Pugne Regolox 2006/2007

[Pek]

Mi sono unito ai regoliani con la pugna appena finita. Posto adesso i risultati e i calcoli su spread e commissioni visto che ho avuto finalmente il tempo di farlo:

scopo: copertura, investimento decorrelato
metodo: regolo solo short
impegno: 15-20% del mio portafoglio azionario (è piccolo, si oscilla a causa del lotto minimo )

Certificato: ABN NL0000861581 (spread misurato la sera del segnale: 0,5%)
Leva: 3,66


Acquisto: 27/6, 9:10, SPMIB 41620, Future (open) 41960
Vendita: 3/7, 9:20, SPMIB 42400, Future (open) 42540

Risultato Future (open/open): -1,38%
Risultato (incluse spese, inefficienza e spread): -2,94%
di cui spese: 0,54% e spread + inefficienza 1,02% (a capocchia 0,5% e 0,52%)

Note: perso 0,2% in vendita per dieci secondi di esitazione - la prossima volta vendere veloce
Le spese grazie alla leva sono decisamente meglio del previsto. Unica cosa che mi lascia perplesso lo 0,52% non categorizzabile. Ho l'impressione che il MM si sia mosso in maniera un po' furbina il 3/7

Anche a me lascia perplesso
lo spread potrà essere stato 40-60 punti pari allo 0,15%
Conviene controllare la corretta quotazione prima di operare
e se ci sono 200 punti (0,5%) di spread lasciaglielo

Non si possono regalare 450 punti/trade,eventulmente tieni d'occhio più strumenti anche a maggior leva

Perdere qualcosa di slippage rispetto all'open ufficiale ci può stare perchè alla lunga si dovrebbe compensare

 

[tozzifan]

Anche a me lascia perplesso
lo spread potrà essere stato 40-60 punti pari allo 0,15%
Conviene controllare la corretta quotazione prima di operare
e se ci sono 200 punti (0,5%) di spread lasciaglielo

Non si possono regalare 450 punti/trade,eventulmente tieni d'occhio più strumenti anche a maggior leva

Perdere qualcosa di slippage rispetto all'open ufficiale ci può stare perchè alla lunga si dovrebbe compensare

In parte qualcosa me lo spiego. Esaminando stasera i mini short ABN sull'S&P Mib si vede che lo stesso strumento ha una forchetta pari allo 0,675% (1,185 - 1,193)

Le leve superiori hanno spread meno convenienti, ad esempio leva 10 (0,427 - 0,435 = 1,87%) , 12 (0,331 - 0,335 = 1,2%) e 15 (0,263 - 0,267 = 1,52%).

Domanda da dilettante: lo spread va per caso diviso per la leva? a me sembra di no

 

[tozzifan]

Domanda da dilettante: lo spread va per caso diviso per la leva? a me sembra di no

Mi rispondo da solo: visto che che il numero di pezzi da acquistare è sempre lo stesso, a forchetta più stretta corrisponde minor spread, calcolare lo scarto percentuale è sbagliato.

Vado a nanna, domani riprovo a fare i conti

 

[Pek]

In parte qualcosa me lo spiego. Esaminando stasera i mini short ABN sull'S&P Mib si vede che lo stesso strumento ha una forchetta pari allo 0,675% (1,185 - 1,193)

Le leve superiori hanno spread meno convenienti, ad esempio leva 10 (0,427 - 0,435 = 1,87%) , 12 (0,331 - 0,335 = 1,2%) e 15 (0,263 - 0,267 = 1,52%).

Domanda da dilettante: lo spread va per caso diviso per la leva? a me sembra di no

a me sembra di sì
Lascia proprio perdere il campo "leva"
Al solito con i minifuture si ragiona molto meglio in punti

1,185 - 1,193 sono 80 punti indice (1,193-1,185)*10000=80
0,427 - 0,435 sempre 80 sono
0,331 - 0,335 sono 40

Spread 80 punti significa che il sottostante deve fare 80 punti per farti uscire in pari sul
denaro del MM avendo comprato sulla lettera,o equivalentemente sono quello che regali al MM se entri ed esci a sottostante invariato

80 punti sono 0,19% di 42000,ed è già tanto

 

[kidkurry]

Mi spiegate come si fa a tenerlo aggiornato aggiungendoci le righe, visto che lo dovrò fare da solo d'ora in poi?

Sono negato con exel

Io continuerò a tenerlo aggiornato in Amibroker.

Se hai Amobroker e un fornitore dati puoi farlo anche tu.
Se non hai Amibroker e proprio non puoi fare a meno di KX e non risolvi con excel, dimmi dove e come che te li posto io quotidianamente (a parte i prossimi 15 gg che sarò in ferie)

 

[alan1]

Mi spiegate come si fa a tenerlo aggiornato aggiungendoci le righe, visto che lo dovrò fare da solo d'ora in poi?

Sono negato con exel

Oltre ad aggiungere righe, puoi anche accorciare lo storico,

in pratica copi, diciamo, l'ultimo anno di storico, e lo incolli dalla prima riga,
cancellando tutto lo storico che non ti serve.

Prima di procedere fai una copia.

 

[Pek]

Mi spiegate come si fa a tenerlo aggiornato aggiungendoci le righe, visto che lo dovrò fare da solo d'ora in poi?

Sono negato con exel

Basta accorciare lo storico
Per esempio selezioni (tenendo premuto il tasto sinistro)
i dati (da colonna A a colonna F ,dal 2-gen-06 riga 603) e ti ricordi l'area della selezione (a ieri 384 righe,6 colonne)

poi

modifica>copia
selezioni un area equivalente (384 x 6) partedo da riga 6
modifica>incolla

cancelli gli avanzi oltre riga 386 selezionando le celle (sempre solo delle colonne da A a F) e spiongendo il dasto canc da tastiera (oppure tasto dx del mouse>cancella contenuto)

ogni sera per l'aggiornamento bisogna riempire le solite celle con i dati (data,close mib30,open fut,ult future,eventuale rollover il giovedì prima della scadenza)
I dati e il CNC non cambiano con o senza KX

Fammi sapere se ci sono problemi

 

[Petizionatore6710]

Un cortese utente mi può anticipare il valore di chiusura necessario per S&PMIB per portare REGOLO TX sul segnale LONG ?

Grazie.

 

[Pek]

Un cortese utente mi può anticipare il valore di chiusura necessario per S&PMIB per portare REGOLO TX sul segnale LONG ?

Grazie.

Molto improbabile oggi

 

[tozzifan]

Mi spiegate come si fa a tenerlo aggiornato aggiungendoci le righe, visto che lo dovrò fare da solo d'ora in poi?

Sono negato con exel

Mark, se l'operazione di copia e incolla non ti riuscisse, il mio foglio excel per Regolo l'ho popolato con i dati iniziando dal 17/9/2004.
Ci sono 279 righe libere, un anno e qualche giorno.

Se lo vuoi te lo spedisco senz'altro