TBOND BUND (VM 1984) 2012: la profezia dei Maya o la rinascita

Borsa, Fineco si conferma leader scambi azioni in 2011
- Assosim
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Reuters - 24/01/2012 18:55:49

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MILANO, 24 gennaio (Reuters) - Finecobank si conferma anche nel 2011 l'intermediario più attivo sul mercato azionario di Borsa Italiana per quanto riguarda i volumi intermediati per conto terzi, con una quota del 14,75%, seguita da Intermonte Sim (12,85%), che ruba il secondo posto a IWbank (11,98%), ora terza.

E' quanto emerge dal rapporto annuale di Assosim, l'associazione italiana degli intermediari finanziari.

Sempre in relazione ai volumi intermediati in conto terzi, Finecobank è prima anche nella classifica relativa al mercato after hours, con il 33,95%, e al comparto "futures su indici", con una quota del 12,89%; Banca Imi è al primo posto sul Domestic Mot con il 23,43%, sull'EuroMot con il 29,63% e sull'ETFPlus con il12,38%; Nuovi Investimenti Sim è maglia rosa sul SeDeX con il 39,90%; Banca Intermobiliare occupa il posto più alto su Opzioni su Azioni con il 7,60%; IWBank è prima su Opzioni su Indice con il 18,59%, ICBPI su Futures su Azioni con il 16,74% e BancaAkros su Idex con il 54,45% del mercato.

Nel 2011, si legge nello studio, il controvalore totale degli scambi su Mta è diminuito del 5,15% rispetto al 2010, a 709 miliardi di euro. Il numero dei contratti scambiati, superiore ai 68 milioni, èdiminuito del 10,15%. Si è inoltre ridotto il valore medio dei contratti, che è passato da 11.937 euro del 2010 a 10.250 euro del 2011.

Gli scambi continuano a essere concentrati sui titoli del FTSE Mib, che contano per il 76% dei contrattiscambiati e per oltre il 92% dei controvalori negoziati nell'anno 2011.

Anche il controvalore dei contratti scambiati sul Mot ha registrato una flessione (-10,10% a 206 miliardi di euro), mentre le operazioni sono aumentate (+20,98% a 4,7 milionidi contratti). Il valore medio dei contratti scambiati è passato da 60.993 euro del 2010 a 44.292 euro del 2011.

"La causa della riduzione dei controvalori è da attribuire in gran parte all'aumento dello spread rispetto al bund tedesco fattoregistrare dai titoli governativi italiani e, conseguentemente, anche dalle obbligazioni bancarie", si legge nel documento.

Il mercato ETFplus ha invece registrato una cerscita: sono stati scambiati oltre 85 miliardi di controvalore (+9,30% rispetto al 2010) per oltre 3,6 milioni di contratti (+5,23% rispetto al 2010).

Sul mercato Idem, sono stati scambiati complessivamente circa 48 milioni di contratti (+8,23% rispetto al 2010).

Sulla piattaforma autonoma EuroTLX, il numerodi contratti scambiati nel 2011 è sceso del 5,1% su anno, mentre il controvalore totale degli scambi è calato del 9,9%.
 
analisi interessante, Chris Kimble bada al sodo e di solito ci azzecca

Kimble Charting Solutions Blog » Bullish Falling wedges in the Euro…Should investors be “open minded” to this pattern and its potential outcome?

in pratica l'euro potrebbe smettere di scendere sul dollaro e risalire (e il dollaro scendere) e questo coincide con un rally dell'azionario S&P500
la tesi aggiungo io si sposa bene col fatto che TUTTI ormai leggendo in giro danno l'euro diretto a 1,25 e poi 1,2 , anche gestori e banchieri, quindi troppa gente lo dice

p.s.
si parla di movimenti non di breve ma che hanno bisogno di tempo per reversare


è ha fatto presto invece Kimble Charting Solutions Blog » Extremely Bearish pattern in Dollar take place last week?
 
il pullback a 20 il VIX in pratica l'ha gia fatto...


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sullo SPX le due ultime candele sono di indecisione e non danno la direzione ma sono chiaramente piu pericolose per gli shorter


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