in parallelo.