Imar
Forumer attivo
Vi esemplifico onde stimolare in Voi un corretto spirito critico ed affinare le eventuali capacità di valutazione di un ignaro lettore di passaggio (extra cloni...uno vero insomma)
In questo thread abbiamo utilizzato due stime ineccepibili.
La correlazione spx vix che, calcolata tra livelli sappiamo non essere in alcun modo significativa
La stima della volatilità sul future sp500 che, sappiamo ora, avere un minimo assoluto (range intraday) proprio in concomitanza dell'origine di una equity line che viene generata proprio dal trading su di esso.
Nel primo caso, trattasi di semplice ignoranza (niente di male..si può sempre rimediare applicandosi.
Nel secondo caso trattasi di overfitting, questa volta sì, vero e tangibile.
E' come presentare una macchina da corsa che fa il miglior tempo sul giro senza evidenziare che non potrà mai arrivare a fine gara poichè la benzina non sarà mai sufficiente ad ultimare il Gran Premio.
L'ora di scadenza delle opzioni, il misterioso inizio...tutte caz.zate. I dati son li. Se non c'è benzina (volatilità) il sistema perde. Ed un sistema che entra una volta al mese perderà (stima) molto più di quanto guadagnerà (o, ripeto, si assumerà rischio 100 per portare a casa 10.)
Basta fare i conti. Tutto qui.
A mio modo di vedere, il tuo limite è il modo con cui guardi (tra l'altro) alla volatilità come un concetto "primordiale".
Ti sfugge completamente che la volatilità non è (solo) pensabile come una variabile casuale generata da meccanismi sconosciuti, ma che ha a sua volta delle cause specifiche, sia di natura fondamnetale che tecnica.
Guardate il grafico qui sotto: succede qualcosa nel 2007..... di molto più basico e fondamentale dell'aumento della volatilità???
Succede qualcosa che - poi a sua volta - è la CAUSA dell'aumento di volatilità???
Lo vedete perchè il 2007 è importante, o è meglio lanciarsi in qualche calcolo statistico inutile o a qualche predica non richiesta??
BTW, sul fatto che la correlazione VIX-SPX non fosse utilizzabile a fini previsionali (sul daily, almeno) si trova tutto sul thread opzionario in messaggi di almeno un anno fà.... ma se ci si diverte a riscoprire l'acqua calda.... go fot it!!
Al scherzava.... tu invece mi sa che devi proprio farti vedere da uno bravo.... (o meglio consultane almeno 2...
).Però è ora che la finisci con 'sta storia.
Sai il mio nome e cognome e indirizzo (bello essere moderatori vero).
Hai anche cercato di avere qualche scarna informazione sul sottoscritto (entro i limiti a cui potevi arrivare, povero miope erny....
).Se hai qualcosa da dire sul sottoscritto, dillo qui e in pubblico, altrimenti falla finita.
PS Al, bella quella su "razzismo culturale". Se lo pensi veramente, hai fatto bene a dirlo.
Io penso invece che siamo uno strano popolo: sembra che ci divertiamo a forzare tutti a camminare al passo dei più lenti...... salvo poi lamentarci se - in termini di competitività - il resto del mondo ci sta mangiando vivi... (perchè questo sta accadendo.... by the way...).
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