Pugne Regolo 2008 (1 Viewer)

[f4f]

Invio a Spigolo una copia del file completo, affinchè abbia maggiore possibilità di simulazione.

Queste sono le indicazioni che vorrei dargli:

-crea una copia dell'indicatore VolaE da usare separatamente per questo filtro;
-crea un bottone per inserire il valore di filtro dall'esterno;
-vincola il segnale di uscita del filtro, in modo che non ci sia una entrata del segnale in caso di abbassamento della vola successivo al segnale originale,
ovvero il filtro potrà bloccare un segnale già iniziato, ma non potrà entrare su un segnale vecchio solo perchè la vola è nel frattempo diminuita;
-riporta sul foglio simulazioni che troverai i nuovi bottoni, 3+1, del nuovo filtro.

Chiedi se non ti è chiaro.

 

[alan1]

se posso dare la mia opinione
riscontri statistici ovviamnete non ce ne saranno mai ( di significativi intendo)
la guida a questa scelta potrebbe stare nel livello di rischio implicito a tutta la filosofia di Regolo
il problema più grande, a mio parere, è la scelta del livello-soglia: chi può dire se in futuro la volatilità non sarà sempre a livelli elevatissimi? in tal caso, un livello adattivo ( ad esempio: 2 volte la media della volatilità deil'anno precedente) potrebbe essere una soluzione

Vedremo intanto come impatta il filtro sullo storico,
poi faremo le prime considerazioni.

Generando un filtro di VolaEP apposito, possiamo usarlo anche allungando il periodo di osservazione del filtro affinchè l'adattività sia opportuna alla bisogna.

 

[f4f]

Non ho ben capito che grado di purezza ricerchi
Il secondario, colonna CM, entra quando il primario è FLAT
CM ha i suoi filtri

le prime prove con le opz sul secondario non hanno dato risultati utili
devo però rivedere con calma il proceeso di verifica:
1 estrapolazione del segnale
2 scelta strike
ecc

 

[Pek]

Invio a Spigolo una copia del file completo, affinchè abbia maggiore possibilità di simulazione.

Queste sono le indicazioni che vorrei dargli:

-crea una copia dell'indicatore VolaE da usare separatamente per questo filtro chiamiamolo ad esempio VolaEP (dove P stà per Panic );
-crea un bottone per inserire il valore di filtro dall'esterno;
-vincola il segnale di uscita del filtro, in modo che non ci sia una entrata del segnale in caso di abbassamento della vola successivo al segnale originale,
ovvero il filtro potrà bloccare un segnale già iniziato, ma non potrà entrare su un segnale vecchio solo perchè la vola è nel frattempo diminuita;
-riporta sul foglio simulazioni che troverai i nuovi bottoni, 3+1, del nuovo filtro,
ad esempio dentro il riquadro di TX da J a K da 39 a 42;
-fai le prove di simulazione anche escludendo questi ultimi 2 mesi.

Chiedi se non ti è chiaro.


Pek, se vuoi procedi anche tu in parallelo.

La prova fatta era su un filtro che inibisce un nuovo trade in panic,ma non interrompe quello in atto.
Se si blocca l'operatività in ogni caso sopra soglia rischiamo effettivamente di stare troppo fermi (o di ottimizzare)
Comunque verifico

 

[kidkurry]

La prova fatta era su un filtro che inibisce un nuovo trade in panic,ma non interrompe quello in atto.
Se si blocca l'operatività in ogni caso sopra soglia rischiamo effettivamente di stare troppo fermi (o di ottimizzare)
Comunque verifico

Da una prova veloce, mi pare che un filtro tale (inibizione di nuovi segnali con volaE > di 2,5) avrebbe evitato i due ultimi segnali + uno short del 12/05/08 peraltro chiuso praticamente in pareggio.

 

[alan1]

La prova fatta era su un filtro che inibisce un nuovo trade in panic,ma non interrompe quello in atto.
Se si blocca l'operatività in ogni caso sopra soglia rischiamo effettivamente di stare troppo fermi (o di ottimizzare)
Comunque verifico

(((Ho per sbaglio modificato il post,
l'ho rimesso a posto.)))


Proviamo entrambe le variabili,
blocco trade in corso (come ha impostato Spigolo)
e blocco nuovo trade.
(Nella simulazione di Spigolo c'è anche il ripristino del trade vecchio, che direi di eliminare).

 

[Spigolo]

Invio a Spigolo una copia del file completo, affinchè abbia maggiore possibilità di simulazione.

Queste sono le indicazioni che vorrei dargli:

-crea una copia dell'indicatore VolaE da usare separatamente per questo filtro chiamiamolo ad esempio VolaEP (dove P stà per Panic );
-crea un bottone per inserire il valore di filtro dall'esterno;
-vincola il segnale di uscita del filtro, in modo che non ci sia una entrata del segnale in caso di abbassamento della vola successivo al segnale originale,
ovvero il filtro potrà bloccare un segnale già iniziato, ma non potrà entrare su un segnale vecchio solo perchè la vola è nel frattempo diminuita;
-riporta sul foglio simulazioni che troverai i nuovi bottoni, 3+1, del nuovo filtro,
ad esempio dentro il riquadro di TX da J a K da 39 a 42;
-fai le prove di simulazione anche escludendo questi ultimi 2 mesi.

Chiedi se non ti è chiaro.

.

Grazie tante,
proverò intanto qualche simulazione alla mia maniera non troppo affinata,
poi si vedrà.

Interessante il tuo VolaEP, che a me piace chiamare VolaPB (Vola Più in Basso)

Si scherza

 

[alan1]

Grazie tante,
proverò intanto qualche simulazione alla mia maniera non troppo affinata,
poi si vedrà.

Interessante il tuo VolaEP, che a me piace chiamare VolaPB (Vola Più in Basso)

Si scherza

Bene,
allora chiamiamolo VolaPB

 

[Pek]

Se si blocca l'operatività in ogni caso sopra soglia rischiamo effettivamente di stare troppo fermi (o di ottimizzare)

...o forse no

 

[f4f]

le prime prove con le opz sul secondario non hanno dato risultati utili
devo però rivedere con calma il proceeso di verifica:
1 estrapolazione del segnale
2 scelta strike
ecc

tra l'altro, ho i dati di vola implicita da 1gennaio 1999 a 31dic2006
e invece ho potuto fabbricarmi i segnali solo da 1 aprile 2004

qualcuno avrebbe gli storici del secondario da 1 gennaio 1999?
grazie