Sistemi a FUZZY LOGIC (1 Viewer)

[reef]

già . . .
mi pare di aver capito che questi programmi “dedicati” al trading siano molto poco flessibili e obblighino a ragionare in modo da non lasciare libertà, insomma anche cose elementari divengono di difficoltà a volte insormontabili . . .
anche Amibroker, che pure sembra essere il + evoluto di questi programmi “dedicati” al trading, pare non sfugga a queste limitazioni, magari Ender85 ci potrebbe confermare o meno la cosa . . .
io penso che forse con molto molto sforzo potrei riuscire ad utilizzare meglio questo Ami x fargli fare le cose che faccio altrimenti, ma visto che conosco linguaggi migliori chimmoffafà ?
insomma volendo si può anche mangiare la minestra con la forchetta anziché col cucchiaio, solo che ci si mette molto + tempo e si può perdere la pazienza e nel frattempo si raffredda anche . . .
x concludere se volete uscire dalle limitazioni, dalla logica del contare le “barre” e dagli “indicatori”, perché non scegliere Excel che è un programma con il quale ( unitamente al VB che è incorporato ) si può fare di tutto ma proprio tutto ?

Riprendiamo velocemente questo tema.
Excel è general purpose, Amibroker e co. sono ottimizzati per il trattamento di serie storiche di dati. In particolare Amibroker è "terribilmente" ottimizzato, infatti il codice è solo pochi megabytes, ed è spaventosamente veloce a fare conti su centinaia di migliaia di dati. Ha un suo DB proprietario comodissimo e sempre aggiornabile senza fatica, e può interagire con Excel.
Inutile fare gare, sono oggetti completamente diversi. In Amibroker lo sanno, ed hanno creato dei comodi tool di esportazione. Per esaurire il tema, 280$ li vale tutti, ma proprio tutti. Io li uso entrambi, dipende da cosa devo fare. Il foglio che ho postato indietro è stato creato con Amibroker ed esportato su Excel.

 

[reef]

ecco il testo del codice.
Brevemente, per prova, ho estrapolato per le quattro variabili di una candela (open, close, high, low) i valori massimi e minimi di 2, 4, 6, 8, 10 periodi.
Di questi valori ho calcolato il fuzzi (valore - minimo) / (massimo - minimo)
Poi ho estratto i valori massimi dei prodotti di ogni fuzzi per ogni periodo/candela.
Infine viene estratto il valore massimo finale di tutte le candele per tutti i periodi.
Questa è una prima prova che vorrei che valutasti intanto come logica e poi come procedimento.
Grazie

La mia personalissima opinione è che bisogna uscire dai sistemi autoreferenziali, inteso come sistemi che stimano valori futuri dai propri valori passati.
In particolar modo se si vuole dare una stima qualitativa (quel che mi pare faccia la fuzzy). Più interessante classificare, che so, regole tipo: se il cambio eurusd... se il bund... se SP500... allora EuroStoxx (o FTSEMIB, che è circa lo stesso). Ovviamente cambiando a piacere cause ed effetti.
Ci sto provando, vi dirò

 

[f4f]

Riprendiamo velocemente questo tema.
Excel è general purpose, Amibroker e co. sono ottimizzati per il trattamento di serie storiche di dati. In particolare Amibroker è "terribilmente" ottimizzato, infatti il codice è solo pochi megabytes, ed è spaventosamente veloce a fare conti su centinaia di migliaia di dati. Ha un suo DB proprietario comodissimo e sempre aggiornabile senza fatica, e può interagire con Excel.
Inutile fare gare, sono oggetti completamente diversi. In Amibroker lo sanno, ed hanno creato dei comodi tool di esportazione. Per esaurire il tema, 280$ li vale tutti, ma proprio tutti. Io li uso entrambi, dipende da cosa devo fare. Il foglio che ho postato indietro è stato creato con Amibroker ed esportato su Excel.

allora, una notte ho scritto un pezzo che volevo limare e poi discuterequi con voi


qui vorrei iniziare quella riflessione:
due sono i ''vantaggi'' ( diciamo così ) dei soft ottimizzati ( qui di seguito : SofOt )
1 fasi di input e output prefabbricate e sempli da usare e modificare ( time frame ecc)
2 fasi di elaborazioni 'vincolate' e quindi facilmente utilizzate e facilmente spiegate e condivise: ad es , se dico 'macd' in VT , tutti capiscono di cosa si tratta, se dovessi fare la stessa cosa in excel ci sarebbero 10 modi diversi per farla ... un pasticcio intendersi ( a prescindere dalla effettiva utilità del MACD)

 

[Skarso]

qui vorrei iniziare quella riflessione:
2 fasi di elaborazioni 'vincolate' e quindi facilmente utilizzate e facilmente spiegate e condivise: ad es , se dico 'macd' in VT , tutti capiscono di cosa si tratta, se dovessi fare la stessa cosa in excel ci sarebbero 10 modi diversi per farla ... un pasticcio intendersi ( a prescindere dalla effettiva utilità del MACD)

questo ovviamente è un gran vantaggio x chi ci crede, ma in pratica questi SW obbligano all’ utilizzo di “indicatori” e medie e ci si può fare ben poco di altro e con molta difficoltà . . .
ora non vorrei polemizzare ma medie e indicatori funzionano solo se si indovina il time span . . .
dico “indovina” perché imo non c’ è modo di stimarlo ex – ante ed evitare l’ overfitting . . .

 

[quicksilver]

questo ovviamente è un gran vantaggio x chi ci crede, ma in pratica questi SW obbligano all’ utilizzo di “indicatori” e medie e ci si può fare ben poco di altro e con molta difficoltà . . .
ora non vorrei polemizzare ma medie e indicatori funzionano solo se si indovina il time span . . .
dico “indovina” perché imo non c’ è modo di stimarlo ex – ante ed evitare l’ overfitting . . .

ti confesso una cosa...
a me però viene un pò da sorridere quando leggo questa tua opinione che ripeti sempre, perchè un giorno, non sò quando, non sò dove, ma magari riesco a farti vedere cosa faccio io di solito con gli oscillatori (non medie e non indicatori) usati con un piccolo accorgimento e in modo discrezionale, nemmeno quantitativo

 

[Piedi a Terra]

Salve a tutti, mi aggiungo a questa interessante discussione sulla fuzzy logic.

Come saprete, alcuni di voi mi conoscono personalmente, e' da tempo che sto procedendo ad abbandonare il trading sulle azioni, futures e derivati, bond bancari ed aumenti di capitale con trading sui diritti.

Il motivo e' l'insostenibile livello di tassazione che partira' dal 2012. Se l'aliquota nominale dichiarata sara' il 20%, essa incidera effettivamente almeno per il 22% dei guadagni medi. Il motivo e' che le tasse sul capital gain vengono detratte dal capitale, non vengono corrisposte a parte, quindi impattano su un capitale superiore al capitale che dovrebbe venire tassato per equita'.

Urge "riciclarsi", ovvero ricollocare la propria operativita' su altri segmenti di mercato che offrono una nicchia di elusivita' fiscale.

L'unico settore attualmente a godere di tali caratteristiche e' il trading sui titoli di stato.

Il mio progetto attuale verte sullo studio di un sistema fuzzy per tradare i BTP indicizzati all'inflazione ("long") e nel contempo vendere quando sara' possibile il future sull'Eurex relativo ai BTP ("short")

Le variabili che sto prendendo in considerazione per far emergere dei segnali di acquisto sui BTP attualmente sono

1. a) = Break Even Inflation Rate ("prezzo BTPI/BTP)
2. b) = Vol(t)/MediaVol
3. c) = MediaPrezzi/prezzo
4. d) = Inflazione attesa BTPi italiani/Inflazione attesa OAT francesi

 

[quicksilver]

Salve P.A.T.
benvenuto

 

[Piedi a Terra]

non sò quando, non sò dove

Piuttosto che studiare la temporalita' e la geolocalizzazione di questi tuoi improbabili guadagni di borsa ottenuti con le oscillazioni, forse sarebbe prima il caso di uno studio preliminare per un uso piu' morigerato dell'apostrofatura
Ciao a te

 

[quicksilver]

Piuttosto che studiare la temporalita' e la geolocalizzazione di questi tuoi improbabili guadagni di borsa ottenuti con le oscillazioni, forse sarebbe prima il caso di uno studio preliminare per un uso piu' morigerato dell'apostrofatura
Ciao a te

lo so lo so, la mia maestra delle elementari ancora si ricorda di me probabilmente
ma è vero, lo so che ho un problema con accenti e apostrofi .... ma ti da cosi fastidio?

 

[quicksilver]

L'unico settore attualmente a godere di tali caratteristiche e' il trading sui titoli di stato.

tra l'altro, gia prima di questi crolli, le nuove "mode" del trading sembravano dirigersi da quelle parti, anche broker come Fineco cominciavano a spingere il trading intraday sui BTP introducendo la leva (in marginazione) e lo short (con relativo prestito tioli)