Quando l'ignoranza si traveste da cultura, l'è dura..l'è molto dura

[Sig. Ernesto]

Buongiorno cari amici di Investire Oggi; mi hanno segnalato l'apparire, su siti specialistici, di trading systems ammantati di "scientificità". Interessato come sono alla materia, pur essendo stato più e più volte deluso sono corso a darci un'occhiata. Recentemente ero stato deluso da un mentecatto intellettuale che aveva partorto un sistema basato(a suo dire....) su gl attrattori di Lorenz. Una rapida scorsa bastò per mandare a quel paese il cialtrone decretando l'assoluta inconsistenza delle sue bislacche teorie(ed infatti il sstema cracckò..spero nessuno ne abbia sopportato i danni) ma quello che mi hanno indicato ultimamente batte ogn mia più nefasta aspettativa. Parliamo di un sistema che, a detta dell'autore, fonda il kernel sul "principio di Pareto".

Da Italiano, ho trovato la cosa offensiva , vediamo il perchè.

Risparmiandovi chiacchere da ubriachi su regole segrete, metodi magici, algoritmi alieni e scemenze di tenore assimilabile, siamo di fronte al solito sistema che tenta di modificare la distribuzione dell serie sottostante con enrate e uscite calibrate.

Esempio: entro sulla "Serie", appena ho un guadagno dell'1% esco(stop profit), appena ho una perdita dello 0.25% esco(stop loss).

Le ipotesi sottosanti basilari in questo tipo di "scommesse" (chiamarle strategie è veramente un insulto) sono

a) la distrbuzione del sottostante è simmetria (banalizzamo, le probabilità di perdere 10 euro sono = a quelle d guadagnarle)

b) la distribuzione del sottostante è "normale", ovvero nn presenta code grasse (che oramai grazie a Taleb tutti conoscete).


Sappiamo tutti (SPERO...) che non esistono serie "finanziarie" di questo tipo..(o meglio..esistono per indeterminati lassi di tempo..poi cambiano..) MA...facciamo finta che la fatina del trader ce ne regali una su cui applicare il nostro TS.


La cosa in effetti ci viene comoda poichè simulando un moto browniano possiamo stimare esattamente le probablità di guadagnare quell'1% (stop profit) e le probabilità di perdere lo 0.25%(stop loss). Se sono uguali o almeno simili..siamo a cavallo.

Simuliamo la "serie" della Fatina del Trader, quella che abbiamo trovato sotto il cuscino e che ci fa tanto felici.

Per non affaticare il pc che sto usando(un vecchio vaio) ipotizziamo osservazioni mensili...e simuliamo 20anni di osservazioni. Avremo (............)

 

[Roberto.M]

Banalizzando ed essendo conciso.

Se vedono an do vai mentre lo fai, facile che perderai.
Se poi han deciso di farti bere per una volta, perderai l'altra.
È una questione di PROBABILITÀ e LOGICA.

Se così non fosse non perderebbero quasi tutti.

Banalizzando eh

Poi, uno che ha capito qualcosa in più, su miliardi, capita.
Anche più di uno. Ma pochissimi in %.


Ora cercheremo di capire se è Lei il Sommo tra i pochi.

 

[Roberto.M]

Ovviamente a molti piace sentirsi raccontare le favole.


NON SON PERSUASI. Ecco.

 

[Sig. Ernesto]

Come potete vedere dai prezzi a sin, gli scostamenti sono % decisamente contenuti. Un sogno diviene realtà. Uilizzando le misere competenze che possiedo, per sapere se il mio sistema funziona fingo di avere in mano un certificato con barriera a -0.25 %, rimborso a 1% e scadenza il mese prossimo(un passo avant).

Le probabilità che il mio certificato mi regali l'1% sono eguali a quelle che tocchi la barriera e si distrugga(lasciandomi con una dolorosa perdita in conto capitale)?


Avviamo il programma che uso solitamente per stimare le probabilità di eventi asimmetrici.

Chiedo prima quante probabilità ho di guadagnare(perdere) l'1%

Ottengo quanto nell'allegato. Arrotondiamo..checcefrega...ipotizziamo che la Fatina del Trader è di Rimini e ci ha fatto un corso che vale un 10% di prob. in più(mica male...) Abbiamo un 45% circa di portare a casa l'1%

(..............)

 

[Sig. Ernesto]

Facciamo la stessa identica cosa, chiediamo quante prbabilità ho di perdere lo 0.25%.

Ottengo quanto in allegato(85% circa...AMMAZZA!!!!!). Ora, c'è bisogno che aggiunga altro? Sì, tra qualche minuto però...

(.............)

 

[Sig. Ernesto]

Vedano, le probabilità sono un concetto apparentemente intutivo ma spesso frantese anche da coloro che dovrebbero padroneggiarle. Nel caso in esame , il ts che evoca Pareto, immaginate la seguente situazione:

Ho due macchine che vanno ad eguale velocità contro un muro. Le probabilità che i conducenti muoiano(il nostro gain, l'1%...) potranno mai essere uguali alle probabilità che si facciano un bernoccolo(il nostro stoploss, la nostra soglia)??????

Ed inoltre...quanti soldi(durezza cranica) hai per sopportare un numero consecutivo(ma anche non) di "bernoccoli" , di loss? Quanto ce l'hai dura, trader da 4soldi, sta capoccia? E vi rimando Foster&Hart che ho(spero) già doviziosamente spiegato.

Non fate entrare sta gentaccia nelle vostre vite. Il paper trading non è= al trading reale, la Fatina non esiste, voi non potete stampare soldi(capitale infinito) ed il mercato, come la vita..è duro. Implacabile, efficiente. Mlto più effciente di quel che si crede.

Si distrae a volte..ma per poco tempo.

Un caro saluto,

Sig.E

 

[nagual]

Buongiorno Sig. Ernesto, ben ritrovato.

Come sta?

Ritorniamo ai vecchi tempi e proviamo a dire con quale prezzo, approsimativamente esatto, chiuderà il Nasdaq oggi?