Imar
Forumer attivo
allora suppongo che tu l'abbia ereditato...
che io sappia l'autore e' persona famosa...
l'ho trovato + di dieci anni fa su un NG merikano...
x cui se tu mi dicessi che e' farina del tuo saccoio non ci crederei...
a meno che.... non dirmelo... sei tu che glielo hai passato?!?!?
[cosa peraltro dettami gia' da un "nonricordoilnome" emiliano... sara' vero?!?!?]
ciauuuuuu, ci sentiamo in privato per la pizza...
PS
il TS non ha ancora invertito...
PS
credimi... tu hai sia SBplus che Mandy...
non te ne sei accorto perche' non hai letto DeBono...
Magari non interessa molto, ma... il 13 marzo 1991 (ho ancora la ricevuta) spesi 403 dollari per un programmino in DOS che conteneva la famosa formula magica, ed il programmatore dava persino eccessivo credito al suo inventore (non sono così sicuro che sia l'inventore.... ma è il primo che ne ha parlato in un libro da 50 dollari...) perchè quel nome è sempre stato uno strumento eccezionale di marketing... poi doppiati da altri 500 bigliettoni verdi per la versione windows... giusto in tempo per mettere tutto su tradestation....
Come altri, il venditore sisteneva di aver migliorato la formula base con parametri auto-adattanti al ciclo, ed ho perso un bel pò di tempo a buttare via tutte la "fancy stuff" che facevano solo scena ma non servivano a molto. Di li in poi ho tenuto solo la formula base, e l'ho testata ... su tutto l'universo conosciuto, per dritto e per rovescio (al contrario) ed in modi molto fantasiosi (De Bono chi????).
Due i problemi principali:
1) seppure i parametri ottimizzabili erano solo 2, bastava una piccola variazione anche solo in uno dei due per ottenere risultati completamente diversi.
Nei primi anni del FIB andavano abbastanza bene parametri più brevi.... oggi è il contrario, bisogna lavorare più a lungo altrimenti i falsi segnali ti mangiano vivo. Ahh la forza del senno di poi!!!
2) lavorava bene solo sul FIB e solo sul daily.
Il venditore diceva di averlo testato su S&P e sulle azioni USA più volatili, ma la verità è che bastava testarlo sul DAX per capire che da una parte c'erano i mercati "seri" ..... e dall'altra c'era il nostro FIB.
Sulle azioni, la casualità di risultati era anche superiore..... chiaro che se lo testavi sui Fiat quando passava da 4 a 20 facevi un figurone.... ma se sapessi quando un titolo passa da 4 a 20 non avrei bisogno di trading systems no?
In realtà è un buonissimo sistema, ma la parte non scritta è che ci vogliono nervi d'acciaio.
Coi miei parametri (i tuoi possono essere leggermente diversi, ma non credo molto) era short da circa 17600 ed ha invertito oggi a 18895.
Per seguirlo, bisogna avere la forza di non discutere col fatto che non aveva molto senso stare short nell'ultima settimana... nè col fatto che - come a volte capita - può invertire proprio sul massmo di giornata per cui ci si sente un poco come l'Italietta dei secoli bui che le prende sia dalla Francia sia dalla Spagna.
La gestione emotiva per me è la più difficile, anche perchè i dubbi 1) e 2) sono sempre presenti nel subconscio e lavorano contro un atteggiamento disciplinato.
Mah, se sei d'accordo io chiuderei qui ... altrimenti qui si stufano e ci regalano una scheda telefonica
.PS comunque ero conscio che molti usano "quel sistema" o sue variazioni. Il tuo grafico mi ha fatto rizzare i pochi capelli perchò ho capito subito che tu usavi esattamente la mia versione ed esattamente i miei parametri ....e quelli non li trovi certo in un NG americano!!
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