Regolo Pugne-Regolo 2010

[ciut]

anche perchè se c'è una cosa che ho capito bene è che regolo è nato appositamente per il mercato nostrano...
il fatto che funzioni sul dax potrebbe essere solo un caso...o sbaglio?

gennaio 2008 - febbraio 2010 ha reso circa 1700 punti dax

periodo precedente non so

salumi e baci

 

[popov]

Solo con un'inversione di tendenza si può generare un segnale.

fammi capire: se l'indice continua imperterrito a salire TX non passa mai long?

 

[popov]

gennaio 2008 - febbraio 2010 ha reso circa 1700 punti dax

periodo precedente non so

salumi e baci

apperò, sono un bel po'.

 

[Pek]

apperò, sono un bel po'.

Regolo deve essere usato solo sul FTSEMIB

 

[Spigolo]

fammi capire: se l'indice continua imperterrito a salire TX non passa mai long?

Sembra strano ma è esattamente così.
Naturalmente è un'ipotesi accademica.

Il secondario rimarrebbe perennamente "assente".

Per il resto, i vari indicatori, non potendo mai incrociare i
propri tracciati (grafici) non riuscirebbero a generare
nuovi segnali.

 

[quicksilver]

gennaio 2008 - febbraio 2010 ha reso circa 1700 punti dax

periodo precedente non so

salumi e baci

mi sembrava che ci fossimo capiti... o no?

 

[quicksilver]

il fatto che funzioni sul dax potrebbe essere solo un caso...o sbaglio?

esatto, non sbagli
pensare il contrario significa non considerare le regole basilari del mondo dei TS

 

[popov]

apperò, sono un bel po'.

Regolo deve essere usato solo sul FTSEMIB

ossignùr, ma questo mi è ben chiaro. dai pek, ho solo fatto un commento.

 

[cirmolotto]

Sembra strano ma è esattamente così.
Naturalmente è un'ipotesi accademica.

Il secondario rimarrebbe perennamente "assente".

Per il resto, i vari indicatori, non potendo mai incrociare i
propri tracciati (grafici) non riuscirebbero a generare
nuovi segnali.

Questa cosa mi lascia perplesso, perchè se per ipotesi di studio il mercato salisse in alcuni giorni di altri 1000 punti (ad esempio), non è che il ts avrebbe mancato di intercettare una buona operazione?
Sicuramente il Team ha valutato questa possibilità, e se ha accettato questa caratteristica del sistema, credo sia perchè eliminare questa cosa avrebbe comportato l'assumere nuovi rischi superiori ai potenziali vantaggi. E' così? Se sì, quali sarebbero stati i rischi?
Grazie per la risposta

 

[quicksilver]

Questa cosa mi lascia perplesso, perchè se per ipotesi di studio il mercato salisse in alcuni giorni di altri 1000 punti (ad esempio), non è che il ts avrebbe mancato di intercettare una buona operazione?
Sicuramente il Team ha valutato questa possibilità, e se ha accettato questa caratteristica del sistema, credo sia perchè eliminare questa cosa avrebbe comportato l'assumere nuovi rischi superiori ai potenziali vantaggi. E' così? Se sì, quali sarebbero stati i rischi?
Grazie per la risposta

cosi sul momento ti faccio notare due cose che non hai considerato, o anche si potrebbe dire che non valuti dal verso giusto inteso come rapporto causa/effetto

1 è il mercato reale che conta, non la simulazione, parli dell'ipotesi che il mercato salga e Regolo non lo prenda? chi ha detto che ora e da qui il mercato salira solo? magari è piu probabile che ora storni, Regolo si basa sui suoi indicatori e per ora aspetta un ritraccio, quindi forse è questa la cosa piu probabile e non l'ipotesi

2 non è una valutazione di una possibilita o una caratteristica del sistema, semplicemente Regolo ha dei parametri che sono stati tarati per rendere mediamente bene in varie fasi diverse di mercato e ora sta leggendo la situazione attuale in questo modo quindi la salita di altri 1000 punti senza un ritraccio sarebbe a quanto pare (con la situazione attuale e tutto il pregresso dell'andamento recente ripeto) un anomalia nel suo comportamento storico e Regolo non potrebbe sfruttarla