Regolo PUGNE REGOLO anno 2009 (1 Viewer)

[federico64]

... e senza FLAT?

Buongiorno a tutti.

Le notti estive di caldo provocano dormiveglia e spesso pensieri sconci.

A me ne è venuto uno.

TX va short, long o flat.

Diciamo che Tizio voglia essere SEMPRE esposto sul mercato, o LONG oppure SHORT, e mai essere in posizione FLAT.

Nei periodi in cui TX fornisce indicazioni flat, non si potrebbe prendere un indicatore di trend a lungo periodo (mi viene in mente una MM a 200 gg.) e seguire le indicazioni di questo?

Quindi, magari, quando la sera TX indica di chiudere uno SHORT e di andare FLAT, andare a vedere questo indicatore e, per esempio, evitare di andare FLAT fino a quando o TX va long o il nostro indicatore registra un'inversione di tendenza.

Lo so, lo so che sono "sogni di una notte di mezza estate"... ma non si potrebbe fare una mezza simulazione per vedere come sarebbe andata in questi anni di Regolo?

 

[Pek]

Buongiorno a tutti.

Le notti estive di caldo provocano dormiveglia e spesso pensieri sconci.

A me ne è venuto uno.

TX va short, long o flat.

Diciamo che Tizio voglia essere SEMPRE esposto sul mercato, o LONG oppure SHORT, e mai essere in posizione FLAT.

Nei periodi in cui TX fornisce indicazioni flat, non si potrebbe prendere un indicatore di trend a lungo periodo (mi viene in mente una MM a 200 gg.) e seguire le indicazioni di questo?

Quindi, magari, quando la sera TX indica di chiudere uno SHORT e di andare FLAT, andare a vedere questo indicatore e, per esempio, evitare di andare FLAT fino a quando o TX va long o il nostro indicatore registra un'inversione di tendenza.

Lo so, lo so che sono "sogni di una notte di mezza estate"... ma non si potrebbe fare una mezza simulazione per vedere come sarebbe andata in questi anni di Regolo?

Tu vorresti essere sempre a mercato,TX ragiona in maniera opposta cerca di essere opportunista.
Essere sempre esposti aumenta il rischio di incappare in eventi straordinari o in ordinari periodi in cui il sistema non è in sintonia con il mercato bruciandio rapidamente margini

Si possono comunque creare sistemi long<->short validi ma vanno creati appositamente

 

[federico64]

Tu vorresti essere sempre a mercato,TX ragiona in maniera opposta cerca di essere opportunista.
Essere sempre esposti aumenta il rischio di incappare in eventi straordinari o in ordinari periodi in cui il sistema non è in sintonia con il mercato bruciandio rapidamente margini

Si possono comunque creare sistemi long<->short validi ma vanno creati appositamente

Tutto giusto Pek, e ti ringrazio del chiarimento.

Da una mia (forse non esatta) simulazione risulta che, a fronte di dei 26.005 punti di TX, una strategia "simile" a quella (utilizzando TX per gli SHORT ed LX per i LONG) avrebbe portato a 48.000 punti circa.

Magari, vista la differenza cospicua, ho sbagliato qualche calcolo...

 

[Pek]

Magari, vista la differenza cospicua, ho sbagliato qualche calcolo...

Cosa hai fatto esattamente?

 

[federico64]

Cosa hai fatto esattamente?

Ho fatto così.

Ho considerato i seguenti segnali, in ordine di PRIORITA':

1) il segnale di LONG di LX (acquistando al close del giorno successivo);

2) il segnale di SHORT di TX (acquistando all'open del giorno successivo);

3) il segnale di LONG o SHORT di una MM weekly a 40 periodi (indicatore di trend di lungo periodo) come segue:

- se la MM è in salita AND la close dell'ultimo venerdì è al di sopra di questa, il segnale è LONG;
- se la MM va in discesa AND la close dell'ultimo venerdì passa al di sotto di questa, il segnale diventa SHORT.


La sostanza è che io NON VOGLIO STARE FLAT, per cui anche guadagnare nel lungo periodo "qualcosina", mentre Regolo è flat, forse non sarebbe male.
Anche considerando che il mio conto NON è remunerato.
Il mio obiettivo è comunque il lungo periodo (qualche anno), perché mi pare che Regolo, nel breve, vada di lusso...


p.s. - ho notato che, solamente usando LX per il long e TX SOLO PER LO SHORT, vengono realizzati 32425 punti invece dei 26.005 di TX.

 

[cammello]

Ho fatto così.

Ho considerato i seguenti segnali, in ordine di PRIORITA':

1) il segnale di LONG di LX (acquistando al close del giorno successivo);

2) il segnale di SHORT di TX (acquistando all'open del giorno successivo);

3) il segnale di LONG o SHORT di una MM weekly a 40 periodi (indicatore di trend di lungo periodo) come segue:

- se la MM è in salita AND la close dell'ultimo venerdì è al di sopra di questa, il segnale è LONG;
- se la MM va in discesa AND la close dell'ultimo venerdì passa al di sotto di questa, il segnale diventa SHORT.


La sostanza è che io NON VOGLIO STARE FLAT, per cui anche guadagnare nel lungo periodo "qualcosina", mentre Regolo è flat, forse non sarebbe male.
Anche considerando che il mio conto NON è remunerato.
Il mio obiettivo è comunque il lungo periodo (qualche anno), perché mi pare che Regolo, nel breve, vada di lusso...


p.s. - ho notato che, solamente usando LX per il long e TX SOLO PER LO SHORT, vengono realizzati 32425 punti invece dei 26.005 di TX.

dovresti aggiungere i livelli di massima perdita, anche per capire quale sia il limite da sopportare.
Ex-post è tutto facilitato, ma nel durante, la dolce euchessina colpisce duramente

C

 

[Pek]

Ho fatto così.

Ho considerato i seguenti segnali, in ordine di PRIORITA':

1) il segnale di LONG di LX (acquistando al close del giorno successivo);

2) il segnale di SHORT di TX (acquistando all'open del giorno successivo);

3) il segnale di LONG o SHORT di una MM weekly a 40 periodi (indicatore di trend di lungo periodo) come segue:

- se la MM è in salita AND la close dell'ultimo venerdì è al di sopra di questa, il segnale è LONG;
- se la MM va in discesa AND la close dell'ultimo venerdì passa al di sotto di questa, il segnale diventa SHORT.


La sostanza è che io NON VOGLIO STARE FLAT, per cui anche guadagnare nel lungo periodo "qualcosina", mentre Regolo è flat, forse non sarebbe male.
Anche considerando che il mio conto NON è remunerato.
Il mio obiettivo è comunque il lungo periodo (qualche anno), perché mi pare che Regolo, nel breve, vada di lusso...

Se permetti l'approssimazione di usare la MM200 si nota comunque la differenza nei laterali con DD importanti
Nell'immagine sotto,in giallo la modifica con il sistema sempre a mercato

p.s. - ho notato che, solamente usando LX per il long e TX SOLO PER LO SHORT, vengono realizzati 32425 punti invece dei 26.005 di TX.

Questa è un'operatività accettabile anche se non è detto mantenga un vantaggio su TX standard

 

[popov]

La sostanza è che io NON VOGLIO STARE FLAT

mi sa che devi solo aspettare fino a domattina.

 

[popov]

per chi usa o ha intenzione di usare LX

rimando a questo post per l'indicazione dei fondi da usare.

http://www.investireoggi.it/forum/showpost.php?p=845444&postcount=11

 

[federico64]

Se permetti l'approssimazione di usare la MM200 si nota comunque la differenza nei laterali con DD importanti
Nell'immagine sotto,in giallo la modifica con il sistema sempre a mercato

Pek, che cosa rappresentano la riga verde e quella viola?

Qual'è la data di partenza di quel grafico?

Ti ringrazio.