Analisi Intermarket ....quelli che.... Investire&tradare - Cap. 2

[Dogtown]

14:51 - T-Bond: titoli a 10 anni in rialzo, rendimenti in calo all'1,846%

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 01 mar - All'inizio
della seduta, i prezzi dei titoli di stato americani si
mantegono in rialzo dopo la pubblicazione dei dati macro che
hanno evidenziato un aumento in linea alle stime delle spese
ai consumi di gennaio ma un calo piu' ampio delle attese per
i redditi personali nello stesso mese. Il titolo a 10 anni
vede un rendimento in calo all'1,846%. Il focus resta il
'sequester', i tagli automatici alla spesa pronti a scattare
alla mezzanotte americana, ora di Washington DC, le sei del
mattino italiane. I titoli a tre mesi sono gli unici a
vedere il rendimento in rialzo allo 0,112%.

Questo l'andamento delle altre scadenze:

Titoli a 2 anni: rendimenti invariati allo 0,253%
Titoli a 5 anni: rendimenti in ribasso allo 0,75%
Titoli a 30 anni: rendimenti in ritracciamento al 3,053%



Il T-bond inizia a stringere sensibilmente, ociò.

 

[f4f]

non so se ho capito ma che dici?:
vendita strangle moolto largo
long = call / short = put
raddoppio esposizione con paracadute (es long call 15. mercato andato a 16, long call 16 + long put 16 + short put 15)

i dati di equity sono di un TrSys trendfollower long/short senza reverse ( salvo casi davvero particolarissimi, mai successo)
con lo strangle mi metto simmetrico, che non è adatto al trendfollowing
la strategia migliore, a guardare la equity, sarebbe basso delta iiziale soprattutto 'dalla parte sbagliata ( sblaglia spesso) e poi molto gamma

una figura potrebbe essere , sul long
vendo call ATM dte=30-
compro call ATM dte=60+
compro call OTM dte=60+


oppure
compro call ITM dte=60+


oppure
compro call ITM dte=60+
vendo call OTM dte=30- ma la chiudo appena esce da un canale

 

[f4f]

capito:
uno strangle 'dinamico' a bloccare il gain

 

[ranasada]

capito:
uno strangle 'dinamico' a bloccare il gain

lo strangle lo fai di partenza mooolto largo.

poi ad ogni segnale long/short acquisti call/put

 

[f4f]

lo strangle lo fai di partenza mooolto largo.

poi ad ogni segnale long/short acquisti call/put

l'idea è molto buona
ma questo è un TS a parte, diciamo...
mica facile da simulare

.. ma proverò, ci havrei un accrocchio apposta

 

[f4f]

per dire, credo che un sistema così sia a basso vega, giusto?
quindi non occorre avere anche da governare una IV

 

[ranasada]

per chiarire:

inzio sessione mercato 15500 (oggi) facciamo prima scadenza >30gg (quindi aprile, io farei mese su mese, niente calendar)

-c18 apr
-p13 apr

segnale long(short)

+c 15.5 apr(+p15.5 apr)

poi a seguire.

con la call hai uno stop gain ma molto largo e in ogni caso con il raddoppio:
+c16 +p16 -p15.5
-c18.5 -p13.5
hai sempre un bel margine di gain

 

[ranasada]

per dire, credo che un sistema così sia a basso vega, giusto?
quindi non occorre avere anche da governare una IV

esatto...senza tirarci altre cose in ballo... abbastanza "neutrale"

 

[f4f]

per chiarire:

inzio sessione mercato 15500 (oggi) facciamo prima scadenza >30gg (quindi aprile, io farei mese su mese, niente calendar)

-c18 apr
-p13 apr

segnale long(short)

+c 15.5 apr(+p15.5 apr)

poi a seguire.

con la call hai uno stop gain ma molto largo e in ogni caso con il raddoppio:
+c16 +p16 -p15.5
-c18.5 -p13.5
hai sempre un bel margine di gain

esatto...senza tirarci altre cose in ballo... abbastanza "neutrale"

ottimo

devo fare una simulazione per vedere come funziona col mio TrSys
avevo un accrocchio per questa cosa, ma è arrugginito
( cioè: era fatto per me, senza istruzioni, ed è un bel tre anni che non lo uso: lo devo riprendere e rileggere prima di usarlo)

 

[Dogtown]

16:01 - Usa: Univ Michigan, fiducia consumatori salita a 77,6 pt a febbraio (RCO)

Meglio delle attese

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 01 mar - La fiducia dei
consumatori americani e' salita in febbraio a 77,6 punti dai
73,8 di gennaio. Il dato reso noto dall'universita' del
Michigan e' migliore delle attese degli analisti che si
attendevano un rialzo piu' contenuto a quota 76,3 punti e
rappresenta il livello piu' alto da novembre.