R : i primi 30 minuti (dall’installazione al primo Trading-System)

[surcontre]

.......
serve ad avere un time series di booleani dove il giorno del mese è l'ultimo
...
.

In pratica ciò che ti serve è un oggetto xts che contenga un indice numerico riferito al mese:

[COLOR=red]require(quantmod)[/COLOR]
[COLOR=red]getSymbols("SPY",from="2012-01-27")[/COLOR]
 
[COLOR=red]m <- format(index(SPY), format="%m") [/COLOR]
[COLOR=red]a <- xts(order.by=index(SPY)) [/COLOR]
[COLOR=red]n_mese <- merge(a, Mese=m) # oggetto xts[/COLOR]
[COLOR=red]head(n_mese)[/COLOR]
[COLOR=blue]          Mese[/COLOR]
[COLOR=blue]2012-01-27    1[/COLOR]
[COLOR=blue]2012-01-30    1[/COLOR]
[COLOR=blue]2012-01-31    1[/COLOR]
[COLOR=blue]2012-02-01    2[/COLOR]
[COLOR=blue]2012-02-02    2[/COLOR]
[COLOR=blue]2012-02-03    2[/COLOR]

a questo punto con l'istruzione lag() puoi creare un vettore xts con 1 nei giorni a tua scelta (a cavallo del mese) o 0 altrimenti, che userai per moltiplicare il vettore dei rendimenti, comunque tu voglia calcolarli.
Ciao

 

[Il Conte Pedro]

a questo punto con l'istruzione lag() puoi creare un vettore xts con 1 nei giorni a tua scelta (a cavallo del mese) o 0 altrimenti, che userai per moltiplicare il vettore dei rendimenti, comunque tu voglia calcolarli.

Grazie

 

[Piedi a Terra]

Mi unisco anch'io ai complimenti a Surcontre per la pregevole introduzione all'ambiente "R" che ben si accoppia alla altrettanto pregevolissima intro di Cren ad "R" + Excel sull'altro forum.

Confesso che da sempre sono sempre un po' pigro verso i programmi crunching numbers, perche' la mia filosofia e' abbastanza scettica sull'approccio frequentista e sulle strategie scalabili, in quanto da buon soggettivista vengo piu' attratto dalle strategie dove bastino pochi campioni per cercare di estrarre delle induzioni.

Ma questa e' la volta buona che mi impegnero' almeno ad installare il pacchetto

 

[AlwaysHC]

Linguaggi imperativi

Sarà pure potente, ma questo R mi sembra che utilizzi un linguaggio un po' complesso.

Non c'e' qualcosa con la stessa potenza, ma che si avvicini ai linguaggi imperativi stile c, c#, java... ?

 

[BMM]

complimenti per la guida, non posso contribuire perchè non ne sono ferrato però mi sorge una domanda relativa all'approccio

invece di cercare di sviluppare tutto il TS in R non sarebbe più semplice limitarsi a usarlo da AB tramite il suo plug-in per eseguire solo le operazioni specialistiche non codificabili in AFL?

 

[reef]

complimenti per la guida, non posso contribuire perchè non ne sono ferrato però mi sorge una domanda relativa all'approccio

invece di cercare di sviluppare tutto il TS in R non sarebbe più semplice limitarsi a usarlo da AB tramite il suo plug-in per eseguire solo le operazioni specialistiche non codificabili in AFL?

Certo, il limite è che bisogna conoscere entrambi e mettere molta attenzione nel passaggio dei dati.

Pur avendo installato tutto, al momento non ho fantasia sufficiente per trovare un percorso metodologico che valga la fatica di sviluppare un AFL che dialoghi con R.

A me interessa un SW che possa generare facilmente dati processati per poter andare a mercato. Amibroker questo lo fa molto semplicemente con la programmazione OLE.
Magari indagherò se anche con R è possibile fare questo, possibilmente da una piattaforma Linux (ovviamente non in tecnologia OLE).

Tempo permettendo, ahinoi...

 

[BMM]

Pur avendo installato tutto, al momento non ho fantasia sufficiente per trovare un percorso metodologico che valga la fatica di sviluppare un AFL che dialoghi con R

non so se può soddisfare le tue esigenze ma esiste già l'interfaccia tra R ed AB, credo si chiami R-math plugin in o qualcosa del genere e si deve trovare nei meandri del sito di AB

R Plug-In Amibroker

 

[reef]

Pur avendo installato tutto, al momento non ho fantasia sufficiente per trovare un percorso metodologico che valga la fatica di sviluppare un AFL che dialoghi con R.

non so se può soddisfare le tue esigenze ma esiste già l'interfaccia tra R ed AB, credo si chiami R-math plugin in o qualcosa del genere e si deve trovare nei meandri del sito di AB

R Plug-In Amibroker

Ti è sfuggito un passaggio nel mio msg, il plugin l'ho già installato e testato con successo.
Ribadisco, però, che far dialogare due ambienti distinti con una base dati comune non è banale e può provocare misunderstanding, per cui "forse" è meglio utilizzarli separatamente nei loro ambiti. Per altro non vedo gran fermento in rete su questo tema.
Come sempre, sono pronto a cambiare idea davanti ai fatti.

PS Propongo di cancellare questi OT nei prossimi giorni

 

[BMM]

Ti è sfuggito un passaggio nel mio msg, il plugin l'ho già installato e testato con successo.
Ribadisco, però, che far dialogare due ambienti distinti con una base dati comune non è banale e può provocare misunderstanding, per cui "forse" è meglio utilizzarli separatamente nei loro ambiti. Per altro non vedo gran fermento in rete su questo tema.
Come sempre, sono pronto a cambiare idea davanti ai fatti.

PS Propongo di cancellare questi OT nei prossimi giorni

Hai ragione, mi era sfuggito

I am sorry

 

[Il Conte Pedro]

Volendo fare delle analisi sullo spread BTP/BUND in R, sapete dirmi da quale fonte si possono ottenere i dati storici dello spread?
Grazie