Predisporre un metodo Strategia Formica

[tex65]

2a op. sul fib:
Long da 17.070
Profit Sistema raggiunto a 17.080
Profit Personale raggiunto a 17.110

 

[tex65]

Operazioni del 24.05.13
e.stoxx -6pp.*10*3ctr= -180-(4e.*6 comm.)= -204
fib......+10pp.*5*1ctr=..+50-(10e.*2 comm.)= +30
tot. del giorno al netto di commissioni -174e.
capitale iniziale sistema 2 Tick 4.000 (01/05/13)
capitale attuale sistema 2 Tick 3.447 (24/05/13)
-553/4.000*100= -13,83%
progr. costo operaz. mese Maggio (9,95*28)+(3,95*102) = 681,50e.
.

 

[alvin_angel]

24.05.13 Problemi riscontrati nella tattica (prima che sia troppo tardi)
Ieri sera ho fatto altre 2 operazioni sempre Long sullo stoxx, con la stessa tattica della strategia Formica, risultati: -28 (stop Fineco) e -10 pp., con la conseguenza di decurtare di piu' di 1/3 il saldo del c/c.
Ora ragionando stanotte, ho capito che nonostante io sia stato molto fortunato nelle operazioni postate, ci sia cmq qualcosa che non va.
PROFIT: Non so se sia il caso di mantenerlo di 10pp. o alzarlo a 20.
STOP: Quello obbligatorio di Fineco 180pp. Fib o 28pp. Stoxx, è troppo ampio, è quasi impossibile riuscire a beccare la direzione giusta per piu' di 28 volte di seguito.
Lo stop ampio, a parte i casi fortunati in cui si riesce a recuperare il profit, causa:
- FORTI AMMANCHI SUL CAPITALE UTILIZZATO
- FORTE AUMENTO DELLA DURATA OPERAZIONE, con conseguente rilevante perdita di tempo davanti al pc e aumento dello stress.
Ho pensato ad uno stop di 20 o 30 pp. soltanto, mantenendo cmq la scelta di uno stop piu' alto del profit.
NUMERO OPERAZIONI: Riguardo la decisione di UNA ed UNA SOLTANTO OPERAZIONE AL GIORNO, SI CONFERMA TALE DECISIONE. Meglio concentrare gli sforzi in un'unica operazione fatta nel momento in cui siano concentrate le condizioni piu' favorevoli possibili.
Inutile pensare a 2e o 3e operazioni nel caso la 1a dia esiti negativi, visto la nuova riduzione dello stop. Non sarebbe in linea con lo scopo del thread, e ci trasformerebbe in scalper h24, come direbbe un mio amico. Meglio 1 soltanto.
Lo scopo di farne 2 , una sul fib e 1 sullo stoxx, oltre a permetterci di utilizzare 2 volte lo stesso capitale, serve soprattutto a capire quale future sia piu' adatto per tradare la strategia Formica, visto l'enorme differenza dei volumi e la diversa composizione del sottostante, sullo stoxx il movimento di un singolo titolo incide di meno, ma questo puo' essere un vantaggio o uno svantaggio. A tra un po' per l'applicazione dei nuovi criteri.

posto che non ho capito bene il tuo discorso ma non importa...
sta strategia della formichina sembra molto simile a quella di "ALTA" di Arlekkino...
[trsys "uccellino-elefante" ---> http://www.investireoggi.it/forum/t-s-arlecchino-vt71215-71.html#post3069050 ke se non sono ciecato ti brucio' ben oltre 4000 euro; senza contare la mazzata psicologica]
perke' perseguirla?
inoltre mi sembra che tu stia un po' brancolando...
profit da 10 a 20 punti... poi magari metto stop 20/30 punti...
li hai testati o vai a naso?!?!
spero la prima...

P.S. Mi spiace che nessuno abbia chiesto a cosa si riferisse il grafico al msg n.155, avendo questo a che fare con l'utilità o meno della convenienza o meno di questa strategia.

dai... se ci tieni tanto te lo chiedo io...

vuoi scalpare 10/20 punti?
cosa farebbe uno scalper?
anche se qua + di scalpare si tratta di fare un ONE-SHOT...
quindi dove si apposterebbe un CEKKINO?
in quali orari?
x esempio... tu come li hai determinati?
[NdA: azzzz... mica hai risposto alla mia domanda dell'altro giorno... ne'? ]

dai... se hai voglia... cerchiamo di fare un discorso di logica...
magari si arriva da qualche parte...

o forse no... ma almeno ci avremo provato...

cia'!!!!

PS
sia ben chiaro... il tutto detto in amicizia...

PS2
posso parlare solo di FIB...

PS3
nel weekend ti mando MP con il minutaggio delle mie ricerche...

GENTLEMAN - PSY (ASIAN WESTERN PARODY) - YouTube

 

[tex65]

ciao Alvin, cerco di rispondere un po' alla volta, punto per punto, non mi ero dimenticato di doverti una risposta, prima pero' qualche mia considerazione generale, per ora grazie per non avermi abbandonato, ti adotto volentieri come maestro o revisore esterno del sistema formica.

Sono in difficoltà, come stress anche legato alla compilazione quotidiana di questo sistema come dell'Arlecchino, che mi impegna 365 gg. l'anno vacanze comprese, ma lo faccio volentieri! dormo poco, passo troppo tempo al pc, e la mia salute sta lentamente peggiorando, leggevo di la' uno scambio di battute tra PGiulia e PAT, commentando delle idee di surcontre nel 3D Chi dorme non piglia pesci ai msg n° 43 e 44

"Io non credo che surcontre volesse proporre strategie: voleva semplicemente dire che i titoli è vero che si muovono più di giorno che di notte, dando vantaggio maggiore all'esposizione diurna, ma i costi per aprire e chiudere ogni giorno non coprono i vantaggi in termini di volatilità.
In altre parole voleva solo dire che il daytrading non conviene rispetto al trading di posizione.
Probabilmente oggi con la ITTF rivedrebbe i suoi calcoli. E forse otterrebbe lo stesso risultato "

Bene il grafico al msg 155 del 20.05.
Ho provato a postare il grafico senza commenti, nella speranza qualcuno chiedesse a cosa si riferisse (niente di difficile) ma non gliene importa niente a nessuno, ai 150 visitatori medi giornalieri di questo thread (come per l'Arlecchino), importa solo controllare i risultati delle operazioni, o per scoprire un nuovo talento (molto difficile dato le premesse iniziali dei 2 3d) o godere del momento in cui io perdo tutto il mio capitale virtuale. segue..

 

[tex65]

Bene, ripropongo il grafico:

 

[tex65]

Spiegazioni del grafico:
Diversi anni fa, a causa della mia malattia ( ed è una PATIA!) delle operazioni discrezionali decisi di costruire un file chiamato: VERIFICA PERFORMANCE anno 20xx, sia sull'italia che sul dax.
In esso confrontavo i risultati MEDI dei sistemi che avevo deciso di seguire ad inizio anno con il capitale reale, e le operazioni eseguite veramente nel conto.
Ovviamente quelle delle operazioni dei sistemi battevano ogni anno di 2 o 3 volte quelle reali, e senza reinvestire gli utili. Ma erano LE MANCATE VINCITE a far rabbia, piu che le maggiori perdite. Non ebbi piu' tempo per aggiornare quei 2 file annuali.
Ma ne costrui altri 2 in cui registravo tutte le performance in punti dei sistemi che seguivo, che avevo seguito nel passato, o semplicemente monitoravo.
C.a un 10 sistemi x indice. Si andava da Regolo, Mariano, Alta, Gastone, Ed. Fin., per arrivare a quelli intraday di Robin Hood, di Gualeme, di Artu', di Lapis cui si aggiunsero Y2K, Save e Secoli. Divisi per Multiday, Semiintra e Intraday in ordine di come li ho nominati. Anche in questo caso andai in palla e smisi di aggiornare. Ho ripreso solo poco tempo fa', ricominciando dai risultati da inizio 2013. Ad un grafico con tuttti i sistemi in cui essendoci troppe linee e con valori molto distanti non si capisce nulla, fa seguito il grafico del post precedente in cui abbiamo:
1. Il Future
2. La media delle performance dei sistemi Multiday
3. La media dei sistemi Semiintraday (quelli a paletti, tipo Giorno e Notte o Alta per capirci)
4. La media dei sitemi Intraday (qui rimasta per default, ma non ho piu' aggiornato i valori ed in cui andrebbe inserito anche La Formica).
5. La media delle 2 strategie (prlma era delle 3) per chi le avesse seguite entrambe per bilanciare. segue

 

[tex65]

Quindi i risultati mostrano:
- Media multiday...+1.100 pp. indice
- Media semintraday -200 pp. indice
- Media dei due c.a +400 pp. indice
(c'è un piccolo errore da qualche parte nella media)
I risultati sono tutti al netto del costo operazione di 7/5 euro (fib grande).
1a considerazione
I risultati in questi primi 4 mesi e mezzo sono stati fortemente condizionati dai 2 forti movimenti direzionali dell'indice
2a considerazione
Ma vale la pena passare ore davanti al monitor nell'attesa di fare operazioni, quando si potrebbe utilizzarlo nel migliorare i risultati già buonini dei sistemi multiday?
N.B. E migliorarli forse piu' nel contenimento del rischio che nell'aumento della performance.

- Quanto influiscono nella ns attitudine al trading i contratti capestro delle banche, del tipo:
se fai 500 e. o $ di commissioni te le dimezzo,
se fai 20 op. al mese non paghi l'informativa Eurex o la piattaforma PD2?
- Qual è lo scopo (per me o per gli altri?), del 3d Strategia Formica?
- Quale sono i miei tempi e e le mie capacità nel trovare 3e, 4e, etc. condizioni vincolanti all'ingresso operazioni?
- A quanto deve essere posizionato il profit e lo stop nell'operazione?
- Come ho costruito l'andamento medio giornaliero del fib?
.
Continuo forse domani in tarda mattinata mentre ascolto, se gli impegni familiari lo consentono, il webinar di Algoritmica.
Poi nel corso del weekend arrivo anche ai tuoi punti Alvin.
Come al solito sono graditissimi commenti ed esperienze personali, anche terra-terra!

 

[iulius]

Quindi i risultati mostrano:
- Media multiday...+1.100 pp. indice
- Media semintraday -200 pp. indice
- Media dei due c.a +400 pp. indice
(c'è un piccolo errore da qualche parte nella media)
I risultati sono tutti al netto del costo operazione di 7/5 euro (fib grande).
1a considerazione
I risultati in questi primi 4 mesi e mezzo sono stati fortemente condizionati dai 2 forti movimenti direzionali dell'indice
2a considerazione
Ma vale la pena passare ore davanti al monitor nell'attesa di fare operazioni, quando si potrebbe utilizzarlo nel migliorare i risultati già buonini dei sistemi multiday?
N.B. E migliorarli forse piu' nel contenimento del rischio che nell'aumento della performance.

- Quanto influiscono nella ns attitudine al trading i contratti capestro delle banche, del tipo:
se fai 500 e. o $ di commissioni te le dimezzo,
se fai 20 op. al mese non paghi l'informativa Eurex o la piattaforma PD2?
- Qual è lo scopo (per me o per gli altri?), del 3d Strategia Formica?
- Quale sono i miei tempi e e le mie capacità nel trovare 3e, 4e, etc. condizioni vincolanti all'ingresso operazioni?
- A quanto deve essere posizionato il profit e lo stop nell'operazione?
- Come ho costruito l'andamento medio giornaliero del fib?
.
Continuo forse domani in tarda mattinata mentre ascolto, se gli impegni familiari lo consentono, il webinar di Algoritmica.
Poi nel corso del weekend arrivo anche ai tuoi punti Alvin.
Come al solito sono graditissimi commenti ed esperienze personali, anche terra-terra!

Terra-terra.
Io non opero sugli indici ma ne seguo alcuni per capirne la direzione.
Quindi nei grafici che pubblico espongo il mio punto di vista ma si riferisce
solo al virtuale. Per me fare operazioni reali (ora mi riferisco ai titoli) esclusivamente nell' ottica dell' intraday è una fatica troppo grande.
Il mio metodo consiste nell' individuare i punti di svolta dei cicli breve-medio-
lungo, aspettare qualche giorno per averne la conferma, quindi il via.
So che tu hai un approccio diverso ma hai detto che gradisci conoscere
anche le esperienze personali. Ho inteso esperienze diverse, altrimenti non
sarei intervenuto.
Ciao Tex e buon proseguimento.

 

[tex65]

Terra-terra.
Io non opero sugli indici ma ne seguo alcuni per capirne la direzione.
Per me fare operazioni reali (ora mi riferisco ai titoli) esclusivamente nell' ottica dell' intraday è una fatica troppo grande.
Il mio metodo consiste nell' individuare i punti di svolta dei cicli breve-medio-
lungo,So che tu hai un approccio diverso ma hai detto che gradisci conoscere
anche le esperienze personali. Ho inteso esperienze diverse, altrimenti non
sarei intervenuto.
Ciao Tex e buon proseguimento.

al contrario, qui sei sempre il benvenuto, per raccontare esperienze negative e positive anche senza fare riferimento a singole operazioni, per fare raccoglitore di errori e buoni consigli, nella costruzione delle regole di un metodo. (psicologia comportamentale?).
Facevo riferimento al Corvo di E.A. Poe, sfruttando la mia formazione letteraria per un motivo. Egli aveva scritto quella poesia senza ALCUNA ispirazione poetica, MA in maniera FREDDA senza alcun sentimento.
Ha stabilito la lunghezza del componimento in base a quella delle altre poesie di successo, così anche per la lungezza dei singoli versi. Ha inserito le parole di amore e di malinconia in base a quelle piu' utilizzate al suo tempo per un solo fatto statistico, inserendo il gracchiare onomatopeutico del corvo per dare ripetutamente ed in modo ossessivo il ritmo.
Insomma ha COSTRUITO MECCANICAMENTE una composizione poetica che ebbe un certo successo, si studia ancora oggi anche alle superiori, seppur egli resti famoso per i suoi racconti del terrore, piu' volte ripresi nelle trame dei film horror o del fantastico.

Così io ora sto cercando di togliere la parte ludica e romantica (nel senso di passionale) del trading, quella che ci aveva invece, fatto avvicinare al mondo borsistico.

Sto leggendo, per ora sommariamente, i tuoi grafici e le annotazioni in rosso. Il segnale che appare nei rettangoli in giallo a destra, se ottenuti con formule o somma di + segnali, beh quello E' GIA' UN TRADING SYSTEM di per se, quindi sei tuo malgrado entrato nel campo dei miei interessi
I commenti in alto a dx tipo surriscaldato o indicatori troppo tirati, quello invece è un segnale discrezionale, come dirò dopo, speriamo domani IO personalmente non sono dotato nelle operazioni discrezionali, ci ho provato troppe volte per dire questo, non so quanto possano essere onesti gli altri nel dire che hanno lo stesso problema.
In questo 3d sto percio' cercando delle regole fisse e mi sto impegnando (riuscendoci finora solo in parte) anche a doverle accettare.
I tuoi indicatori pero' sono piu' attinenti all'altro miei 3d il ts Arlecchino, in particolare alla strategia utilizzata nei ts 2 e 5, anche se i miei sono piu' semplici, a piu' alto Draw Down ma, spero duraturi nei secoli (potranno essere utilizzati anche dai miei nipoti da adulti quando li avro'.
Nell'altro 3d però ho evitato appositamente di parlare della situazione generale dei mercati, dell'economia e delle influenze politiche, dell'analisi grafica e ciclica (dalle quali sono invece partito tanti anni fa) proprio per non disperdere gli sforzi, ed invero utilizzo il 3d come una sorta di raccoglitore di appunti e di file in excel abbozzati e da sviluppare, per me fin qui molto utile.
Uffa che fatica scrivere!

 

[tex65]

sta strategia della formichina sembra molto simile a quella di "ALTA" di Arlekkino...
[trsys "uccellino-elefante" ---> http://www.investireoggi.it/forum/t-s-arlecchino-vt71215-71.html#post3069050 ke se non sono ciecato ti brucio' ben oltre 4000 euro; senza contare la mazzata psicologica]
perke' perseguirla?

SEMPLICE perchè poi, una volta tolta una parte di ottimizzazione (troppo peso al passato remoto) e' andata bene!
dal 01/01/13 +738 € al netto di commissioni molto alte (4 € x ctr) su un capitale di 4.000 €, ovvero il 18,45% in 5 mesi, è divenuto il + performante dei 6 nel 2013, per un sistema generalista e di base, senza stop loss e facile da impostare (è possibile inserire gli ordini anche la sera prima e non seguire il giorno dopo!). E io ho indicato anche qualche modo per migliorare la performance, ma mi piace piu' cosi, universale e da sviluppare a parte!
cmq difendere i miei ts non è l'obiettivo dei miei 3d, ma sono contento Alvin lo stesso, così almeno parlo di loro! segue