Programmazione Prorealtime supertrend indicator

[ender85]

si può fare senza ciclo FOR?
avevo provato per qualche settimana a farlo in excel ( aka: senza il FOR)
ma tutte le prove generavano mostri di IF concatenati ....

Ciao f4f! Ogni tanto passo a fare un saluto
Con amibroker esistono comandi che implicano dei "cicli interni" molto più veloci dello scrivere a mano un ciclo for. Da questo nasce la mia affermazione, purtroppo il supertrend senza cicli non si può fare

("tappare le ali" è splendida, non si può sorvolare )

 

[Conte Vlad]

Salve, stavo cercando un TS per il supertrend e ho scovato questo pubblicato qui
http://www.investireoggi.it/forum/s...simile-prorealtime-vt42498-4.html#post2448984

sul TF30 e settato a 4, 100 mi sembra lavori bene sull'indice, anche se purtroppo posso testarlo solo sullo storico di 2 mesi.
Ho notato che però fa solo operazioni long ... se ne parlava nel topic del link, ma non è stato inserito alcun chiarimento sulla soluzione.

Il codice è ancora attuale? è corretto così?
grazie

 

[f4f]

Salve, stavo cercando un TS per il supertrend e ho scovato questo pubblicato qui
http://www.investireoggi.it/forum/s...simile-prorealtime-vt42498-4.html#post2448984

sul TF30 e settato a 4, 100 mi sembra lavori bene sull'indice, anche se purtroppo posso testarlo solo sullo storico di 2 mesi.
Ho notato che però fa solo operazioni long ... se ne parlava nel topic del link, ma non è stato inserito alcun chiarimento sulla soluzione.

Il codice è ancora attuale? è corretto così?
grazie

ciao

il codice non è stato più modificato, a memoria è esatto
è molto tempo che non lo uso però ... non ricordo più molto

ti spiacerebbe allegare il tuo file ( cioè: il file con i dati ) per vedere se è quello il problema?
forse nei due mesi scelti era effettivamente solo long... strano ma può essere

continuamo a parlare qui nel thread, ma sollecita pure una risposta in MP
... ma dopo mercoledì , che ho uno scoglio al lavoro

ciao

 

[Conte Vlad]

Ciao
guarda io ho notato questa cosa, effettivamente il trend negli ultimi mesi era decisamente long (a saperlo prima ) ...ho testato il TS sull'indice nostrano con parametri 3, 100 e 4,100 sul TF30minuti e si ottengono risultanti buoni con tante operazioni long ..

Poi ho testato sul contratto miniFib e mi aspettavo risultati simili, invece in questo caso il TS opera solo operazioni a ribasso

Allego gli screenshot delle operazioni:
1- ts su indice
2- ts su mfib a 4,100
3 -ts su mfib a 3,100

 

[f4f]

una precisazione, Conte
io ho trascritto il codice in VB: sul debugging del mio lavoro possiamo parlare

sulla formula, è stata messa a disposizione da Enders Robom e altri
so che funziona
e so che in passato anche altri hanno avuto il problema di operazioni solo long o solo short ... ma alla fine erano questioni di serie storiche particolari o piccoli errori di trascrittura

se cerchi qui nel forum trovi le due o tre discussioni in cui si è parlato del sistema

 

[GekkoCorp]

Non è un indicatore che ti dice quando entrare, piuttosto se sei dentro e vuoi usare un trailing profit al posto di usare quello classico basato sui punti di ritracciamento fissi, con il supertrend i punti di ritracciamento sono scelti dalla volatilità misurata con l'atr.
Ogni altro utilizzo è sconsigliabile

Ciao
guarda io ho notato questa cosa, effettivamente il trend negli ultimi mesi era decisamente long (a saperlo prima ) ...ho testato il TS sull'indice nostrano con parametri 3, 100 e 4,100 sul TF30minuti e si ottengono risultanti buoni con tante operazioni long ..

Poi ho testato sul contratto miniFib e mi aspettavo risultati simili, invece in questo caso il TS opera solo operazioni a ribasso

Allego gli screenshot delle operazioni:
1- ts su indice
2- ts su mfib a 4,100
3 -ts su mfib a 3,100

E' un annetto che traffico col SuperTrend e mi sento di quotare ender al 100%. Ad esempio, Conte (se ancora passi da queste parti): hai già potuto constatare che con la taratura scelta, hai risultati diversi con miniFib, Fib e indice, eppure i primi 2 sono molto simili! Come lo spieghi?

Come si fa a verificare empiricamente (cioè con test specifici su almeno 10 anni di dati) la percentuale esatta di segnali esatti vs segnali errati dell'indicatore Supertrend ? I risultati cambiano completamente, su ogni singolo sottostante, in base alle diverse scale temporali che s'impostano (che possono essere parecchie in quanto, se non erro, questo indicatore "d'oltralpe" spazia dall'intraday a candele di 5 minuti, ai cicli di lungo periodo di mesi con candles daily, weekly o monthly...).

Ecco perché quoto Ender, e ritengo sensato non costruirci sopra un TS, ma utilizzarlo come un trailing profit più "intelligente" di quello, meramente "matematico", messo a disposizione da taluni linguaggi come quello di VT.