Analisi Intermarket ....quelli che.... Investire&tradare - Cap. 2
- Creatore Discussione Dogtown
- Data di Inizio
foo fighter
Forumer storico
io sono dentro (ORO). Per me è partito almeno un ciclo annual. Da verificare se la prossima onda avrà una struttura correttiva o meno. ma penso possa arrivare ad almeno 1500
DDUKE
Viva i popoli, Viva le Nazioni europee, fanculo U€
Per me non ha smesso ancora di correre è solo in pausa ma io lo guardo solo per capire quando e se strizzeranno gli euforici dei lisitini ma anche del debito
gipa69
collegio dei patafisici
Tu posta...
a mio modo di vedere per capire qualcosa dell'oro bisogna vedere se il dollaro si indebolisce contro yen fino a breakkare la trend di supporto e anche se il decennale e il trentennale continuano a scendere... inoltre unocchio anche all'andamento della rupia.. questi valori danno il mix di forza...
gipa69
collegio dei patafisici
gipa69
collegio dei patafisici
L'aria è rarefatta.. senza bombole si può stare molto male...
Platano
Büs del Gnao trader
Mi permetto di mettere la definizione per le zappe gniuranti come il sottoscritto.....
......(spero di non essere proprio il solo )CBOE SKEW Indexes
View The Press Release - CBOE to Begin Publishing Values for CBOE S&P 500 Skew Index
Introduction to CBOE SKEW Index ("SKEW")
The crash of October 1987 sensitized investors to the potential for stock market crashes and forever changed their view of S&P 500® returns. Investors now realize that S&P 500 tail risk - the risk of outlier returns two or more standard deviations below the mean - is significantly greater than under a lognormal distribution. The CBOE SKEW Index ("SKEW") is an index derived from the price of S&P 500 tail risk. Similar to VIX®, the price of S&P 500 tail risk is calculated from the prices of S&P 500 out-of-the-money options. SKEW typically ranges from 100 to 150. A SKEW value of 100 means that the perceived distribution of S&P 500 log-returns is normal, and the probability of outlier returns is therefore negligible. As SKEW rises above 100, the left tail of the S&P 500 distribution acquires more weight, and the probabilities of outlier returns become more significant. One can estimate these probabilities from the value of SKEW. Since an increase in perceived tail risk increases the relative demand for low strike puts, increases in SKEW also correspond to an overall steepening of the curve of implied volatilities, familiar to option traders as the "skew".
(p.s.) piu' completo...http://www.cboe.com/micro/skew/documents/SKEWFAQ.pdf
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