Analisi Intermarket ....quelli che.... Investire&tradare - Cap. 2

[gipa69]

Nel secondo articolo bisognerebbe capire se il grafico del NHNL e dell' ADVDCL line e' depurato dall'effetto degli ETF e close end fund obbligazionari in quanto so per certo che l'advance decline line ha entrambe le misurazioni. Se non è depurato la sua divergenza potrebbe essere anche giustificata.

Fatto piccolo grafico con commento didascalico...

 

[gipa69]

Questo è per oggi pomeriggio...

 

[DDUKE]

Se dati USA buoni paura riduzione QE di là, ma razzo di qua ovvero "ho paura a salire su SPX e DAX e allora mi faccio i periferici" diversamente QE stabile, si continua.

I detentori di curva lunga è da un pò che mirano i periferici, vogliono una conferma e il fuoco al culetto avranno.

 

[DDUKE]

Dati mix, palla al centro e comunque si tiene la rotta.

 

[gipa69]

Ho vendito l'ETF italia con modesto guadagno che è sempre meglio di una perdita... avrebbe potuto essere più ricco se non ci fosse stata di mezzo la mia solita pausa Juiettiste..

 

[DDUKE]

Area 300/400 sarà quella che osserveranno tutti, se si attacca subito, da domani, ci sarà immediato respingimento ma da lunedì, visto i tempi, mi aspetto una rottura decisa.

 

[lupoalberto66]

ciao a tutti

oggi giornata rognosa (tanto per cambiare ), sono passato per un saluto


Gipa hai postato un mucchio di materiale interessante, sei una macchina da guerra

e grazie a C0ltran e y2k per i loro ottimi interventi e links

 

[lupoalberto66]

qualche statistica del mercato italico del mese di luglio...

vabbè, il mkt nostrano fa veramente tristezza, ma tant'è...



Monthly Update Luglio 2013 - Borsa Italiana

 

[lupoalberto66]

Un' analisi daily dell' estoxx50 versione derivato, che poi vorrei integrare in un altro post con un esame del future sulla sua vola, il Vstoxx.

Premetto subito che il quadro per i miei sistemi si presenta complesso e presta il fianco a diverse ipotesi interpretative, perciò l' analisi è un casino anche peggio del solito, se qualcuno non ha voglia di frantumarsi le gonadi lo capisco

Cercando comunque di essere il meno prolisso possibile, direi che ad oggi abbiamo 3 possibili sbocchi della situazione in corso:

1) La rottura del livello tdst daily a 2796 è falsa (per DeMark non basta un close oltre, occorrono conferme che ora non abbiamo, perciò esiste il dubbio), di conseguenza tutto il movimento potrebbe essersi esaurito o in procinto di esaurirsi. Operativamente, si possono tentare shorts in caso di ripiegamento dei prezzi sotto al livello tdst summenzionato.

2) La rottura è vera e abbiamo un recycle di "b" su "a", come da conteggi evidenziati. In questo caso abbiamo un bel movimento impulsivo che si accompagna ad elevate probabilità di completamento almeno di un countdown. Considerato lo stadio di sviluppo del td combo, il più avanzato, non è illecito attendersi un' altra ottava, oltre a quella in corso, al rialzo. Di più se i corsi diminuiranno l' inclinazione della salita in un movimento più sinuoso e laterale...ggiante.

3) La rottura è vera, ma il setup "b" sperimenterà una veloce impennata che lo porterà a toccare e/o oltrepassare i 2882, per poi ripiegare velocemente e chiudere il setup in formazione ("b", appunto) prima di avere totalizzato 18 barre (quindi ha 4 sedute di tempo compresa quella di oggi). In questo caso si concretizzerebbe una delle condizioni che portano alla negazione del recycle (di "b" su "a", ossia b > 1.618*a ma anche esteso per meno di 18 barre), quindi i countdowns afferirebbero ad "a" e non più a "b", risultando molto più avanzati e pertanto, paradossalmente, con un movimento violento di questo genere i massimi potenziali verrebbero raggiunti molto più rapidamente.
Insomma, potrabbe verificarsi una bull trap.

E' evidente che, al momento, le probabilità propendono, oggettivamente, per l' ipotesi n.2, che altrettanto evidentemente, comunque, non è scontata.

Il comportamento dei prezzi nei prox gg ci aiuterà a fare luce.

Poi un grafico con un paio di oscillatori, il demarker, molto tirato, ma ciò non significa che non possa permanere in forte ipercomprato ancora per parecchie sedute (o scaricarsi in laterale-rialzista e magari divergere in seguito); e un ATR, su valori che a maggio sono stati compatibili con un max (che però, a differenza di ora, DeMark aveva segnalato), che però, vedendo quanto accaduto a fine gennaio, potrebbero ancora scendere assecondando un altro po' di rialzo.

L' ipotesi 3) è andata, grazie al price flip realizzato ieri (price flip = close < close di 4 barre prima, ad interrompere il sell setup definendone in maniera definitiva le dimensioni).

Restano quindi in piedi le prime due, a giudicare dal comportamento odierno e da quello gia realizzato ieri dal sottoindice delle banche (estoxx banks) direi (anche se non è scontato) che la 2) rimane la più probabile...

 

[lupoalberto66]

L' ipotesi 3) è andata, grazie al price flip realizzato ieri (price flip = close < close di 4 barre prima, ad interrompere il sell setup definendone in maniera definitiva le dimensioni).

Restano quindi in piedi le prime due, a giudicare dal comportamento odierno e da quello gia realizzato ieri dal sottoindice delle banche (estoxx banks) direi (anche se non è scontato) che la 2) rimane la più probabile...

mi scuso per le autocitazioni, è solo per dare continuità al filo del discorso...

una semplice osservazione operativa: lo short su ripiegamento sotto alla resistenza tdst a 2796, con segnale rafforzato anche dal trapasso della demand line (trendline ascendente rossa), sarebbe stato un tentativo plausibile, ovviamente da stoppare su nuovo break rialzista del tdst stesso.

Ora, a prescindere dalle modalità di entry ed exit più o meno strette o larghe che ciascuno possa applicare, slippage e quant' altro, ciò che può essere interessante sottolineare è il basso livello di rischio insito nell' operazione.
Insomma, ancorchè fallita, l' iniziativa avrebbe comunque generato una perdita del tutto trascurabile, e questa caratteristica si riscontra frequentemente operando con i metodi di DeMark