Pugne Regolo 2008

[Bill-kill]

flat 20260

Beh,sono riuscito a far di peggio: 20330
...Certo che siamo davvero pochini a seguire regolo,almeno tra quelli che si dichiarano!

Cmq, nelle simulazioni a che valore potrebbe esserci un prossimo ingresso,(con o senza filtro vola...)? Urge recuperare il loss...

 

[Spigolo]

Ho simalato con l'SPMIB dal 1° gennaio 2004.
Ho uno storico, non so quanto attendibile.
Questi i risultati a confronto (metodo attuale):



SPMIB sembrerebbe migliore del MIB 30, ma ovviamente lo storico è limitato.

Fino al 2007 prevale il MIB 30: 8180 contro 6325
Nel 2008 prevale SPMIB: 6875 contro 3165.

SPMIB lavora meglio con vola più alta, sopratutto negli ultimi due mesi.

Qualcuno può confermare?

 

[Pek]

Ho simalato con l'SPMIB dal 1° gennaio 2004.
Ho uno storico, non so quanto attendibile.
Questi i risultati a confronto (metodo attuale):



SPMIB sembrerebbe migliore del MIB 30, ma ovviamente lo storico è limitato.

Fino al 2007 prevale il MIB 30: 8180 contro 6325
Nel 2008 prevale SPMIB: 6875 contro 3165.

SPMIB lavora meglio con vola più alta, sopratutto negli ultimi due mesi.

Qualcuno può confermare?

L'operatività è sempre su future?

 

[alan1]

riposto la scheda di Spigolo:



Cambiando la modalità di intervento, non bloccando i segnali già partiti,
il risultato è più stabile.

I 2 segnali centrali che sono partiti a vola bassa rimangono uguali,
tutti gli altri vengono bloccati.

In questo modo non c'è particolare criticità perchè difficilmente si creano segnali nelle guglie strette di volatilità, e in quel caso è probabilmente opportuno eliminarli,
mentre non si va ad agire in modo arbitrario su segnali partiti in condizioni di mercato normale.

L'indice di vola non è più particolarmente critico potendo variare da 2.16 a 2.48 ca. senza nessuna variazione di incidenza (centro=2.32)


Così diventa un puro filtro inibitorio delle condizioni di alta volatilità.

 

[Spigolo]

L'operatività è sempre su future?

Si certo
Ho semplicemente inserito lo storico SPMIB nella colonna B
del foglio "sistema", azzerando gli altri dati in eccesso.

 

[alan1]

Ho simalato con l'SPMIB dal 1° gennaio 2004.
Ho uno storico, non so quanto attendibile.
Questi i risultati a confronto (metodo attuale):



SPMIB sembrerebbe migliore del MIB 30, ma ovviamente lo storico è limitato.

Fino al 2007 prevale il MIB 30: 8180 contro 6325
Nel 2008 prevale SPMIB: 6875 contro 3165.

SPMIB lavora meglio con vola più alta, sopratutto negli ultimi due mesi.

Qualcuno può confermare?

Prova anche ad usare il close del Futures

 

[marc56]

2 cose:
1) I complimenti a tutti quelli che stanno lavorando a questo miglioramento di Regolo,o comunque stanno provando a migliorarlo.
2) Secondo me molti seguono Regolo,ma pochi magari postano l'operativita'.

Io,come gia' dichiarato in passato,non ho mai seguito un trade di Regolo(per mancanza di fondi),ma all'inizio dell'anno prossimo vorrei farlo,e seguire quindi costantemente l'evoluzione.
Mi sembra un ottimo TS,prudente e selettivo.
Spero che i cambiamenti futuri,se ce ne saranno,migliorino ulteriormente la strategia.
Ciao

 

[Spigolo]

mi permetto...
la seconda colonna delle date, la chiusura, è settata sul 2001
sicuramente non altera la simulazione , ma è una anomalia del folgio excel

grazie ancora per tutto il lavoro

Grazie,
non me ne ero proprio accorto.
E' tutta colpa della giovinezza che avanza. ;-)

 

[third wave]

vorrei collaborare ma sono un discrezionale
a meno che non posti in parallelo un set up di entry discrezionale, a conferma o diniego
ciao tutti e cmq bravi
se decidete di implementare a disposizione per scambi idee

 

[Spigolo]

A questo punto sento il bisogno di tirare le fila dei ragionamenti.
Scusate se mi dilungo un pò.
Se ho capito bene, le cose starebbero in questi termini:

SOLUZIONE A:
TX non entra quando la Vola è >2.45 o esce subito se già entrato prima, , con identici risultati in una forchetta tra 2.44 -2.48.
I risultati sarebbero interessanti, ma la forchetta è troppo stretta per avvalorare in futuro eventi che statisticamente possano rientrare in
questo piccolo intervallo.

SOLUZIONE B
TX non entra se la Vola è > 2.32 (forchetta tra 2.16 - 2.48) ma prosegue il trade iniziato prima (con Vola Bassa) come nell'attuale configurazione.
I risultati sono meno brillanti, ma gli eventi futuri avrebbero statisticamente più probabilità di rientrare in un'intervallo più ampio come in questo caso.

Questi, in sintesi, sono i risultati:


Dunque apparirebbe più ragionevole ed equilibrata la Soluzione B, perchè avrebbe più possibilità statistiche che l'evento si ripeta anche se a distanza di anni.
Non sottovaluterei poi il fatto che questa soluzione è proposta da valide persone che hanno ben più esperienza di me in questo campo.

Ecco infine come risulterebbero i trade fin qui "incriminati".


Dico bene o dico giusto?