Pugne Regolo 2008

[Spigolo]

Scusa ho per sbaglio modificato il post,
l'ho rimesso a posto,
ho il pulsante di modifica (per moderatori) troppo vicino a quello di quota

Non ho il tempo per controllare, e domani sono fuori,

a lume di naso ho l'impressione che le 2 versioni differiscano solo per un Trade in short ad alta velocità, che la gialla interrompe prima del rimbalzo,
è così? O sono più di uno?

Proverò a controllare appena possibile.

Che sia solo un fuoco di paglia?

Intanto per domani:
25-nov-08 20582 -123 -0,59 SHORT
26-nov-08 20271 -311 -1,51 FLAT

Con indice superiore a 20270 si chiuderebbe la posizione

 

[Spigolo]

a lume di naso ho l'impressione che le 2 versioni differiscano solo per un Trade in short ad alta velocità, che la gialla interrompe prima del rimbalzo,
è così? O sono più di uno?

Ecco qua i risultati.

complessivamente sono 5 tradate:



In tre occasione TX resterebbe flat per un totale -4895 minori perdite
In due occasioni TX interrompe i trade un totale +3080 maggiori gain.

Dormiamoci sopra.

 

[giomf]

.


Braviii...... ! ! ! !



Non ricordo chi è l' ideatore dell' eventuale-possibile modifica ....Spigolo ?


Braviii........ ! !




.

 

[Pek]

Ecco qua i risultati.

Bel lavoro
Probabilmente nella tabella hai dimenticato un piccolo trade di TX il 13/5/98,ininfluente

Comunque se stai lavorando sul file che avevo preparato c'è un errore nella formula dei TS,che casualmente non incide nei risultati

Correttamente dovrebbe essere, per esempio in DG7

=SE(E($F7<DG$2;DF7<>DF6);DF7;SE(O(DF7<>DF6;E($F7>=DG$2;DG$3));"FLAT";DG6))

 

[f4f]

Ecco qua i risultati.

complessivamente sono 5 tradate:



In tre occasione TX resterebbe flat per un totale -4895 minori perdite
In due occasioni TX interrompe i trade un totale +3080 maggiori gain.

Dormiamoci sopra.

ottimo lavoro davvero !!


la mia opinione:
Regolo è un TS daily che funziona in trend
quando il trend è 'choppy' o/e la volatilità (soprattutto intraday) è eccessiva, non può che essere troppo lento nel seguire il segnale
quindi
il filtro EP ... PB ... insoomma il nuovo filtro non puà che migliorare la solidità del sistema , a prescindere dalla finestra-dati che si sceglie per il test

 

[Arosa]

Bravi come sempre

 

[Bill-kill]

Ecco qua i risultati.

A primo acchito il filtro sembra profittevole anche se,come è già stato rilevato occorre considerare la reale valenza di dati statisticamente poco rappresentativi.
E poi c'è il rischio di ottimizzazione...

A tal riguardo,ho una domanda che mi pongo da un po': il fatto che TX funzioni solo con l's&p/mib,non denota già di per sé un certo grado di overfitting?

 

[Pek]

A tal riguardo,ho una domanda che mi pongo da un po': il fatto che TX funzioni solo con l's&p/mib,non denota già di per sé un certo grado di overfitting?

http://www.investireoggi.it/forum/showpost.php?p=547821&postcount=29

 

[Spigolo]

Bel lavoro
Probabilmente nella tabella hai dimenticato un piccolo trade di TX il 13/5/98,ininfluente

Comunque se stai lavorando sul file che avevo preparato c'è un errore nella formula dei TS,che casualmente non incide nei risultati

Correttamente dovrebbe essere, per esempio in DG7

=SE(E($F7<DG$2;DF7<>DF6);DF7;SE(O(DF7<>DF6;E($F7>=DG$2;DG$3));"FLAT";DG6))

Grazie, ho provveduto alla modifica del TS

Il trade mancante si è chiuso con 145 punti in gain.

Aggiorno la tabella comparativa e la inserisco nel thread domani
insieme (forse) a quest'ultimo trade TX che pare in chiusura oggi
(così, a titolo scaramantico )

 

[alan1]

ottimo lavoro davvero !!


la mia opinione:
Regolo è un TS daily che funziona in trend
quando il trend è 'choppy' o/e la volatilità (soprattutto intraday) è eccessiva, non può che essere troppo lento nel seguire il segnale
quindi
il filtro EP ... PB ... insoomma il nuovo filtro non puà che migliorare la solidità del sistema , a prescindere dalla finestra-dati che si sceglie per il test

Ci casco sempre, ho modificato anche il tuo post
risistemato.
Bisognerà dire a Argema di spostare il pulsante da un'altra parte .


E' probabilmente così,
il filtro di fatto toglie solo non aggiunge, e solo in condizioni davvero limite.

Comunque bisogna lavorarci un po' per non scegliere a caso il valore di intervento.