Regolo e Mibo

[Herman]

1 call24.500 mz03 con incasso di 310 punti
1 put21.500 mz03 con incasso di 445 punti

Segnale Regolo B Long da 22.985
Incassato dalla vendita di mibo 755 punti.

Giusto un up per non andare a cercarlo in seconda pagina
le opzioni si sono svalutate e valgono rispettivamente 176 e 140, quindi saremo in profitto di + del 50% rispetto all'incassato, ma la cosa ci lascia indifferenti o meglio:

- potremo continuare con la nostra strategia di base, ed è quella che seguiro io, ossia andare fino a scadenza e poi vendere aprile...

- oppure chiudere queste e vendere già adesso su aprile...

- oppure lasciare aperte queste e vendere su aprile ma circa 1000 punti sopra gli strike già venduti, chiaro che sopra/sotto quei nuovi livelli 25.500 e 20.500 essere long o short con regolo non porterà alcun profitto al di là dei premi incassati.

Ad ogni modo sono una serie di divergenze su una strategia che ognuno può valutare in base al proprio tipo di attività.

Il prossimo aggiornamento alla scadenza delle opzioni, terzo venerdì di Marzo dove venderemo su aprile e/o al cambiamento di segnale di Regolo B o agli aggiornamenti di Fibo76

ciao
ermanno

 

[fibo76]

Ciao Herman

poco di nuovo da segnalare se non che con fib attorno ai 23.300 la call 23000 valeva 850, mancano meno di tre settimane alla scadenza e adesso il tempo che scorre si fa sentire facendo perdere notevolmente valore alla call venduta.

Facendo dei calcoli spannometrici è molto probabile che fino a 22600 la perdita di valore della call dovrebbe annullare la perdita del fib. Rimaniamo in attesa e se decide di rimanere fino a scadenza nell'attuale range almeno qualcosina porteremo a casa.

 

[fibo76]

Come dicevo ora con fib a 23600 le call 23 marzo valgono 400 quindi siamo in perdita di 400 punti di fib e ne guadagniamo 550 con le call. Siamo protetti fino a 22450.

 

[fibo76]

Eccoci mille e passa punti sotto il livello di entrata... l'unica cosa che converrebbe fare in questo momento sarebbe vendere un paio di MIBO call 21500 marzo incassando 600 punti e chiudendo le call 23000 che si comprano ora a 90. Avremmo quindi la seguente situazione incasso MIBO 950+600= 1550 - 90 = 1450 e un fib long da 23000. Quindi sotto 21550 perdiamo come se fossimo long da lì. Per non perdere l'eventuale rimbalzo oltre a chiuderle le call 23000 potremmo anche prenderne 2 così dai 23000 in su guadagneremo fino a scadenza marzo come se avessimo un fib.

 

[Herman]

Per questo primo segnale quindi, metto virtualmente in vendita:

1 call24.500 mz03 con incasso di 310 punti
1 put21.500 mz03 con incasso di 445 punti

Segnale Regolo B Long da 22.985
Incassato dalla vendita di mibo 755 punti.

Il peggiore degli scenari si va delineando Regolo B reversa, in perdita, attualmente sotto il livello della put venduta

Mettiamo in conto la perdita, che quantificheremo domattina, è aggiorniamoci al venerdì di scadenza di marzo per vedere quanto e se dovremo dare ancora al mercato.

ciao
Ermanno

 

[fibo76]

Eccoci mille e passa punti sotto il livello di entrata... l'unica cosa che converrebbe fare in questo momento sarebbe vendere un paio di MIBO call 21500 marzo incassando 600 punti e chiudendo le call 23000 che si comprano ora a 90. Avremmo quindi la seguente situazione incasso MIBO 950+600= 1550 - 90 = 1450 e un fib long da 23000. Quindi sotto 21550 perdiamo come se fossimo long da lì. Per non perdere l'eventuale rimbalzo oltre a chiuderle le call 23000 potremmo anche prenderne 2 così dai 23000 in su guadagneremo fino a scadenza marzo come se avessimo un fib.

Ok allora fib a 20800 la call 21500 si potrebbe chiudere a 160, quindi:

perdo 2200 punti di fib, guadagno 1290 punti con le opzioni.

Totale perdita 910 punti.

La simulazione è fatta su Regolo B.

 

[fibo76]

La nuova pugna la imposterei così

SHORT da 20500 sul giugno con contemporanea vendita di put 20500 su Aprile che ora quota 720.

 

[Herman]

Vabbè, mettiamo i primi numeri che abbiamo, -2.160 punti fib, speriamo mitigati a scadenza opzioni.

ciao
Ermanno

 

[Herman]

Mi son buttato avanti considerando incassato completamente il premio della call24.500 .

Direi che al momento la strategia di fibo76 paga... o meglio, ripaga

 

[fibo76]

La nuova pugna la imposterei così

SHORT da 20500 sul giugno con contemporanea vendita di put 20500 su Aprile che ora quota 720.

Domani apertura da paura per gli short... bisognerà vendere subito una put 21500 o addirittura put 22000... e valutare se convenga chiudere la put 20500 oppure lasciarla andare per coprirla in caso di nuovi minimi... introdurre elementi discrezionali non mi entusiasma, quindi stabiliamo subito che si chiude la 20500 che mitigherà poco la perdita del fib, ma tant'è...

Ermanno questa tattica paga a prescindere come direbbe il principe, quando il segnale è sbagliato, perchè ti riduce le perdite, tutto starà poi nel vedere quando saremmo dalla parte giusta come gestire le posizioni... indicativamente io sarei per aprire una nuova posizione ogni mille punti di gain e vedere come va...