Pugne Regolo 2008

Ci casco sempre, ho modificato anche il tuo post :(
risistemato.
Bisognerà dire a Argema di spostare il pulsante da un'altra parte :p .


E' probabilmente così,
il filtro di fatto toglie solo non aggiunge, e solo in condizioni davvero limite.

Comunque bisogna lavorarci un po' per non scegliere a caso il valore di intervento.

Infatti.
il 2,45 è il valore ottimale che si ricava da un'ottimizzazione del paramatro vola sul comportamento passato.
Ma, sarà sempre valido ??
 
Infatti.
il 2,45 è il valore ottimale che si ricava da un'ottimizzazione del paramatro vola sul comportamento passato.
Ma, sarà sempre valido ??

2,45 è chiaramente tirato :D
E' buono sopra 2,1-2,2.....3
Sotto prevale l'opzione di non uscire dal trade in corso

Vedremo quale valore scegliere,ma rimane un filtro "difensivo" e i 2-3000 punti in più non sono indicativi
Se si riesce a filtrare senza compromettere sostanzialmente l'equity,ma ricercando maggior robustezza
è comunque ottimo
 
Il problema è solo nel tempo disponibile,
che ora non ho :rolleyes: .
Mi sarebbe piaciuto sfruttare l'occasione della fine delle righe per girare una versione già evoluta,
ma non ne ho il tempo materiale.

Per prima cosa:
-bisogna usare serie numeriche correlate al Mib30, per vedere cosa cambia;
-bisogna creare una campana di eventi per vedere se sono omogenei,
ovvero se si trova una zona di intervento, al cui interno lievi cambiamenti producono lievi differenze,
o se la reazione è scomposta e casuale.


Non ho capito se KidKurry ha implementato la modifica, e come (blocco o no del segnale in corso).


La sua simulazione di ottimizzazione (che non riesco a ben interpretare perchè ovviamente non basta vedere l'aspetto di reazione quantitativa ma serve anche quello qualitativo) mi sembra mettere in evidenza una criticità in quella zona.
Le prime 2 opzioni comportano una differenza consistente con le 2 successive,
le seconde 2 sono con valori superiori e non hanno continuità di rispossta aumentando i valori,
sotto invece c'è più omogeneità di risposta.

La zona lineare di intervento quindi appare a valori più bassi.



Ad esempio bisognerebbe almeno creare altre 3 tabelle, usando al posto del Mib30, il Futures rettificato, lo SPMib, il Mibtel.
Ma ovviamente prima bisogna generare gli storici ricostruiti :cool: .
 
Chiuso trade a 20100

Ecco ora la tabella comparativa aggiornata

I risultati sono identici con una Vola compresa tra 2.44 e 2.48

 
Chiuso trade a 20100

Ecco ora la tabella comparativa aggiornata

I risultati sono identici con una Vola compresa tra 2.44 e 2.48


mi permetto...
la seconda colonna delle date, la chiusura, è settata sul 2001
sicuramente non altera la simulazione , ma è una anomalia del folgio excel

grazie ancora per tutto il lavoro :)
 

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