T+1, T+3 sul Fib contando i gg.

[impa_ro]

poi dal dire al fare ...

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si infatti.
Prenditi due/tre ENEL vecchia maniera che mi sa non sbagli di tantissimo....

 

[bruss]

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si infatti.
Prenditi due/tre ENEL vecchia maniera che mi sa non sbagli di tantissimo....

chiuso con le azioni, solo indice/i

 

[non-stop]

Buon giorno,

Chiuso UCG di T+1 se viaggia con le stesse percentuali di indice siamo presi malino...aspetto l'8 o il 9 gennaio.

 

[NAZIONE ELFICA]

Buon giorno,

Chiuso UCG di T+1 se viaggia con le stesse percentuali di indice siamo presi malino...aspetto l'8 o il 9 gennaio.

...ugc Temporalmente è sfasata dall'indice....

 

[amadeus91]

nn voglio che ti metta a spiegare le opt, per carità, faccio già casino da solo , solo che tu ne parli ogni tanto come hai già fatto, magari anche con il contributo di Amadeus..

buongiorno,
sempre disponibile a portare un contributo sulle opzioni ma, come ho già detto a suo tempo a Torino, non opero sull'indice nostrano, e il motivo lo spiego di seguito, per chi è interessato.
Seguiamo l'idea del padrone di casa riguardo il fatto che siamo in posizione long sul T+7 e che potremmo avere target in area 24000. Facciamo quindi un'ipotesi che nei prossimi 6 mesi si possa fare circa un 20% di rialzo (occhio, è solo un'ipotesi), e vogliamo iniziare a costruire una strategia in opzioni call attorno a quell'area. La stessa cosa la facciamo per l'eurostoxx.
Se guardiamo il book delle opzioni di giugno 2014 veidamo che il confronto tra quelle dello ftmib e dello stoxx è impietoso. Già il livello di quantità offerte sul prezzo più vicino del book è davvero misero sul mib: 15 quando è tanto, contro almeno 100 sullo stoxx.
Poi c'è un buco completo di quotazione sulle 23500 e spread bid/ask altissimi: 20 tick sulle 22500 e addirittura 21 tick sulle 23000. Tutt'altro tipo di book quello dello stoxx, come si può ben vedere.
Sono d'accordo sul ragionamento che sulle fasi LONG c'è il grosso rischio che le call ti si consumino in mano anche se indovini il trend, e infatti da tempo sostengo che comprare o vendere opzioni "nude" non è quasi mai una buona strategia: se compri perchè appunto si consumano, se vendi perchè rischi grossissimo in caso di trend contrario molto forte.
Ecco perchè è importante usare le opzioni all'interno di strategie più complesse del normale long/short (o da solo o anche in combinazione col future), e per fare questo è indispendabile avere un book che fornisca liquidità e prezzi; purtroppo i nostri genialissimi espertoni di finanza che siedono in parlamento hanno dato già una prima mazzata al merccato dei derivati con la tobin tax e, non contenti, stanno facendo l'impossibile per alzare l'imposta allo 0.01% sul nozionale, il che significa in parole povere che i derivati sul mercato italiano non li tratterà più nessuno, le coperture diminuiranno, la liquidità tenderà di conseguenza a sparire e avremo molte giornate con i nostri titoli principali (banche incluse) che, con pochissima liquidità, registreranno botte a 2 cifre, magari arrivando a essere comprate in pochi giorni da qualche squalo che saprà sfruttare a suo vantaggio questa situazione.
Brutta bestia l'ideologia...

 

[non-stop]

...ugc Temporalmente è sfasata dall'indice....

Allora vedrai che anche il secondo treno potrà andare bene. (Torino permettendo).

 

[NAZIONE ELFICA]

Allora vedrai che anche il secondo treno potrà andare bene. (Torino permettendo).

...Sono sfasati di almeno un t+4....

 

[bruss]

@ Amadeus , tutto molto chiaro . Thanks.
Magari andando avanti ti faccio qualche domanda .

 

[amadeus91]

@ Amadeus , tutto molto chiaro . Thanks.
Magari andando avanti ti faccio qualche domanda .

 

[beatrice]

[/QUOTE
Ciao Amadeus hai notato k mancano i volumi sulle put gennaio ci siamo fatti 180 punti up e loro hanno messo più soldi sulle call, questo nn mi fa stare troppo tranquilla, ora stanno lottando sullo strike 3100