Tranquilli...a Roma dicono di vedere la luce....zio porco!!!
Tranquilli...a Roma dicono di vedere la luce....zio porco!!!
...quella cha ha visto schettino prima di girare la nave
l' ultima pantomima sull' imu dei "ricchi" è qualcosa di incredibile, a Milano praticamente non lo paga chi vive in un campo nomadi
Ma io ancora non ho capito a quanto ammontano, i MQ, i 750 di valore catastale.
Buongiorno a tutti
prendo spunto dalle osservazioni di foo fighter per un aggiornamento della mia view di lungo su spx.
Supplico gli amici "ciclisti" di non prendere quanto segue come un' ingerenza indebita nella loro metodologia, come ormai sapete utilizzo una filosofia di analisi basata essenzialmente su relazioni di prezzo di tipo meccanico che per i discepoli della ciclica rappresenta qualcosa di simile ad uno scisma eretico.
Tuttavia, l' osservazione comparata fra ciò che avvenne nel quinquennio 2002-2007 e dai minimi del 2009 ad oggi sorge spontanea a muovere qualche riflessione in termini di legami prezzo/tempo, ovviamente dal mio angolo visuale.
Movimento rialzista 2002-2007: in termini di prezzo, si è dipanato in 3 buy setups,
k = 315.38 punti,
x = 149.96 punti,
y = 264.97 punti,
in un tempo complessivo, dai minimi di ottobre 2002 ai max di ottobre 2007, di 60 barre mensili.
Secondo le regole di DeMark, integrate da alcune "varianti" personali utilizzate con riguardo ai recycles, i setups generatori dei conteggi di countdown sono stati "k" e "x".
k > x < y ma 1,618*x < y, perciò "y" non ha riciclato "x" per eccesso di estensione.
I countdowns hanno pertanto consentito la corretta identificazione sia dei max relativi del 2006, sia di quelli definitivi del 2007, generatisi con un movimento finale anomalo, una sorta di abbuffata finale troppo grande per essere duratura, il cui apogeo è stato definito da un setup avvenuto parecchio tempo prima.
In sostanza, si potrebbe dire che i max reali sarebbero stati, in un mkt equilibrato e razionale, quelli del 2006, il resto è stata un' estensione anomala determinata da fattori particolari e contigenti, Gipa li ha identificati con le spinte da carry trading, estensione i cui max sono però stati "pizzicati" correttamente da DeMark.
Movimento rialzista 2009-?: in termini di prezzo, si sta dipanando in 3 buy setups,
a = 353.70 punti,
b = 321.25 punti,
c = 386.51 punti provvisori (il setup non è delimitato definitivamente),
in un tempo complessivo, dai min di marzo 2009 ad oggi, di 54 barre mensili eslusa quella corrente.
Secondo le regole di DeMark, le relazioni fra i setups sono:
a > b < c, con "b" che non può più, ormai, per ragioni che ometto per brevità ma che, se qualcuno lo volesse, posso spiegare senza problemi, non essere riclato da "c".
La conseguenza è semplice, abbiamo uno schema di sviluppo dei due macro movimenti differente, poichè, in questo caso, i generatori di countdowns sono il primo setup e il terzo, nel 2002-7 furono il primo e il secondo.
(Anche in questo caso, il primo top della primavera 2011 è stato agganciato dai sistemi di market timing).
Se ne deduce che quest' ultimo movimento toro sia tecnicamente sano (attenzione, tecnicamente e nient' altro, beninteso, qui esulano considerazioni di tipo fondamentale) e che, pertanto, il setup "c" sia idoneo a divenire genitore di almeno un countdown completo.
Giusto per pura casualità, ma magari anche no, quello più avanzato, il td combo (nero), richiederebbe ancora almeno 6 mesi per compiersi, andando a chiudere, nel 2014, un periodo di circa 5 anni...
da un punto di vista puramente tecnico un estensione da qua sebbene forzata ci potrebbe anche stare per ancora qualche tempo... diventa però difficile da utilizzare per capitale da investimento, più sensato per capitale da trading e per operazione di corto respiro magari sui mercati più forti della fase attuale con un okkio alle rotazioni che in questi ultimi mesi sono state numerose.
Buongiorno a tutti
prendo spunto dalle osservazioni di foo fighter per un aggiornamento della mia view di lungo su spx.
Supplico gli amici "ciclisti" di non prendere quanto segue come un' ingerenza indebita nella loro metodologia, come ormai sapete utilizzo una filosofia di analisi basata essenzialmente su relazioni di prezzo di tipo meccanico che per i discepoli della ciclica rappresenta qualcosa di simile ad uno scisma eretico.
Tuttavia, l' osservazione comparata fra ciò che avvenne nel quinquennio 2002-2007 e dai minimi del 2009 ad oggi sorge spontanea a muovere qualche riflessione in termini di legami prezzo/tempo, ovviamente dal mio angolo visuale.
Movimento rialzista 2002-2007: in termini di prezzo, si è dipanato in 3 buy setups,
k = 315.38 punti,
x = 149.96 punti,
y = 264.97 punti,
in un tempo complessivo, dai minimi di ottobre 2002 ai max di ottobre 2007, di 60 barre mensili.
Secondo le regole di DeMark, integrate da alcune "varianti" personali utilizzate con riguardo ai recycles, i setups generatori dei conteggi di countdown sono stati "k" e "x".
k > x < y ma 1,618*x < y, perciò "y" non ha riciclato "x" per eccesso di estensione.
I countdowns hanno pertanto consentito la corretta identificazione sia dei max relativi del 2006, sia di quelli definitivi del 2007, generatisi con un movimento finale anomalo, una sorta di abbuffata finale troppo grande per essere duratura, il cui apogeo è stato definito da un setup avvenuto parecchio tempo prima.
In sostanza, si potrebbe dire che i max reali sarebbero stati, in un mkt equilibrato e razionale, quelli del 2006, il resto è stata un' estensione anomala determinata da fattori particolari e contigenti, Gipa li ha identificati con le spinte da carry trading, estensione i cui max sono però stati "pizzicati" correttamente da DeMark.
Movimento rialzista 2009-?: in termini di prezzo, si sta dipanando in 3 buy setups,
a = 353.70 punti,
b = 321.25 punti,
c = 386.51 punti provvisori (il setup non è delimitato definitivamente),
in un tempo complessivo, dai min di marzo 2009 ad oggi, di 54 barre mensili eslusa quella corrente.
Secondo le regole di DeMark, le relazioni fra i setups sono:
a > b < c, con "b" che non può più, ormai, per ragioni che ometto per brevità ma che, se qualcuno lo volesse, posso spiegare senza problemi, non essere riclato da "c".
La conseguenza è semplice, abbiamo uno schema di sviluppo dei due macro movimenti differente, poichè, in questo caso, i generatori di countdowns sono il primo setup e il terzo, nel 2002-7 furono il primo e il secondo.
(Anche in questo caso, il primo top della primavera 2011 è stato agganciato dai sistemi di market timing).
Se ne deduce che quest' ultimo movimento toro sia tecnicamente sano (attenzione, tecnicamente e nient' altro, beninteso, qui esulano considerazioni di tipo fondamentale) e che, pertanto, il setup "c" sia idoneo a divenire genitore di almeno un countdown completo.
Giusto per pura casualità, ma magari anche no
dipende dalla classe di appartenenza (A/2, A/3, etc.), e anche dall' età dell' immobile, con relativo accatastamento avvenuto magari molti anni fa e che non ne riflette il valore reale...
un casino, dato dal fatto che il catasto non viene aggiornato, mi pare, dal '90 o dal '91...
prendila con beneficio di inventario, ma con 80 mq in classe A/2 già ce la si ha nel fiocco, o anche 90-100 in A/3, penso.
Anche meno, temo
