Riflettiamo sul DrawDown

[claudios]

Vediamo, ...


..............


...... effetto della volatilità :- )

Happy trading

urca.....
....tradotto in italiano ed in poche parole?

 

[f4f]

urca.....
....tradotto in italiano ed in poche parole?

se posso
meno parole di così è difficile

a mi permetto di sottolineare le ipotesi iniziali chiaramente enunciate : sono indispensabili :
le riporto :
se questi dati derivano da trade reali (ovvero niente overfitting, niente data snooping, nente survivingship-bias),
se il numero di trade è alto ,
se copre un periodo di tempo molto lungo comprensivo di tutte le fasi di mercato,
se la distribuzione di probabilità del profitto dei trade è gaussiana (non lo è quasi mai),
se tutto ciò è vero ,

eccellente presentazione della questione


se riesco, ne parlo un pò domani sui DD

 

[lozoppodiferro]

...
se la distribuzione di probabilità del profitto dei trade è gaussiana (non lo è quasi mai),
...

questo è molto vero e vi è anche una spiegazione molto semplice del fatto :
i giocatori non sono indifferenti alla direzione del mercato e non considerano la coda dei risultati precedenti come vuota

per ovviare è stata proposta da Peter Martin la seguente misura, che bene esprime il sentimento standard del trader :
Ulcer Index

L'Ulcer Index, non deve essere considerato come alternativo alla statistica descrittiva, quanto piuttosto complementare, fornendo un'indicazione di "stress" del TS

 

[f4f]

questo è molto vero e vi è anche una spiegazione molto semplice del fatto :
i giocatori non sono indifferenti alla direzione del mercato e non considerano la coda dei risultati precedenti come vuota

per ovviare è stata proposta da Peter Martin la seguente misura, che bene esprime il sentimento standard del trader :
Ulcer Index

L'Ulcer Index, non deve essere considerato come alternativo alla statistica descrittiva, quanto piuttosto complementare, fornendo un'indicazione di "stress" del TS

Ulcer Index mi pare sia come il Peak to Valley Draw Down di Chande

prendendo un massimo, il PVDD è il maxDD ( rintracciamneto) dal predente massimo, fino ad un successivo massimo

cmq il PVDD e la durata dei DD sono i due parametri della analisi di Chande
insieme al rendimento medio mensile, annualizzato , e allo StDEv ( che però è inserita nello PVDD: infatti secondo Chande statisticamente, il PVDD ipotizzato futuro si può immaginare come 4 volte la StDev.mensile del Trading System .. se e dico se fosse con distribuz normale, avremmo

Chebyshev's inequality

An observation is rarely more than a few standard deviations away from the mean. Chebyshev's inequality entails the following bounds for all distributions for which the standard deviation is defined.
At least 50% of the values are within √2 standard deviations from the mean.At least 75% of the values are within 2 standard deviations from the mean.At least 89% of the values are within 3 standard deviations from the mean.At least 94% of the values are within 4 standard deviations from the mean.At least 96% of the values are within 5 standard deviations from the mean.At least 97% of the values are within 6 standard deviations from the mean. And in general:
At least (1 − 1/k2) × 100% of the values are within k standard deviations from the mean )

mi sto spiegando malissimo, temo ...