Derivati USA: CME-CBOT-NYMEX-ICE T-Bronx5Y-10Y-Bund .. il ritorno del figliol prodigo (vm18) (4 lettori)

gipa69

collegio dei patafisici
rendimenti USA...

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gipa69

collegio dei patafisici
la situazione

La scorsa settimana chiamavo una correzione di breve che si è esplicata nel giro di due sedute ed è poi stata reversata con violenza verso nuovi massimi.
Con la fine di questa settimana la situazione è più "stressata"e la correzione di breve si interseca con considerazioni di medio che potrebbero indurre una correzione più seria.

Per il momento siamo poco sotto target importanti di prezzo che potrebbero fare una certa resistenza al loro superamento. (parlavo di un 2/3% di salita ulteriore di spoore con gli indici intorno ai 1326)

Per il momento la partecipazione degli investitori individuali è sempre latitante ed il mercato è cresciuto grazie all'andamento intermarket degli ultimi mesi.
Il rally delle ultime sedute si è manifestato in contemporanea con la liquidazione dell'oil segnale di rotazione di asset e con la continua debolezza dello Yen.
Questa liquidità è stata però utilizzata principalmente sui titoli e indici senior al fine di sostenere l'impressione di un mercato comunque forte.

Ora abbiamo l'oil ed il gold su un possibile bottom ed una loro possibile reazione rialzista potrebbe nuovamente drenare liquidità dai mercati finanziari mentre lo Yen ha una posizione dei Cot con estremi tali che un possibile movimento di recupero potrebbe concretizzarsi a breve.

Quindi le componenti di liquidità finanziarie potrebbero avere una fase di contrazione... Se non intervengono gli investitori individuali e le Banche centrali non danno segnali accomodativi i mercati potrebbero essere costretti ad una correzione per riequilibrare la domanda/offerta di liquidità.
 

frank73

OPTION TRADER
Re: la situazione

gipa69 ha scritto:
La scorsa settimana chiamavo una correzione di breve che si è esplicata nel giro di due sedute ed è poi stata reversata con violenza verso nuovi massimi.
Con la fine di questa settimana la situazione è più "stressata"e la correzione di breve si interseca con considerazioni di medio che potrebbero indurre una correzione più seria.

Per il momento siamo poco sotto target importanti di prezzo che potrebbero fare una certa resistenza al loro superamento. (parlavo di un 2/3% di salita ulteriore di spoore con gli indici intorno ai 1326)

Per il momento la partecipazione degli investitori individuali è sempre latitante ed il mercato è cresciuto grazie all'andamento intermarket degli ultimi mesi.
Il rally delle ultime sedute si è manifestato in contemporanea con la liquidazione dell'oil segnale di rotazione di asset e con la continua debolezza dello Yen.
Questa liquidità è stata però utilizzata principalmente sui titoli e indici senior al fine di sostenere l'impressione di un mercato comunque forte.

Ora abbiamo l'oil ed il gold su un possibile bottom ed una loro possibile reazione rialzista potrebbe nuovamente drenare liquidità dai mercati finanziari mentre lo Yen ha una posizione dei Cot con estremi tali che un possibile movimento di recupero potrebbe concretizzarsi a breve.

Quindi le componenti di liquidità finanziarie potrebbero avere una fase di contrazione... Se non intervengono gli investitori individuali e le Banche centrali non danno segnali accomodativi i mercati potrebbero essere costretti ad una correzione per riequilibrare la domanda/offerta di liquidità.

Concordo come al solito con gipa mi piacerebbe farci 2 chiacchere presto ma aggiungo anche che si voglia cercare di addormentare il market fino alle elezioni di midterm questo lo potuto notare lavorando sui bond market in queste 2 settimane.
Quindi rimane in sostanziale stand by il discorso yen e di conseguenza avvalora l'ipotesi del possibile pullback tecnico delle materie prime di cui parlo da una settimana,dovrebbe durare 15/20 giorni e andate a guardare in quelle date poi cosa c'è.
Rimango con le mie put lunghe e strike larghi sul bund attendo pero con la massima calma ormai i minute ed il beige book di giovedi sopratutto quest'ultimo per monitorare i dati dopo il NAPM che forsi pochi conoscono le sue effettive implicazioni e le relazioni con i tassi.
Sul fronte valute sono sempre convinto che la forza "vera" del dollaro sia lontana quindi la vedo come una manovra sempre politica in concomitanza con i nuovi max del dow.
Vi saluto e buon lavoro.
 

gipa69

collegio dei patafisici
La Nord Korea ha effettuato l'esperimento nucleare e diversi mercati asiatici hanno reagito negativamente....

Lo Yen si è indebolito ulteriormente ma meno del previsto... il Nikkei è chiuso per festività.
 

f4f

翠鸟科
gipa69 ha scritto:
La Nord Korea ha effettuato l'esperimento nucleare e diversi mercati asiatici hanno reagito negativamente....

Lo Yen si è indebolito ulteriormente ma meno del previsto... il Nikkei è chiuso per festività.

flatto sono e flatto resto
pronto al long, però :p
 

masgui

Forumer storico
Bund impeccabile sulla rialzista di medio periodo. Quadro long ancora immutato.




Sugli altri mercati nulla di interessante a parte il drastico rafforzamento del Dollaro sul movimento di venerdi che rompe al ribasso l'area di trading range 1.275/1.295 (future)

 

gastronomo

Forumer storico
gipa69 ha scritto:
http://www.safehaven.com/article-6054.htm

Grazie, molto interessante, se la vola non costasse troppo delle put otm con strike in area 4.50% sul 10yrs expiry fine anno potrebbero essere carine, che dici? O un più cauto put spread (da spendere meno ma con meno upside)?
 

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