The Dunning Kruger Effect:: self rating-onanism bias

[Imar]

E' un club privato, non si può entrare, ricordi quello di Paperon de Paperon, nemmemo Rocckerduk poteva entrare

Non è questo Al, personalmente parlo ed ho parlato con tutti, ammesso di legger qualche spunto interessante e aver qualcosa da dire in proposito.

Qui ho concesso all'autore il beneficio del dubbio, dato che parlava di inizio del test dal 2007, che effettivamente è una data significativa sotto un certo profilo (ma molto più "basico" di quello qui evidenziato).

Invece, erny è "ovviamente" deragliato da solo, mancando completamente il motivo per cui il 2007 come data di inizio test potrebbe essere stata scelta in modo NON completamente causale, e confondendo ancora una volta causa ed effetti..... (evidentemente scrivere a caratteri cubitali "correlation is not causation" è molto facile..... capirci qualcosa in un ESEMPIO PRATICO è un pò meno facile) e dato anche il tono con cui si presenta, direi che per me non c'è niente da aggiungere in questo contesto.

Aggiungo che -per quanto mi riguarda - l'analisi di questo sistema(?) è un argomento chiuso anche nel thread "Overfitting", dato che - a mio parere - vi sono partecipanti che - data l'esperienza - non possono non aver visto altre incongruenze logiche (ad esempio, qualcuno si è chiesto qual'è l'ora di scadenza delle opzioni S&P, al 3° venerdi del mese??? ), ma che hanno scelto la strada del silenzio D) togliendomi ogni motivazione ad un dialogo perlomeno piacevole e/o divertente, se non proprio costruttivo.


PS Ovviamente quanto sopra è solo l'opinione di un NON esperto di NULLA, sia ben chiaro!!!

 

[Sig. Ernesto]

Imar, guarda..se qualcuno vuole spiegare la motivazione della data di inizio ne discuto volentieri.

Ma...poichè ho visto un backtest (imho errato) in "R(ere)" dal 1990(a memoria) ho ritenuto logico farne uno un pizzico (pizzico..) più rigoroso.

Ed è qui, alla portata di tutti. Se qualcuno vul smentire i miei numeri a me fa molto, molto piacere.

(senza alcuna polemica..sia chiaro..)

 

[Sig. Ernesto]

ps: la doppia negazione "non esperto di nulla" equivale a "sono esperto di tutto"...

tanto per..

 

[aldiladellaldiqua]

Non è questo Al, personalmente parlo ed ho parlato con tutti, ammesso di legger qualche spunto interessante e aver qualcosa da dire in proposito.

Qui ho concesso all'autore il beneficio del dubbio, dato che parlava di inizio del test dal 2007, che effettivamente è una data significativa sotto un certo profilo (ma molto più "basico" di quello qui evidenziato).

Invece, erny è "ovviamente" deragliato da solo, mancando completamente il motivo per cui il 2007 come data di inizio test potrebbe essere stata scelta in modo NON completamente causale, e confondendo ancora una volta causa ed effetti..... (evidentemente scrivere a caratteri cubitali "correlation is not causation" è molto facile..... capirci qualcosa in un ESEMPIO PRATICO è un pò meno facile) e dato anche il tono con cui si presenta, direi che per me non c'è niente da aggiungere in questo contesto.

Aggiungo che -per quanto mi riguarda - l'analisi di questo sistema(?) è un argomento chiuso anche nel thread "Overfitting", dato che - a mio parere - vi sono partecipanti che - data l'esperienza - non possono non aver visto altre incongruenze logiche (ad esempio, qualcuno si è chiesto qual'è l'ora di scadenza delle opzioni S&P, al 3° venerdi del mese??? ), ma che hanno scelto la strada del silenzio D) togliendomi ogni motivazione ad un dialogo perlomeno piacevole e/o divertente, se non proprio costruttivo.


PS Ovviamente quanto sopra è solo l'opinione di un NON esperto di NULLA, sia ben chiaro!!!

ciao Imar, io lo dicevo così per ridere un po'. La distanza finanziar con voi è notevole, così è giocoforza rimanere fuori, come quando si sente la frase ... non siamo noi razzisti son loro che son neri

quella che gira in questo forum è proprio un sano razzismo culturale

madonnina in che buco mi sto andando a ficcà

intanto ti saluto cordialm ringraziandoti della risposta

 

[Cren]

...così è giocoforza rimanere fuori, come quando si sente la frase ... non siamo noi razzisti son loro che son neri

quella che gira in questo forum è proprio un sano razzismo culturale

Ti assicuro che per molti degli abituali frequentatori ai quali fai implicitamente riferimento quando scrivi di «razzismo culturale» il problema è al 100% nelle impressioni tue e di chi condivide il tuo pensiero: metto una mano sul fuoco che chiunque si ponesse con la dovuta umiltà e cortesia sarebbe trattato in modo eguale a tutti gli altri, partendo dal mio vicino di casa per arrivare fino a Nassim Taleb

Che poi abbiano tutti paura di essere presi a calci nel sedere da GiuliaP quello è un altro discorso, ma se si vuole scrivere qui bisogna farci l'abitudine

 

[aldiladellaldiqua]

Ti assicuro che per molti degli abituali frequentatori ai quali fai implicitamente riferimento quando scrivi di «razzismo culturale» il problema è al 100% nelle impressioni tue e di chi condivide il tuo pensiero: metto una mano sul fuoco che chiunque si ponesse con la dovuta umiltà e cortesia sarebbe trattato in modo eguale a tutti gli altri, partendo dal mio vicino di casa per arrivare fino a Nassim Taleb

Che poi abbiano tutti paura di essere presi a calci nel sedere da GiuliaP quello è un altro discorso, ma se si vuole scrivere qui bisogna farci l'abitudine

scusa se approfitto, a proposito di N.Taleb l'ultimo libro cui avete fatto riferimento è scritto anche in italiano? intanto ...

 

[Il Conte Pedro]

Che poi abbiano tutti paura di essere presi a calci nel sedere da GiuliaP quello è un altro discorso, ma se si vuole scrivere qui bisogna farci l'abitudine

Solo nel thread dell'overfitting, però

 

[Sig. Ernesto]

mah!

Il punto è che tra simili si tenta disperatamente di difendersi, vuoi per comuni interessi vuoi per comune background.

In questo caso, ci sono dei conti. O si ha la capacità di confutarli o si dovrebbe tacere.

E' la solita storia..le gangs sui fora non sono una novità ma una costante.

 

[Sig. Ernesto]

Vi esemplifico onde stimolare in Voi un corretto spirito critico ed affinare le eventuali capacità di valutazione di un ignaro lettore di passaggio (extra cloni...uno vero insomma)

In questo thread abbiamo utilizzato due stime ineccepibili.

La correlazione spx vix che, calcolata tra livelli sappiamo non essere in alcun modo significativa

La stima della volatilità sul future sp500 che, sappiamo ora, avere un minimo assoluto (range intraday) proprio in concomitanza dell'origine di una equity line che viene generata proprio dal trading su di esso.

Nel primo caso, trattasi di semplice ignoranza (niente di male..si può sempre rimediare applicandosi.

Nel secondo caso trattasi di overfitting, questa volta sì, vero e tangibile.

E' come presentare una macchina da corsa che fa il miglior tempo sul giro senza evidenziare che non potrà mai arrivare a fine gara poichè la benzina non sarà mai sufficiente ad ultimare il Gran Premio.

L'ora di scadenza delle opzioni, il misterioso inizio...tutte caz.zate. I dati son li. Se non c'è benzina (volatilità) il sistema perde. Ed un sistema che entra una volta al mese perderà (stima) molto più di quanto guadagnerà (o, ripeto, si assumerà rischio 100 per portare a casa 10.)

Basta fare i conti. Tutto qui.


2500 visite, incredibile quale carisma io possegga. E quale forza implicita esprima la totale mancanza di conflitti, la completa deprivazione di azzardo morale.

 

[Cren]

scusa se approfitto, a proposito di N.Taleb l'ultimo libro cui avete fatto riferimento è scritto anche in italiano? intanto ...

Dici Dynamic Hedging?

Non mi risulta ci sia in Italiano, purtroppo.

Solo nel thread dell'overfitting, però

No, lei tira pedate a tutto quello che si muove, è solo che negli anni passati i moderatori l'hanno presa per la ciccia dietro al collo come fanno con gli orsi bianchi e lei ha dovuto rintanarsi nel suo thread