Regolo Pugne-Regolo 2010

[Pek]

non ho capito

C

Torniamo per semplificare a Regolo:
10000 euro non vitali per mini
Il "non vitali" è soggettivo ma ipotizziamo, avendo ad esempio un patrimonio di 100.000, di impiegare un mini,quindi rischiare 10000 euro,avvero il 10%
Dopo 1 anno favorevole al TS guadagni 10000 e passi a due mini
e incrementi di un contratto ogni 10000 di gain
Dopo un periodo favorevole ti ritrovi con 50000 dedicati a Regolo su 150000 totali (30%,molto più esposto che in partenza).E' vero che presumibilmente 50000 non sono vitali ma veramente non si sente il bisogno di consolidare?
Continuando non sarebbe folle arrivare a 500.000 mantenendo lo stesso rischio? (Il richio nascosto è che comunque si opera in leva su capitali ben
maggiori alla propria disponibilità,ma lasciamo stare)

 

[riccardo69]

A meno di non voler "investire tutto" su un TS,conta molto più il bilanciamento dell'intero portafoglio e comunque se sei abituato a gestire 10.000 il mousediventa pesantissimo ben prima dei 500.000

Posso ?? Pek mi sai di "Buon Padre di famiglia" e questo mi piace molto nelle persone capaci ad esserlo, detto questo, io credo che tutto dipenda da quanti soldi hai per poterli dedicare al trading ( quindi a rischio totale di perdita ) premesso questo, come si può notare dai post passati, spesso alcuni uttenti continuano a chiedere i livelli di flat nonostante un solo contratto a mercato e spesso in gain figuriamoci con 5 o 10 contratti e 400 punti di loss.

Vedere 300, 400 punti di loss con un contratto si ha costantemente il pensiero di chiudere la posizione per non andare oltre con un eventuale perdita, (almeno a me succede ) con 5 contratti -400 punti si parla di 2000 eurozzi di loss, a questo punto inutile usare il mini, si usa direttamente il fibbone, ora non so voi, a me capita di fare qualche scalp con fibbone e uso stop di pochi punti ma la sensazione che ho vedendo muovere il book a 25 euro a tick non è come vedere i 5 del mini e se con il mini entro a mercato e decido durante il corso di mediare o uscire con il fibbone non entro se prima non metto stop loss e stop profit.

Una frase che mi è sempre rimasta in mente sul capitale è che a salire usa le scale a scendere prende l'ascensore.

Chiedo scusa in anticipo saluti Riccardo

 

[cammello]

Torniamo per semplificare a Regolo:
10000 euro non vitali per mini
Il "non vitali" è soggettivo ma ipotizziamo, avendo ad esempio un patrimonio di 100.000, di impiegare un mini,quindi rischiare 10000 euro,avvero il 10%
Dopo 1 anno favorevole al TS guadagni 10000 e passi a due mini
e incrementi di un contratto ogni 10000 di gain
Dopo un periodo favorevole ti ritrovi con 50000 dedicati a Regolo su 150000 totali (30%,molto più esposto che in partenza).E' vero che presumibilmente 50000 non sono vitali ma veramente non si sente il bisogno di consolidare?
Continuando non sarebbe folle arrivare a 500.000 mantenendo lo stesso rischio? (Il richio nascosto è che comunque si opera in leva su capitali ben
maggiori alla propria disponibilità,ma lasciamo stare)

Ok, adesso è chiaro però mi perdo in questo (mio) ragionamento:
- ho 100, metto 10 in regolo
- se va male (=perdo 5000) esco e finisce la
- se va bene accumulo, perché i 100- 5 sono sempre la.
se 10 (o 5) sono quelllo che ho deciso di investire e quindi rischiare, finché preservo i 95 ed una buona fetta dei guadagni del TS, perché impedire lo sviluppo?

Si parla a livello "filosofico", io sono per il vendi guadagna=spendi e pentiti

C

 

[Pek]

finché preservo i 95 ed una buona fetta dei guadagni del TS, perché impedire lo sviluppo?

Si parla a livello "filosofico", io sono per il vendi guadagna=spendi e pentiti

C

A parte il fatto che nessuno ti garantisce di perdere solo 5000 per contratto,per preservare buona parte dei guadagni devi crescere molto più lentamente di un contratto ogni 10.000.Magari partendo da 10 su 90 (10%)i si potrà rischiare i primi 10 guadagnati per un secondo contratto (18%)
ma poi le regole di MM del singolo TS non potranno non tener conto del rischio complessivo di ptf (bisogna vedere come è composto il restante 90,sempre che sia rimasto a 90 )
Si parlava di come raggiungere 500.000 partendo da 10.000.
Sempre secondo la solita partenza 10+90 significa ritrovarsi 500+90 ed un esposizione a rischio massimo dell' 85% del PTF.Non è realistico,i soldi dei gain valgono come gli altri e di solito l'avversione al rischio cresce con la capitalizzazione

Ma poi di cosa parliamo?
Come dice riccardo molti che usano Regolo con un mini "sentono" oscillazioni di 3-400 punti

 

[Topino73]

No ma infatti sono certo che l'aspetto psicologico conti veramente tanto quando si investono cifre così elevate.

Per lo slippage però contando che raggiungendo il numero massimo di contratti MINI da investire, cioè 20, alla fine li considero come 4 contratti del Ftse NORMALI, quindi lo slippage non penso che sia così eccessivo.

Poi seguendo il money management quando si arriva ad entrare sul mercato con 20 contratti mini (4 normali) contemporaneamente devo aver già raggiunto 470.000 punti di gain, quindi dovrei avere le spalle coperte.

Ma aperta e chiusa parentesi sullo Shark eh, era solo per fare un esempio concreto.

Caro Ronca, bisogna stare molto attenti a pensare di attuare tecniche di money management...
Considerando che hai citato il ts shark ti chiedo una cosa, tu conosci il motivo per il quale è ritornato a gratis dopo un iniziale tentativo di proporlo a pagamento...?
E' una domanda che ho già posto qui sul forum ma nessuno mi ha risposto...

 

[f4f]

molti sono i temi toccati qui IMHO :

il primo è l'asset allocation come 'struttura base' base per una buona performance finanziaria , argomento interessantissimo ma nelle premesse e equindi 'fuori' dalla discussione perchè è una scelta che viene 'prima' del TrSys

il secondo è il livello di rischio : se ho un contratto , il MoneyManagement di reglo mi espone per 7000euro max ... max statistico però, dato che il future ha un sottostante potremmo dire che la perdita max teorica ( tecinicamente quasi impossibile) è di 21000 euro oggi: su un patrimonio si 100.000 è una botta ma non definitiva. Ma se la parte 'secured' del patrimonio restasse 90.000 e si operasse con, diciamo, un fib, il calcolo diverrebbe perdita max= 21.000*5 - gain accumulato: per avere la stessa esposizione al rischio assoluto di prima, risolviamo e otteniamo che occorrono 105.000 di gain cumulato per poter gestire un mini

il terzo è la gestione del delta: man mano che guadagno , aumento il delta ( numero dei contratti) ma con quale regola? io ad esempio cerco di farne una gestione all'interno del trade, utilizzando le opzioni ma in ottica non di massimizzazione del rendimento quando di riduzione del rischio ( riduzione della volatilità del gain) con gli inevitabili problemi della valutazione dei casi 'estremi' ma di massimo profitto di un TS trend-follower , che guadagna tantissimo in poche occasioni ....


sono appunti al volo il caffè ancora non mi ha fatto effetto a quest'ora

 

[ronca]

Caro Ronca, bisogna stare molto attenti a pensare di attuare tecniche di money management...
Considerando che hai citato il ts shark ti chiedo una cosa, tu conosci il motivo per il quale è ritornato a gratis dopo un iniziale tentativo di proporlo a pagamento...?
E' una domanda che ho già posto qui sul forum ma nessuno mi ha risposto...

Eh ho letto tempo fa il tuo post.. Sarei curioso anche io infatti.. Ho trovato anche questo post di enryg70 sempre su questo forum circa un anno fa, http://www.investireoggi.it/forum/i...i-attivano-con-apposito-set-up-vt36680-4.html

Dice che secondo lui i risultati pubblicati dello Shark non corrispondono alla realtà, che secondo i segnali che si è scritto nel corso del 2008 il ts ha realizzato una perdita di 375 punti contro un gain pubblicato di circa 18.000 punti.. una bella differenza direi..!! Però Foradini mi sembra una persona onesta.. Qualcuno ha qualche info in più?!

 

[kidkurry]

molti sono i temi toccati qui IMHO :

il primo è l'asset allocation come 'struttura base' base per una buona performance finanziaria , argomento interessantissimo ma nelle premesse e equindi 'fuori' dalla discussione perchè è una scelta che viene 'prima' del TrSys

il secondo è il livello di rischio : se ho un contratto , il MoneyManagement di reglo mi espone per 7000euro max ... max statistico però, dato che il future ha un sottostante potremmo dire che la perdita max teorica ( tecinicamente quasi impossibile) è di 21000 euro oggi: su un patrimonio si 100.000 è una botta ma non definitiva. Ma se la parte 'secured' del patrimonio restasse 90.000 e si operasse con, diciamo, un fib, il calcolo diverrebbe perdita max= 21.000*5 - gain accumulato: per avere la stessa esposizione al rischio assoluto di prima, risolviamo e otteniamo che occorrono 105.000 di gain cumulato per poter gestire un mini

il terzo è la gestione del delta: man mano che guadagno , aumento il delta ( numero dei contratti) ma con quale regola? io ad esempio cerco di farne una gestione all'interno del trade, utilizzando le opzioni ma in ottica non di massimizzazione del rendimento quando di riduzione del rischio ( riduzione della volatilità del gain) con gli inevitabili problemi della valutazione dei casi 'estremi' ma di massimo profitto di un TS trend-follower , che guadagna tantissimo in poche occasioni ....


sono appunti al volo il caffè ancora non mi ha fatto effetto a quest'ora

secondo me il discorso si sintetizza tutto in una questione psicologica, come evidenziato nei post precedenti, ossia in quale sia il limite oggettivo di "sopportazione" della posizione aperta.

Io, come detto, ho messo sù un fixed ratio...ma SICURAMENTE (confidando in un continuo incremento della equity di regolo) non avrò la forza psicologica di seguirlo sine die.

Lo riassumo brevemente, sia da un punto di vista teorico che reale :









Attualmente mi trovo esposto con 3 mini e non ne sento il peso...credo di poter reggere bene anche con 4 o 5 o 6 ...oltre credo sinceramente che consoliderei o aumenterei notevolmente il delta.
Spero comunque di arrivarci e di rendervi partecipe della mia decisione

 

[riccardo69]

Eh ho letto tempo fa il tuo post.. Sarei curioso anche io infatti.. Ho trovato anche questo post di enryg70 sempre su questo forum circa un anno fa, http://www.investireoggi.it/forum/i...i-attivano-con-apposito-set-up-vt36680-4.html

Dice che secondo lui i risultati pubblicati dello Shark non corrispondono alla realtà, che secondo i segnali che si è scritto nel corso del 2008 il ts ha realizzato una perdita di 375 punti contro un gain pubblicato di circa 18.000 punti.. una bella differenza direi..!! Però Foradini mi sembra una persona onesta.. Qualcuno ha qualche info in più?!

Personalmente lo conosco molto poco, ma da un senso di onestà, i segnali sono li pubblicati, se si vuole accertare del ts basta seguirlo virtualmente per un periodo e si verifica.

per il resto credo che scelte commerciali o quant'altro dipendano da domanda e offerta che nulla ha a che fare con onestà della persona stessa, magari ha solo reso disponibile nuovamente gratuiti i segnali per una strattegia di marketing ( chi più segue ora più sarà disposto a seguirlo a pagamento se ha dato dei risultati ) o semplicemente perchè non ha avuto adesioni.

Il brutto è quando per provare un ts ( il genio della lampada per esempio )ti chiede soldi ma Shark e li da osservare gratis freee senza pagare chiunque vuole verificare l'autenticità dei segnali può farlo.

Rispetto tutte le idee ma seguo la mia, Regolo è un buon strumento, gratis, con assistenza su questo forum, storico chiaro dal 2004, perchè devo cambiare??

stima per tutti Riccardo

 

[riccardo69]

secondo me il discorso si sintetizza tutto in una questione psicologica,

emotività disponibilità di denaro.

più si perde emotività più si rischia di perdere denaro, conosco persone che si sono fatti tanto male per via di investimenti esosi, più perdevano denaro più perdevano emotività meno si rendevano conto del buco creato.

tutto dipende quanto intacca la tua vita se perdi una somma di denaro.

io so che posso perdere 800 euro al mese senza intaccare il mio tenore di vita bene, rischio quello non di +.

Riccardo