Derivati USA: CME-CBOT-NYMEX-ICE Tbond,Tnote,Bund&CO-giu/lug2006: fuga dai Bonds (vm18)

[Fleursdumal]

ora il miniS&P500 più scambiato è il settembre06, se sei rimasto sul giugno cambia book

ferny mi sta cag@ndo del tutto

 

[Run the Park]

Ma sei sicuro?

Mi sono fatto quattro tradate su ESM6 ci sono contratti a pacchi nel book!

I future del CME dovrebbero scadere venerdì 16, se ho riportato correttamente la circolare di Directa. T'accludo screenshot del book...

 

[Run the Park]

Non li ho contati ma mi sembra più liquido ESM6 a occhio (è quello a sinistra; a destra ESU6)

 

[Fleursdumal]

trust me , oggi è il primo giorno di roll pesante per cui ci sono ancora molti che devono cambiare scadenza , ma controlla ora i volumi , sul giugno 480000 sul settembre 850000
poco fa c'è stato un bel trade da fare , prendi riferimento ieri e togli 20 punti per andare long
si aveva come entrata 1246,75

 

[f4f]

yesss RunThePark

Fleu è una autorità in materia

credimi
non sai quanto mi costi ammetterlo in pubblico

 

[Run the Park]

Ok, dopo guardo i volumi (ho disabilitato il ticker) Non ho capito il suggerimento di trading, ma sto uscendo, dopo cena lo rileggo

 

[Fleursdumal]

cè v.a.d.v.e.c.

run quel trade è basato su studi statistici delle oscillazioni in intraday del futures , certo non è garanzia di niente e va considerata la vola del periodo , però ho notato che i nri tondi hanno il loro perchè assieme ai pivots , quindi sui 20 punti di differenza dal prezzo di riferimento di ieri un tentativo era programmato

 

[f4f]

cè v.a.d.v.e.c.

 

[gastronomo]

Ciao testine di spread - ho una domanda per voi, dato che un pessimo sospetto ronza attorno alle mie terga ...
aus giugno quota .7427-.7428
aus settembre .7416-.7418
nz giugno .6256-.6263
nz settembre .6222-.6229
il punto è: rollare a ste condizioni mi fregano...ma com'è che ci sono questi disallineamenti? Grazie a todos

 

[f4f]

uè ciao bbbandito


errrr
DITRO!
come stanno i books nz aus?