LONDRA, 23 luglio (Reuters) - Gli scenari dello stress test promossi dalle autorità vedono le maggiori banche europee poste davanti a una recessione 'double-dip', il calo del 20% delle borse e un brusco rialzo dei tassi d'interesse.
Il Cebs ha detto che gli stress test ipotizzano una recessione 'double dip' in Europa con l'economia in contrazione del 3% nel corso del 2010-2011.
Le banche hanno fallito se incapaci di mantenere un capital ratio Tier 1 del 6% nel quadro di ognuno dei tre scenari.
Nei 'banking books', asset azionari nei portafogli aperti alla vendita sono stati posti in condizioni di pressione nell'ipotesi che i mercati azionari crollino del 20% in entrambi gli anni, una perdita cumulativa del 36% che pone le azioni nel profondo di un territorio di mercato pessimistico.
I rating su tutti titoli garantiti delle banche sono stati tagliati di 4 notch, ha detto Cebs.
Le perdite sul debito sovrano sono state applicate sono ai trading book delle banche, non ai loro portafogli titoli a scadenza.
I paesi dell'Unione europea hanno chiesto alle autorità di testare il gurppo delle 91 maggiori banche al fine di ripristinare la fiducia degli investitori nella capacità delle banche di resistere a futuri shock senza aiuti di stato.
Cebs e Bce credono che questo scenario ha probabilità di avverarsi una volta ogni 20 anni, a loro dire un test più rigido rispetto a quello condotto dalle autorità Usa sulle proprie banche l'anno scorso, basato su una probabilità di una volta ogni sette anni.
Cebs ha consentito la pubblicazione anticipata della metodologia applicata, ma i risultati degli stress test sono fissati ancora alle 18 italiane.