simulatore deltazero ad automi cellulari

[Pek]

la questione da cui discende tutto è:
questo o altri struemnti devono essere + improntati alla operatività qui e ora o allo studio prima?

io sono per la 2 ,quindi non reputo importante implementare la curva di vola

Va benissimo ,ma rifletti sull'opportunità di distribuirlo
Un conto è che lo usi tu,altri potrebbero essere attratti da percorsi remunerativi quanto illusori

Comunque lo studio dovrà pur tenere conto delle condizioni operativeggi IW marginava 600€ una call eurostoxx 3150/05 (vale 3-4 euro) inserita in una butterfly comprata

ps i miei sono solo spunti,non posso per ora partecipare attivamente
e non ho certo intenzione di influenzare lo sviluppo del progetto

 

[deltazero]

Va benissimo ,ma rifletti sull'opportunità di distribuirlo
Un conto è che lo usi tu,altri potrebbero essere attratti da percorsi remunerativi quanto illusori

Comunque lo studio dovrà pur tenere conto delle condizioni operativeggi IW marginava 600€ una call eurostoxx 3150/05 (vale 3-4 euro) inserita in una butterfly comprata

ps i miei sono solo spunti,non posso per ora partecipare attivamente
e non ho certo intenzione di influenzare lo sviluppo del progetto

a maggior ragione
se dichiari che la vola è uniformemente distribuita,poi ognuno deve fare i conti con la realtà
se inserisci 1 curva di vola e questa non è corretta hai portato fuori strada

mi allaccio al discorso margini,perchè è 1 discussione che ho avuto da poco

i margini non rappresentano il rischio del portafoglio per te
rappresentano il rischio tuo nei confronti dell'intermediario

siccome all'intermediario se perdo 100 non importa nulla e a me importa se perdo 15, la mia soglia di rischio non valicabile è ben + alta di quella dell'intermediario(ovviamente esclusi casi come quello sopra)

 

[Pek]

siccome all'intermediario se perdo 100 non importa nulla e a me importa se perdo 15, la mia soglia di rischio non valicabile è ben + alta di quella dell'intermediario(ovviamente esclusi casi come quello sopra)

Nessun dubbio in merito

 

[f4f]

riassumo brevemente

sì, modellizzare la vola implicita di strike ITM o OTM è aleatorio-- ma al contempo può non essere eccessivamente fuorviante imho: se ad es prendo una call DOTM, il valore sarà ad es. 10punti: sbagliare la vola implicita anche di molto può portare ad una variazione del 20% del valore ... ma sarebbero 2punti ( spero di essermi spiegato)

sulla questione dei margini, molto complesso discuterne: se non rispondi, sei buttato fuori dal margin call, la tua sensibilità potrebbe essere superiore a quella richiesta dall'operatore...
io guardo un'altro aspetto ancora: il margine è ( o dovrebbe essere) il VAR ad un giorno, mentre a me interesa il VAR con arco temporale pari alla durata della strategia , diciamo un mese: è la cifra che devo accantonare per 'reggere' la strategia per un mese, ed è su quella che calcolerò l'utile della operazione

scusandomi per la sintesi ( magari stasera riesco a collegarmi e ad essere più 'interattivo') mi lascio un appunto personale per stasera per adesso è:
percorso ( xx xx x ) = vettore ( tempo, close)


ciao

 

[deltazero]

se capitano o brain o altri interessati postano qualcosa farebbe piacere
darebbe il senso del team

 

[f4f]

aggiungo al volo ....

la vola non può essere funzione dei nodi
ogni percorso genera una sua vola storica e vola implicita

 

[Pek]

aggiungo al volo ....

la vola non può essere funzione dei nodi
ogni percorso genera una sua vola storica e vola implicita

Se è per questo ogni nodo ha un percorso univoco (caso generale) e la storica è comunque funzione del nodo precedente

 

[f4f]

Se è per questo ogni nodo ha un percorso univoco (caso generale) e la storica è comunque funzione del nodo precedente

hmmmm non ti seguo
si può pervenire allo stesso nodo in modi diversissimi, e quindi con vola diversissima
arrivare al 20550 con 111122 ma è diverso arrivarci col 122111

ps
uso 1 e 2 perchè lascio lo 0 quando manca ancora lo sviluppo al nodo

 

[f4f]

quindi, per ipotesi ...

percorso (xxxxx) = vettore (tempo, close)
volaimpl (xxxxx) = vettore ( tempo, vola)
gainloss(xxxxx) = vettore (tempo, gain)
strikecall(xxxxx) = vettore (tempo, strikeC)
strikeput(xxxxx) = vettore (tempo, strikeP)
media1 (xxxxx) = vettore ( tempo, media)


a domani

 

[Pek]

hmmmm non ti seguo
si può pervenire allo stesso nodo in modi diversissimi, e quindi con vola diversissima
arrivare al 20550 con 111122 ma è diverso arrivarci col 122111

ps
uso 1 e 2 perchè lascio lo 0 quando manca ancora lo sviluppo al nodo

Dimentica la binomiale,lo step sul sottostante non è costante
111122 non ha lo stesso valore di 122111 (se lo ha è un caso)
Ora, con albero binario, ogni nodo ha un solo nodo entrante,due percorsi possono avere inizio in comune ma una volta separati in generale non si ricongiungono
Non ci interessa il caso particolare.
In pratica è come dicigni nodo ha caratteristiche diverse ma ci può essere una relazione con l'unico nodo che lo predede al livello inferiore