Con 38 e mezzo di febbre
facevo questa profonda riflessione, la cui inutilità non posso esimermi dal voler condividere con voi 
Per alcuni anni ho utilizzato, per le decisioni di trading, una metodologia che, su quasi tutte le classi di assets, era caratterizzata da affidabilità statistica direi abbastanza significativa, su tutti i time frames.
Immagino che ciò stia a significare che il metodo sintetizzasse in maniera efficace le diverse componenti all' origine della formazione e dinamica dei prezzi sui vari mercati, equity, bonds, forex, etc.
Nel 2014, specie su azioni e bonds, c'è stato un mutamento nella geometria e nella durata temporale dei movimenti di mercato di così ampia portata da mettere alla frusta, e molto spesso da inficiare completamente, i segnali di top e di bottom identificati dal sistema.
Anche sugli orizzonti temporali medi e lunghi.
In sostanza, questo si traduce, a mio avviso, nel fatto che il peso specifico dei diversi attori che compartecipano alla formazione e alla dinamica dei trends di mercato è completamente cambiato.
In sintesi, le banche centrali hanno cannibalizzato tutti e assunto una sorta di monopolio di fatto nella determinazione delle dinamiche di mercato, senza più contrappesi, alterando le regole naturali di domanda, offerta e volatilità.
Forse sembra banale e ovvio, ma occorre tenerne conto e ritararsi sui nuovi schemi, abituarsi a pensare in modo diverso, almeno fino a che durerà il volo di Icaro delle banche centrali...