put vendute ora itm (1 Viewer)

[tucciotrader]

Proviamo a spostarci a scadenza ottobre, vedo i seguenti valori di chiusura (last):

CALL 1.10 OCT11 (0,1150)
PUT 1.10 OCT11 (0,169)

UCG LAST: 1,049

 

[tucciotrader]

La mia risposta veloce sarebbe che gli regalano time value per comprare le call /12

 

[deltazero]

La mia risposta veloce sarebbe che gli regalano time value per comprare le call /12

La tua risposta e' corretta , ma se accetti 1 piccolo suggerimento, cerca di abbandonare il ragionamento valore tempo , porta a paradossi

 

[tucciotrader]

Proviamo a spostarci a scadenza ottobre, vedo i seguenti valori di chiusura (last):

CALL 1.10 OCT11 (0,1150)
PUT 1.10 OCT11 (0,169)

UCG LAST: 1,049

1.10 (strike) - 0,169 (premium) = 0,931 (break even point)

1,049 (last ucg stock) - 0,931 (break even point) = 0,118

Più di così non so cosa inventarmi

 

[raider]

Ma probabilmente nel topic iniziale ci deve essere qualche trabocchetto

Non c'è nessun trabocchetto, Delta non ne fa mai, è solo che dimentica (sempre) che pochissimi sono dotati di una mente matematica capace di scomporre e ricomporre le opzioni (e le loro composizioni) alla sua velocità e, soprattutto, di scomporle e ricomporle in tutte le strategie possibili e relative equivalenze senza perdere mai il quadro di insieme.

Per chiarezza voglio dire che anch'io rimango in attesa della sua spiegazione

r

 

[tucciotrader]

Non c'è nessun trabocchetto, Delta non ne fa mai, è solo che dimentica (sempre) che pochissimi sono dotati di una mente matematica capace di scomporre e ricomporre le opzioni (e le loro composizioni) alla sua velocità

Ti capisco bene...io faccio fare tutto ad Excel

 

[raider]

Ciao raider

Perché affermo che se consegnano al venditore di P 1,2 /12 le azioni ucg, gli stanno regalando call 1,2/12 ?

Mi ero dimenticato di come scrivete veloce nei post: nel frattempo che tu mi rispondevi scrivevo che non conosco la soluzione alla tua domanda

ne ho approfittato dopo anni solo per salutarti

 

[tucciotrader]

se ti esercitano adesso non solo ti regalano timevalue, ma anche valore intrinseco

 

[deltazero]

allora, questo post è stato inutile http://www.investireoggi.it/forum/equivalenze-su-opt-vt59576.html

1 azione 1indice sono sempre riproducibili con +1c base x -1pbase x

se io ho venduto put su ucg 1,2 su 12 e me le consegnano

la mia position -1pucg1,2/12
viene sostituita da ucg
quindi la mia nuov position sara
-1pucg1,2/12 +1cucg1,2 /12

quindi mi hanno regalato 1 c1,2/12

da qui la mi aripsota alle probabilità sulla consegna :impossibile

ps mi scuso con chi in pvt ho rispsoto che occorreva studiare

 

[tucciotrader]

In pratica ti regalano (nel vero senso della parola) valore tempo e un pezzetto di valore intrinseco che sommati insieme equivalgono al valore della call stesso strike stessa scadenza.

Ovvio che nel linguaggio delle equivalenze delle opzioni rende meglio l'idea