T+1, T+3 sul Fib contando i gg.

e pensare che mi avevano detto di leggere un libro..(non ricordo + il titolo)in cui si raccontava che per diventare un Trader............................bisognava andare su una collina e avere il coraggio di strappare 20.000 dollari...:lol::clap::lol:

quello non era niente ...anzi era solo l'inizio....:D
 
Chi invece vorra fare le 2 quote ...domani sul Minimo dei 2 gg...dovra...

1 - Shortare sul Minimo dei 2 gg.......con Stop sul Max del T..16330

2 - Se stoppato..... mettersi Long...per new T-1 e 2°T.....rishortare sul Minimo dei 2 gg... per fine 2° T e fine ....T+1....

3 - Cioè dovra tradarsi il T...un ciclo che a me non piace tradare,.....

E complesso forse da capire..:lol:.ma una volta capito e tutto.....;)

cmq sempre meglio un T..che un T-1............
 
..........insomma devo per forza studiarmi le opzioni...:D

Se compro una put secca la massima perdita è il capitale investito?
Se compro una call secca la massima perdita è il capitale investito?


Secondo me se fai opzioni come dice Tò cioè solo in acquisto non è molto complicato, i casini cominciano quando fai le strategie con acquisti e vendite,c'è da perdere tanto tempo a studiare e non tutti riescono a capire proprio tutto.
 
Mettiamo dei paletti..

Da domani sul Minimo dei 2 gg (minimo di oggi) andiamo a chiudere il 1° T....
Quindi dopo le 9:07 a 16030-10 Pt = 16020 = verso fine 1° T.........

Solo per chi opera sul Min/Fib..valuteremo se comprare Call nel caso entrasse il segnale di Short..

Agli altri.............. basta comprare meno quote di Long....

:ciao:
 
Bruss ... oggi hai capito cosa si è chiuso?
T-1 vecchio ed ora siamo in chiusura di t-3 del nuovo T-1 già a ribasso ... :mmmm:

Oggi è stato un pò un casotto ... ogni volta che posso operare, non ci capisco una cippa e mi fregano .... i giorni scorsi che non potevo operare, i cicli erano perfetti da scuola elementare ... grrrrr
 
Bruss ... oggi hai capito cosa si è chiuso?
T-1 vecchio ed ora siamo in chiusura di t-3 del nuovo T-1 già a ribasso ... :mmmm:

Oggi è stato un pò un casotto ... ogni volta che posso operare, non ci capisco una cippa e mi fregano .... i giorni scorsi che non potevo operare, i cicli erano perfetti da scuola elementare ... grrrrr


Succede sempre così quando c'è lateralità, la situazione ciclicamente parlando diventa nebulosa .
Comunque su indice MIB il T-1 è chiaramente in inversione visto che questo è il secondo suo T-3 negativo, le ore sono 42.5 quindi bello maturo, anzi comincia a puzzare, e quindi potrebbe ripartire a brevissimo MA....
e se fa come il T di 5-6 giorni senza T-1 ?????
Qualcuno direbbe un ibrido.
Del resto lo abbiamo visto anche su XBR proprio quello chiuso il 18/6.
Oggi il t-3 MIB è partito alle 10 circa e quindi ha sul suo groppone 7,5 ore di vita e anche qui avremo una nuova partenza a brevissimo e se il nuovo T-3 sarà positivo oppure se supererà 16303+10 allora sapremo che è partito un nuovo T-1 ma se questo nn succede allora ci dovremo focalizzare sul T.;)

Bon adesso inforco la bici e vado in centro.
Buona serata :ciao:
 
Ultima modifica:
Altro punto fondamentale....

1 - si guadagna di + con le Put che con le Call...

esempio...

5% di discesa..in 5 gg...guadagno.........Tot...
5% di salita in 5 gg...guadagno meno di Tot....

ci sai spiegare perchè??
inoltre non hai parlato di scadenze che secondo sono importanti anche loro oltre che ITM, OTM, ATM....;)

Quello che dice Torino è "in generale" corretto nell'esempio che ha riportato (-5% e +5%).
Sempre "in generale" il motivo risiede nel fatto che il prezzo delle opzioni è fatto dalla differenza tra lo strike e il prezzo del future corrispondente (se sei a 16000 una call 15500 non varrà mai meno di 500pt ma sempre di + qualunque scadenza) a cui si aggiunge un "quid" (per ora chiamiamolo così). Questo "quid" è sempre costituito da tempo+ vola.
Se il mercato scende la vola sale e viceversa (in genere): se questa regola tiene (non sempre è così, ma in genere sì) le opzioni si "gonfiano" di vola quindi le put in un mercato che scende, guadagnano di + delle call in un mercato che sale, ma poi tutto dipende anche dal tempo a scadenza.

Per ora basta così

Un saluto a Torino, continuate così :up:

:ciao:
 
Quello che dice Torino è "in generale" corretto nell'esempio che ha riportato (-5% e +5%).
Sempre "in generale" il motivo risiede nel fatto che il prezzo delle opzioni è fatto dalla differenza tra lo strike e il prezzo del future corrispondente (se sei a 16000 una call 15500 non varrà mai meno di 500pt ma sempre di + qualunque scadenza) a cui si aggiunge un "quid" (per ora chiamiamolo così). Questo "quid" è sempre costituito da tempo+ vola.
Se il mercato scende la vola sale e viceversa (in genere): se questa regola tiene (non sempre è così, ma in genere sì) le opzioni si "gonfiano" di vola quindi le put in un mercato che scende, guadagnano di + delle call in un mercato che sale, ma poi tutto dipende anche dal tempo a scadenza.

Per ora basta così

Un saluto a Torino, continuate così :up:

:ciao:

OK, molto chiaro , se ci pensavo un pochettino alla vola forse ci arrivavo da solo , comunque grazie della spiegazione :)

Ngiorno !! Sembra un 'apertura al ribasso ! ;)
 

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