Maino
Senior Member
Cari amici,
visto la curiosità e l'interesse che ha suscitato il thread del "portafoglio tranquillo", non volendo disperdere tanti interventi interessanti e ragionevoli che a causa della "testardaggine" della massaia di Voghera
non sono stati seguiti, mi è venuta un'idea che cerco di esporre, sperando di "intrigarvi" .
Il titolo del thread dice "Quattro portafogli in cerca d'autore" perchè mi piacerebbe simulare, insieme a chi si rende disponibile, 4 portafogli diversi, dedicati a quattro persone con caratteristiche diverse in tema di sopportazione al rischio seguendo delle regole ben precise.
Ovviamente nulla vieta, per rendere la cosa anche un pò piacevole, di abbinare ad ogni portafoglio un personaggio, proprio come ho fatto io con la massaia : serve per rendere l'immagine del risparmiatore tipico del portafoglio di riferimento.
PUNTO 1 : i portafogli
I 4 portafogli in cerca d’autore sono:
a) 10% az 90% Bond
b) 30% az 70% Bond
c) 60% az 40% Bond
d) 90% az 10% Bond
All’interno di queste categorie ognuno è libero di variare sia peso di tasso fisso e varibile cosi come le scadenze, sia gli emittenti (governativi o corporale) sia il rating . Per quanto riguarda le azioni c’è libertà di investire in singole azioni oppure in ETF oppure ancora in Fondi.
Ogni volontario può "gestire" uno o più portafogli , ogni portafoglio potrà essere gestito solo da un volontario. Vi potranno però essere più portafogli delle stesso tipo gestiti ognuno da un volontario diverso.
Queste percentuali devono essere rispettate il più possibile all'inizio dell'esperimento, poi è facolta del gestore ribilanciarle ma solamente ogni fine anno.
Per esempio, se dopo 1 anno il comparto azionario ha fatto registrare un +10% rispetto al suo benchmark, è facolta del gestore riportarlo al valore iniziale oppure lasciarlo stare. Il gestore quindi ha solo due facolta: a) lasciare il rapporto azioni/bonds ai valori che vengono maturati col tempo, b) riportare tale rapporto al valore di benchmark, ovvero a quello inizlale.
PUNTO 2 : i personaggi
i personaggi riferiti ai portafogli sono (ma ognuno è libero di inventarsi il suo):
a) Massaia 50 anni
b) Impiegato 40-50 anni
c) Libero professionista 30-40 anni
d) Studente 20-25 anni
PUNTO 3 : le regole
a) Usare i seguenti mercati: MOT, Euromot, Extramot, EuroTLX per azioni, bond ed ETF, Bluearating e Morningstar per i fondi.
b) Massimo 10 voci tra titoli e fondi (per es al massimo 7 bond e 3 azioni, oppure 3 bonds e 7 fondi azionari etc )
c) Capitale di partenza : 100.000 euro (eccetto che per la massaia che continua col suo...)
d) Numero operazioni e definizione di operazione:
portafoglio a = 1 alla fine dell'anno
portafoglio b = 1 ogni tre mesi
portafoglio c = 1 ogni due mesi
portafoglio d = 1 ogni mese
Definizione di operazione : si definisce operazione l'insieme di "vendita + acquisto".
e) Le operazioni devono essere dichiarate il più possibile in tempo reale (+ o - qualche giorno di differenza)
f) Tutti i portafogli usano lo stesso foglio di excel preparato da Maino ( quello che viene usato dalla massaia ) e che verrà allegato più avanti se ci saranno dei volontari
g) Pubblicazione degli aggiornamenti: ogni portafoglio viene pubblicato e aggiornato in coincidenza delle operazioni eseguite, e quindi :
portafoglio a) : una volta all’anno e precisamente verso il 31/12 di ogni anno
portafoglio b) : una volta ogni tre mesi e quindi al 31/3 , 30/6, 30/9 e 31/12 di ogni anno
portafoglio a) : una volta ogni due mesi e quindi al 31/2 , 30/4 , 31/6 , 31/8, 31/10 e 31/12 di ogni anno
portafoglio a) : una volta al mese e quindi ogni fine mese
Il numero delle operazioni fattibili nel corso dell'anno è volutamente ridotto per cercare di dare più attenzione alla scelta dell'asset iniziale. Le stesse operazioni sono in numero crescente al crescere del rischio del portafoglio
In pratica chiedo se vi siano dei “volontari” che si impegnino a gestire uno (o anche più) portafogli secondo quanto detto prima.
Devo fare un paio di avvisi:
1)Non si tratta di vedere chi è il più bravo, chi fa rendere di più un portafoglio rispetto ad un altro, ma solo di verificare i diversi andamenti nel tempo per poterci ragionare , così come abbiamo fatto nel caso del “portafoglio tranquillo”
2)Non si tratta di “sollecitazione all’acquisto” : nessuno deve essere spinto nella realtà a farsi uno dei portafogli in oggetto
Si tratta, a tutti gli effetti, di un esperimento che non penso abbia altri esempi in rete: potremmo essere dei precursori…
Allego una tabella in cui vengono mostrate le date degli aggiornamenti per ogni portafoglio
Spero di essere stato abbastanza chiaro, ma in caso contrario chiedete pure…nel mentre attendo riscontri per vedere se è una iniziativa che si può fare
A presto
maino
visto la curiosità e l'interesse che ha suscitato il thread del "portafoglio tranquillo", non volendo disperdere tanti interventi interessanti e ragionevoli che a causa della "testardaggine" della massaia di Voghera
non sono stati seguiti, mi è venuta un'idea che cerco di esporre, sperando di "intrigarvi" .Il titolo del thread dice "Quattro portafogli in cerca d'autore" perchè mi piacerebbe simulare, insieme a chi si rende disponibile, 4 portafogli diversi, dedicati a quattro persone con caratteristiche diverse in tema di sopportazione al rischio seguendo delle regole ben precise.
Ovviamente nulla vieta, per rendere la cosa anche un pò piacevole, di abbinare ad ogni portafoglio un personaggio, proprio come ho fatto io con la massaia : serve per rendere l'immagine del risparmiatore tipico del portafoglio di riferimento.
PUNTO 1 : i portafogli
I 4 portafogli in cerca d’autore sono:
a) 10% az 90% Bond
b) 30% az 70% Bond
c) 60% az 40% Bond
d) 90% az 10% Bond
All’interno di queste categorie ognuno è libero di variare sia peso di tasso fisso e varibile cosi come le scadenze, sia gli emittenti (governativi o corporale) sia il rating . Per quanto riguarda le azioni c’è libertà di investire in singole azioni oppure in ETF oppure ancora in Fondi.
Ogni volontario può "gestire" uno o più portafogli , ogni portafoglio potrà essere gestito solo da un volontario. Vi potranno però essere più portafogli delle stesso tipo gestiti ognuno da un volontario diverso.
Queste percentuali devono essere rispettate il più possibile all'inizio dell'esperimento, poi è facolta del gestore ribilanciarle ma solamente ogni fine anno.
Per esempio, se dopo 1 anno il comparto azionario ha fatto registrare un +10% rispetto al suo benchmark, è facolta del gestore riportarlo al valore iniziale oppure lasciarlo stare. Il gestore quindi ha solo due facolta: a) lasciare il rapporto azioni/bonds ai valori che vengono maturati col tempo, b) riportare tale rapporto al valore di benchmark, ovvero a quello inizlale.
PUNTO 2 : i personaggi
i personaggi riferiti ai portafogli sono (ma ognuno è libero di inventarsi il suo):
a) Massaia 50 anni
b) Impiegato 40-50 anni
c) Libero professionista 30-40 anni
d) Studente 20-25 anni
PUNTO 3 : le regole
a) Usare i seguenti mercati: MOT, Euromot, Extramot, EuroTLX per azioni, bond ed ETF, Bluearating e Morningstar per i fondi.
b) Massimo 10 voci tra titoli e fondi (per es al massimo 7 bond e 3 azioni, oppure 3 bonds e 7 fondi azionari etc )
c) Capitale di partenza : 100.000 euro (eccetto che per la massaia che continua col suo...)
d) Numero operazioni e definizione di operazione:
portafoglio a = 1 alla fine dell'anno
portafoglio b = 1 ogni tre mesi
portafoglio c = 1 ogni due mesi
portafoglio d = 1 ogni mese
Definizione di operazione : si definisce operazione l'insieme di "vendita + acquisto".
e) Le operazioni devono essere dichiarate il più possibile in tempo reale (+ o - qualche giorno di differenza)
f) Tutti i portafogli usano lo stesso foglio di excel preparato da Maino ( quello che viene usato dalla massaia ) e che verrà allegato più avanti se ci saranno dei volontari
g) Pubblicazione degli aggiornamenti: ogni portafoglio viene pubblicato e aggiornato in coincidenza delle operazioni eseguite, e quindi :
portafoglio a) : una volta all’anno e precisamente verso il 31/12 di ogni anno
portafoglio b) : una volta ogni tre mesi e quindi al 31/3 , 30/6, 30/9 e 31/12 di ogni anno
portafoglio a) : una volta ogni due mesi e quindi al 31/2 , 30/4 , 31/6 , 31/8, 31/10 e 31/12 di ogni anno
portafoglio a) : una volta al mese e quindi ogni fine mese
Il numero delle operazioni fattibili nel corso dell'anno è volutamente ridotto per cercare di dare più attenzione alla scelta dell'asset iniziale. Le stesse operazioni sono in numero crescente al crescere del rischio del portafoglio
In pratica chiedo se vi siano dei “volontari” che si impegnino a gestire uno (o anche più) portafogli secondo quanto detto prima.
Devo fare un paio di avvisi:
1)Non si tratta di vedere chi è il più bravo, chi fa rendere di più un portafoglio rispetto ad un altro, ma solo di verificare i diversi andamenti nel tempo per poterci ragionare , così come abbiamo fatto nel caso del “portafoglio tranquillo”
2)Non si tratta di “sollecitazione all’acquisto” : nessuno deve essere spinto nella realtà a farsi uno dei portafogli in oggetto
Si tratta, a tutti gli effetti, di un esperimento che non penso abbia altri esempi in rete: potremmo essere dei precursori…
Allego una tabella in cui vengono mostrate le date degli aggiornamenti per ogni portafoglio
Spero di essere stato abbastanza chiaro, ma in caso contrario chiedete pure…nel mentre attendo riscontri per vedere se è una iniziativa che si può fare
A presto
maino
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Ultima modifica:
- mi candido... per seguire il 3d... 
