Regolo PUGNE REGOLO anno 2009 (2 lettori)

[Pek]

P.S.: Pek, prima o poi sarà il caso di parlare di numero di pezzi da acquistare a seconda del valore dell'indice e di cifra da tenere a disposizione liquida usando questo ETF. In effetti col FIB mi sa che più l'indice scende più si riduce la leva per Regolo, ma con l'XBR se si tengono costanti i pezzi più l'indice scende più si alza il capitale... probabilmente dovrei usare un importo costante in ogni trade...

Non ti seguo
L'ETF ha leva variabile dal gestore 1.5-2.5 (ora 2) sei condizionato a questi valori non puoi alzarli
Ti va bene che partendo oggi Regolo lavora a 1.6 ma non potrai mai imitarlo
come rendimento (base 10000)

 

[Pek]

da notare che la vola ATM è scesa, ma quella OTM no
ed inoltre
il delta vola.impl-30gg ve vola.storica.30gg è sui 10 punti, contro una media di lungo periodo di 2
e a 40% di vola.impl , i trade sono 'fragili' da gestire

Ottimo tempismo per testare le statistiche di lungo
Se la B&S fosse stata già definita,qualche tuo avo (F6C ) avrebbe cominciato ad operare nell'estate del 29

 

[f4f]

Ottimo tempismo per testare le statistiche di lungo
Se la B&S fosse stata già definita,qualche tuo avo (F6C ) avrebbe cominciato ad operare nell'estate del 29

in alta vola le considerazioni fatte anni fa non sono più valide
il timedeccccay ovviamnete e le variazioni della vola stessa diventano dei falcidiatori
quindi, niente replicazioni facili con una sola opzione

ma con gli spread sei moolto meno esposto alla vola,
anzi la vola che vendi OTM è per definizione più alta
e spesso anche nei calendar si riesce a vendere più vola di quella che compri



ps
l'avo sarebbe l'ottimo F3F
http://it.wikipedia.org/wiki/F3F
ma nel '29 non era ancora operativo

 

[tozzifan]

Non ti seguo
L'ETF ha leva variabile dal gestore 1.5-2.5 (ora 2) sei condizionato a questi valori non puoi alzarli
Ti va bene che partendo oggi Regolo lavora a 1.6 ma non potrai mai imitarlo
come rendimento (base 10000)

Azz mi sa che non mi sono espresso bene
Ok. Rifo.
Usando regolo solo short e l'ETF a leva quasi costante, a ciascun trade è meglio:
- comprare un numero sempre uguale di ETF, o
- comprare sempre lo stesso valore in ETF?

 

[Spigolo]

Questo trade di Regolo TX sembra "sulla carta" impostato bene

E' entrato immediatamente su un movimento terziario all'interno di uno secondario già presente (seppur segnato da una certa lateralità).

Successivamente ha intercettato il trend primario che sembra avere appena ripreso il suo corso.

I 1405 punti accumulati fino a ieri (+6,6% di FIB) trasmettono, se non una certezza, almeno una certa tranquillità sull'attuale posizionamento della liquidità iniziale (MM).

Il sentiment da trader purtroppo entra in conflitto con quello (di preoccupazione) di normale cittadino.

 

[Pek]

Azz mi sa che non mi sono espresso bene
Ok. Rifo.
Usando regolo solo short e l'ETF a leva quasi costante, a ciascun trade è meglio:
- comprare un numero sempre uguale di ETF, o
- comprare sempre lo stesso valore in ETF?

In nessun caso puoi garantirti un capitale iniziale tale da poter sempre seguire una delle due strategie (delle due meglio la seconda)

Potresti provare una cosa del genere:
capitale iniziale 6000
compri 5000,riserva 1000
Usi sempre il blocco dei 5000 compresi eventuali gain loss
Ribilanci per variazioni di 500

Aumenti il riferimento da 5000 a 5500 se l'indice sale del 20%

 

[Topino73]

money menagement...

Partendo dal presupposto che per seguire regolo con 1 minifib occorrono 10000 euro (per operare con una certa tranquillità,se così si può dire...), per incrementare i contratti e quindi passare da 1 minifib a 2 quanti punti bisogna guadagnare e quindi quanto capitale bisogna accumulare...?

 

[Pek]

Partendo dal presupposto che per seguire regolo con 1 minifib occorrono 10000 euro (per operare con una certa tranquillità,se così si può dire...), per incrementare i contratti e quindi passare da 1 minifib a 2 quanti punti bisogna guadagnare e quindi quanto capitale bisogna accumulare...?

1 mini 10000
2 mini 20000

 

[tozzifan]

In nessun caso puoi garantirti un capitale iniziale tale da poter sempre seguire una delle due strategie (delle due meglio la seconda)

Potresti provare una cosa del genere:
capitale iniziale 6000
compri 5000,riserva 1000
Usi sempre il blocco dei 5000 compresi eventuali gain loss
Ribilanci per variazioni di 500

Aumenti il riferimento da 5000 a 5500 se l'indice sale del 20%

Grazie

 

[tozzifan]

Domani sempre buy per il tuo etf...
almeno,secondo il ts settato sulle bollinger bands.

Per costi,spread e liquidità però,continuo a preferire il future.

Hai portato fortuna
Meglio non dirlo a Pek , io seguo il breadth della borsa americana per valutare se regolo sta azzeccando il segnale, e ieri mi è sembrata una giornata importante a favore di questo trade.

Oggi curiosamente DirectaWorld indica una variazione negativa, ma il close dell'ETF ieri era 97 (si vede anche sul tuo TS) e non 97,83.

ETF XBR S&P/MIB SGAM Valore...:97,700 -0,13% 17:35:39-19/02/2009 Controv.:67.097.725.400,00 Contratti: 371 Q. progr. : 68.505
Apertura : 97,1000 Minimo : 93,9100 Massimo: 99,3900
Precedente: 97,8300