QE3: Colpito ed affondato
- Creatore Discussione Caront€
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y2k
Nobody has Midas touch
Ciao Caront€ 
scusa se mi permetto di scrivere nel tuo Thread ma mi ha incuriosito un'affermazione di iulius..
Ciao iulius.. non credo che ci siamo mai scritti.. forse all'epoca di S.F.F.B. .. quindi mi presento
Mi potresti spiegare il perchè del tuo pensiero nei confronti dei TS "Stranamore"..
Grazie
Ciao
Scusa ancora Caront€ per l'intrusione
scusa se mi permetto di scrivere nel tuo Thread ma mi ha incuriosito un'affermazione di iulius..
Ciao iulius.. non credo che ci siamo mai scritti.. forse all'epoca di S.F.F.B. .. quindi mi presento
Io ho sempre utilizzato TS Trend Follower ma durante l'anno ho lavorato ad un TS Contrarian, se così si può chiamare, che non ho ancora finito ma lo sto utilizzando comunque da fine 2012.
Mi potresti spiegare il perchè del tuo pensiero nei confronti dei TS "Stranamore"..
Grazie
Ciao
Scusa ancora Caront€ per l'intrusione
iulius
Forumer storico
Ciao Caront€
scusa se mi permetto di scrivere nel tuo Thread ma mi ha incuriosito un'affermazione di iulius..
Ciao iulius.. non credo che ci siamo mai scritti.. forse all'epoca di S.F.F.B. .. quindi mi presento
Io ho sempre utilizzato TS Trend Follower ma durante l'anno ho lavorato ad un TS Contrarian, se così si può chiamare, che non ho ancora finito ma lo sto utilizzando comunque da fine 2012.
Mi potresti spiegare il perchè del tuo pensiero nei confronti dei TS "Stranamore"..
Grazie
Ciao
Scusa ancora Caront€ per l'intrusione
Ciao,
cos' è quella sigla?
I TS Stranamore sono quelli che vorrebbero predire il futuro.
Magari fosse possibile! Ci sono anche i furboni che istituiscono corsi
appositi. E fanno soldi, si ma con chi ci casca.
Sul mio ho pubblicato nel corso dei mesi diverse "foto" a documentazione
della fallacia di tali sistemi.
Che la Borsa abbia un andamento ciclico è pacifico ma basandosi su
tale aspetto e pensare di predire il futuro ce ne corre.
Non conosco il tuo nuovo sistema. Se ti da soddisfazioni te lo devi
conservare con cura. Ma devi collaudarlo per parecchi mesi per essere
sicuro.
Quello che mi preoccupa è quel "contrarian". Lo sai cosa comporta a fare
la pipì controvento ?
In conclusione io uso un ts trend follower basandomi sugli strumenti
offerti dall' analisi tecnica ed adattando qualcuno di questi.
Ciao.
Umbolox
Plain vanilla
A. un consiglio se posso.
Per me esiste solo il TS trend follower; gli altri li giudico TS "Stranamore".
Ci sono tanti di quei esempi di quest' ultimi, sempre con previsioni alla
membro di levriero.
Probabilmente devi rifinire un po' il tuo. Per esempio ho notato che tu
davi per inizio dell' inversione positiva un valore di ben 1000 punti superiore,
se non ho letto male, a quello che risultava a me.
Ciao
Esistono dei trading system che usano solo metodi contrarian e trading system che usano solo metodi trend following. Esistono poi trading system che cercano di ricavare il meglio da entrambe le tecniche.
Se ci pensi bene, un trading system swing ha degli stop loss molto più stretti, è più veloce (nel senso che non ha ritardo) e ha un tempo di esposizione a mercato molto inferiore. Fa tante operazioni, con piccoli loss e piccoli gain. Generalmente non usa trailing, ma target. E' un sistema anticipatore (perché opera in controtendenza) e in ragione di questo può anche prendere diversi falsi segnali.
Un trading system following (o di breakout) ha un tempo di esposizione a mercato molto più elevato, ha degli stop loss più ampi e che devono generalmente essere correlati alla volatilità. Fa meno operazioni, è in ritardo (perché attende che il trend si sia formato) ma ha il vantaggio del trailing: quando il trend è molto ben definito, si fa il cappotto, cosa impensabile per un sistema swing.
Un trading system che intenda utilizzare i vantaggi di entrambi è molto profittevole, ma estremamente rischioso: il problema principale è il criterio con cui si stabilisce la contabilizzazione della perdita swing e l'entrata in trend.
Un esempio banale di sistema misto potrebbe essere quello che impiega due contratti, di cui uno a chiudere a target (swing) e un altro da lasciar correre, a mò di trend following. Un esempio decisamente meno banale, costruito su entrambe le tecniche, è il trading system "Garcia", che però è farina del sacco di un noto opzionista al quale devo molto e che non intendo approfondire qui.
Questa è per me la parte più appassionante del trading e sulla quale mi sto scornando da diversi mesi, lasciando da parte previsioni "retrospettive" e osservazione dei grafici
, ma focalizzandomi solo sulla gestione della posizione. In ultima analisi, però, ciò che io trado non è più l'indice, ma nella specie opzioni o posizioni sintetiche su uno o più sottostanti, e quindi onestamente il trend o lo swing mi interessano ma relativamente, quello che a me interessa è se traggo vantaggio (o svantaggio) dalla asimmetria che c'è tra gli strumenti che uso (che sono non lineari) e l'indice stesso (che è invece lineare). Il fatto di adottare una tecnica swing o trend following me lo dice la condizione del momento, ma mi sto accorgendo che più vado avanti e più è il caso a dirmelo, è cioè il mercato che mi dice se devo stare in trend o se devo tentare il controtrend, e come in tutte le cose a volte ci prendo e a volte no. L'importante è che la asimmetria dello strumento che uso mi pari il qulo quando lo deve fare, e mi permetta di premere sull'acceleratore quando le condizioni sono favorevoli.
Peccato che non si parli mai di questo sui forum, ma sempre sulla direzione dei prezzi, spesso lo ripeto...
è un argomento fondamentale
Ultima modifica:
iulius
Forumer storico
Esistono dei trading system che usano solo metodi contrarian e trading system che usano solo metodi trend following. Esistono poi trading system che cercano di ricavare il meglio da entrambe le tecniche.
Se ci pensi bene, un trading system swing ha degli stop loss molto più stretti, è più veloce (nel senso che non ha ritardo) e ha un tempo di esposizione a mercato molto inferiore. Fa tante operazioni, con piccoli loss e piccoli gain. Generalmente non usa trailing, ma target. E' un sistema anticipatore (perché opera in controtendenza) e in ragione di questo può anche prendere diversi falsi segnali.
Un trading system following (o di breakout) ha un tempo di esposizione a mercato molto più elevato, ha degli stop loss più ampi e che devono generalmente essere correlati alla volatilità. Fa meno operazioni, è in ritardo (perché attende che il trend si sia formato) ma ha il vantaggio del trailing: quando il trend è molto ben definito, si fa il cappotto, cosa impensabile per un sistema swing.
Un trading system che intenda utilizzare i vantaggi di entrambi è molto profittevole, ma estremamente rischioso: il problema principale è il criterio con cui si stabilisce la contabilizzazione della perdita swing e l'entrata in trend.
Un esempio banale di sistema misto potrebbe essere quello che impiega due contratti, di cui uno a chiudere a target (swing) e un altro da lasciar correre, a mò di trend following. Un esempio decisamente meno banale, costruito su entrambe le tecniche, è il trading system "Garcia", che però è farina del sacco di un noto opzionista al quale devo molto e che non intendo approfondire qui.
Questa è per me la parte più appassionante del trading e sulla quale mi sto scornando da diversi mesi, lasciando da parte previsioni "retrospettive" e osservazione dei grafici
In ultima analisi, però, ciò che io trado non è più l'indice, ma nella specie opzioni o posizioni sintetiche su uno o più sottostanti, e quindi onestamente il trend o lo swing mi interessano ma relativamente, quello che a me interessa è se traggo vantaggio (o svantaggio) dalla asimmetria che c'è tra gli strumenti che uso (che sono non lineari) e l'indice stesso (che è invece lineare). Il fatto di adottare una tecnica swing o trend following me lo dice la condizione del momento, ma mi sto accorgendo che più vado avanti e più è il caso a dirmelo, è cioè il mercato che mi dice se devo stare in trend o se devo tentare il controtrend, e come in tutte le cose a volte ci prendo e a volte no. L'importante è che la asimmetria dello strumento che uso mi pari il qulo quando lo deve fare, e mi permetta di premere sull'acceleratore quando le condizioni sono favorevoli.
Peccato che non si parli mai di questo sui forum, ma sempre sulla direzione dei prezzi, spesso lo ripeto...
E' interessante quello che scrivi ma anche abbastanza complicato.
Io ho preso sin dall' inizio una strada diversa e mi trovi come un pesce
fuor d' acqua con la terminologia che usi, a me del tutto sconosciuta.
Devo precisarti che io non opero sugli indici, opzioni ed altro ma solo su un
numero piuttosto ristretto di azioni italiane. Essendo il mio ts su Excel e
con la difficoltà a reperire i dati storici attendibili, preferisco così.
Non opero in intraday; in genere il mio orizzonte è di qualche settimana, anche meno, per le entrate. Stop loss molto stretti ed esco, se in gain, quando
me lo dice il ts.
Ciao.
y2k
Nobody has Midas touch
E' il titolo abbreviato di un thread (che poi è stato chiuso), dove ho scritto qualche post in passato
Io sono un po' più indietro...
comunque questa è la parte che comprendo bene e che condivido pienamente
Grazie a tutti
Umbolox
Plain vanilla
E' interessante quello che scrivi ma anche abbastanza complicato.
Io ho preso sin dall' inizio una strada diversa e mi trovi come un pesce
fuor d' acqua con la terminologia che usi, a me del tutto sconosciuta.
Devo precisarti che io non opero sugli indici, opzioni ed altro ma solo su un
numero piuttosto ristretto di azioni italiane. Essendo il mio ts su Excel e
con la difficoltà a reperire i dati storici attendibili, preferisco così.
Non opero in intraday; in genere il mio orizzonte è di qualche settimana, anche meno, per le entrate. Stop loss molto stretti ed esco, se in gain, quando
me lo dice il ts.
Ciao.
Alla fine è tutta una questione di come sfruttare le probabilità con i soldi che si hanno a disposizione.. l'altra sera discutevo con il mio mentore sulla roulette Pensa che il casino con la roulette ha solo il 2.7% di probabilità in più rispetto a un qualsiasi giocatore, solo per effetto della casellina verde dello zero.
Se tutti puntassero sempre la stessa somma, ogni 100 euro puntati, il giocatori perderebbero 2.7 euro.
Eppure, per un problema di avversione alle perdite, di martingala, di stop loss mancati, di avversione al rischio, il casino arriva a guadagnare circa il 40% di quei 100 euro...... Pensa come usiamo male i nostri soldi quando c'è l'aspetto psicologico di mezzo!!
iulius
Forumer storico
E' vero. Per questo motivo agisco solo in base alle indicazioni del mio ts,
estraniandomi completamente dalle sensazioni o, peggio, dalle notizie
esterne che mi pervengono, volente o nolente.
Non mi avvicino però alla statistica del casinò
