Fleursdumal
फूल की बुराई
la curva sta andando da tutte le parti, poco fa il 2y rendeva 5.16 contro il 5.15 del 30y
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Fleursdumal ha scritto:la curva sta andando da tutte le parti, poco fa il 2y rendeva 5.16 contro il 5.15 del 30y
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masgui ha scritto:Meno paura di crescita tassi --dunque--- si spostano sulla parte più lunga a maggior duration----dunque----compriamo tBond a manetta------
Non fa una piega?........
f4f ha scritto:ogni cosa si può interpretare in molti modi ....
la mia idea è che sia il 2y ''troppo alto'' ( ma per dirlo dovrei vedere il 1y)
quindi farei uno spread +2y-10y o -6m+2y
giusto Fleu ??![]()
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masgui ha scritto:ma credi che in un mercato efficiente come quello dei tassi ci siano yelds sotto o sovra stimati? bho....me pare strano...
f4f ha scritto:masgui ha scritto:ma credi che in un mercato efficiente come quello dei tassi ci siano yelds sotto o sovra stimati? bho....me pare strano...
il mercato è efficiente
ma le view de vari partecipanti sono diverse
e, secondo la teoria classica,
il rendimento dei 6m deve essere minore del 2y
il rendimento dei 2y deve essere minore del 10y
quindi, punto ad un 'riallineamento' , con uno spread per ridurre il rischio ( e il rendimento) della posizione
per altro, masgui
perchè, se il mercato è efficiente, tu compreresti bond a manetta?
l'efficienza 'teorica' comporterebbe che in ogni momento il mercato sia in equilibrio
( btw, negando che esistano possibilità di trading![]()
)
e quindi perchè comprare?
Fleursdumal ha scritto:Bonjour a tout les bondaroles
un'altra questione cardine è quanta importanza dia il mercato all'inflazione, per me è sottostimata . Se il petrolio rompe i max e ne fa di nuovi portandosi dietro tutte le commodities , su cui in sti giorni si stanno piazzando copiosamente i funds , qualche scenario dovrà essere rivisto
Ieri OI in rialzo di 6k, difficile l'interpretazione ma dato il recupero finale degli index futures
potrebbero essere short aperti sulla chiusura
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