tracollo vola

[Meres]

Scusa Gioric,

in passato eravamo in sintonia, ma perché ora ti ostini sull'evidenza?

mah, avrà scoperto qualche sistemino miracoloso

meno male che c'è gente che sa fare 2+2.

Ciao, Ed

Ciao Ed,

ovviamente sono d'accordo con te, almeno in linea di principio: bisognerebbe capire perché Gioric predilige il valore assoluto in un contesto di prezzo/rendimento insostenibile per la bolla del 2000... a meno che non si voglia restringere A POSTERIORI l'arco temporale della distribuzione di volatilità...

 

[gioric]

Ciao Meres

esattamente x quello che ho detto

Se prendi ad esempio il fib, i valori massimi di volatilità si sono avuti negli anni 98-99, quando il valore del contratto era sui 35000
La vola è andata ai massimi su forti discese, chiaramente influenzate da panic-selling ed il mercato è sceso fino a circa 24000

Un altro picco di vola si è avuto a seguito dei fatti del 11-sett, anche qui il mercato, che era sui 35000, a seguito di forte panic-selling è sceso fino a 24000 circa

X me quindi non ha alcun senso legare la vola al prezzo del contratto (io chiaramente parlo di vola intraday)

Come tu sai, la vola la puoi calcolare in 2 modi:
o calcolando la dev standard dei rendimenti percentuali
o basandoti sul range giornaliero (che ovviamente è un valore assoluto e non dipende dal valore del contratto)
a dire il vero, per tener conto dei gaps, occorre usare il "true range" (di solito si usa la formulazione scritta da Welles Wilder)

io x le mie valutazioni sulla vola preferisco basarmi sul secondo metodo di calcolo

se Ed preferisce basarsi sul primo, niente di male

qullo che c’è di male è che Ed è offensiva

giel’ho già detto l’anno scorso, su analoga discussione, ma evidentemente non ci sente

 

[Ed]

Ciao Meres

esattamente x quello che ho detto

Se prendi ad esempio il fib, i valori massimi di volatilità si sono avuti negli anni 98-99, quando il valore del contratto era sui 35000
La vola è andata ai massimi su forti discese, chiaramente influenzate da panic-selling ed il mercato è sceso fino a circa 24000

Un altro picco di vola si è avuto a seguito dei fatti del 11-sett, anche qui il mercato, che era sui 35000, a seguito di forte panic-selling è sceso fino a 24000 circa

X me quindi non ha alcun senso legare la vola al prezzo del contratto (io chiaramente parlo di vola intraday)

Come tu sai, la vola la puoi calcolare in 2 modi:
o calcolando la dev standard dei rendimenti percentuali
o basandoti sul range giornaliero (che ovviamente è un valore assoluto e non dipende dal valore del contratto)
a dire il vero, per tener conto dei gaps, occorre usare il "true range" (di solito si usa la formulazione scritta da Welles Wilder)

io x le mie valutazioni sulla vola preferisco basarmi sul secondo metodo di calcolo

se Ed preferisce basarsi sul primo, niente di male

qullo che c’è di male è che Ed è offensiva

giel’ho già detto l’anno scorso, su analoga discussione, ma evidentemente non ci sente

gioric, non voglio andare avanti 3 pagine. ma i post sono sotto gli occhi di tutti e io non sono stata offensiva. tu parli di arco temporale intraday e vai indietro nel tempo al 2000.
comunque, ad ognuno il suo, si fa per chiaccherare
buona giornata, simpaticone
Ed

 

[gioric]

>buona giornata, simpaticone

>meno male che c'è gente che sa fare 2+2.

>no, no. mi ricordo bene che sei ferrato in statistica

>gioric, sei una comica

io queste frasi le ritengo offensive, forse tu no, allora vorrà dire che abbiamo sensibilità diverse

che io faccia intraday penso non sia un mistero x nessuno

questo non vuol dire che io non possa valutare come era il range di giornata 1 anno o 5 anni o 10 anni fa

per me questa discussione, che riguardava il calo di vola e non altro, deve ritenersi conclusa

a meno che Meres o altri non abbiano qualcosa di interessante da dire

 

[Meres]

Ciao Meres

esattamente x quello che ho detto

Se prendi ad esempio il fib, i valori massimi di volatilità si sono avuti negli anni 98-99, quando il valore del contratto era sui 35000
La vola è andata ai massimi su forti discese, chiaramente influenzate da panic-selling ed il mercato è sceso fino a circa 24000

Un altro picco di vola si è avuto a seguito dei fatti del 11-sett, anche qui il mercato, che era sui 35000, a seguito di forte panic-selling è sceso fino a 24000 circa

X me quindi non ha alcun senso legare la vola al prezzo del contratto (io chiaramente parlo di vola intraday)

Come tu sai, la vola la puoi calcolare in 2 modi:
o calcolando la dev standard dei rendimenti percentuali
o basandoti sul range giornaliero (che ovviamente è un valore assoluto e non dipende dal valore del contratto)
a dire il vero, per tener conto dei gaps, occorre usare il "true range" (di solito si usa la formulazione scritta da Welles Wilder)

io x le mie valutazioni sulla vola preferisco basarmi sul secondo metodo di calcolo

se Ed preferisce basarsi sul primo, niente di male

qullo che c’è di male è che Ed è offensiva

giel’ho già detto l’anno scorso, su analoga discussione, ma evidentemente non ci sente

Ciao Gioric e ben ritrovato.

Apprezzo e condivido solo in parte le tue precisazioni.

L’ATR è una media (Average) del TR (True Range), quest’ultimo definito da Wilder come la maggiore differenza tra:
a) Il massimo ed il minimo del periodo.
b) La chiusura e il massimo del precedente periodo.
c) La chiusura ed il minimo del precedente periodo.

A questo punto però, proprio perché l’ATR esprime in sé un valore assoluto, ma ovviamente dipendente dal prezzo (del contratto Fib30 nel tuo caso): più il prezzo dello strumento sale, più l’ATR sarà proporzionalmente elevato, e dunque un confronto dell’ATR sul Fib 30 del 2000 (picchi di 50000 punti) con quello di ora (circa la metà) statisticamente è a mio avviso poco significativo: ATR (10) =1400 contro 230 ===> ratio=6

E’ anche vero comunque, che se relativizziamo l’ATR (10) al prezzo (dividendolo ad esempio per la close) lo stesso calo di vola si nota oggi rispetto a quattro anni fa, ma con un ratio ben minore: 0.030 contro 0.008 ===> ratio 3.75 – statisticamente, a mio avviso, più significativo del precedente.

Spero di esser stato chiaro.

Ciao e buon Fib comunque

 

[Meres]

Ciao Meres

esattamente x quello che ho detto

Se prendi ad esempio il fib, i valori massimi di volatilità si sono avuti negli anni 98-99, quando il valore del contratto era sui 35000
La vola è andata ai massimi su forti discese, chiaramente influenzate da panic-selling ed il mercato è sceso fino a circa 24000

Un altro picco di vola si è avuto a seguito dei fatti del 11-sett, anche qui il mercato, che era sui 35000, a seguito di forte panic-selling è sceso fino a 24000 circa

X me quindi non ha alcun senso legare la vola al prezzo del contratto (io chiaramente parlo di vola intraday)

Come tu sai, la vola la puoi calcolare in 2 modi:
o calcolando la dev standard dei rendimenti percentuali
o basandoti sul range giornaliero (che ovviamente è un valore assoluto e non dipende dal valore del contratto)
a dire il vero, per tener conto dei gaps, occorre usare il "true range" (di solito si usa la formulazione scritta da Welles Wilder)

io x le mie valutazioni sulla vola preferisco basarmi sul secondo metodo di calcolo

se Ed preferisce basarsi sul primo, niente di male

qullo che c’è di male è che Ed è offensiva

giel’ho già detto l’anno scorso, su analoga discussione, ma evidentemente non ci sente

gioric, non voglio andare avanti 3 pagine. ma i post sono sotto gli occhi di tutti e io non sono stata offensiva. tu parli di arco temporale intraday e vai indietro nel tempo al 2000.
comunque, ad ognuno il suo, si fa per chiaccherare
buona giornata, simpaticone
Ed

Ciao Ed,

ho scritto sopra qualche precisazione per l'amico Gioric: non so se intendevi la stessa cosa, altrimenti precisa pure. La problematica della vola è ovviamente molto interessante.

Ciao e buon trading.

PS. Se davvero sei di Sinalunga, siamo quasi concittadini

 

[gioric]

Ciao Meres

esattamente x quello che ho detto

Se prendi ad esempio il fib, i valori massimi di volatilità si sono avuti negli anni 98-99, quando il valore del contratto era sui 35000
La vola è andata ai massimi su forti discese, chiaramente influenzate da panic-selling ed il mercato è sceso fino a circa 24000

Un altro picco di vola si è avuto a seguito dei fatti del 11-sett, anche qui il mercato, che era sui 35000, a seguito di forte panic-selling è sceso fino a 24000 circa

X me quindi non ha alcun senso legare la vola al prezzo del contratto (io chiaramente parlo di vola intraday)

Come tu sai, la vola la puoi calcolare in 2 modi:
o calcolando la dev standard dei rendimenti percentuali
o basandoti sul range giornaliero (che ovviamente è un valore assoluto e non dipende dal valore del contratto)
a dire il vero, per tener conto dei gaps, occorre usare il "true range" (di solito si usa la formulazione scritta da Welles Wilder)

io x le mie valutazioni sulla vola preferisco basarmi sul secondo metodo di calcolo

se Ed preferisce basarsi sul primo, niente di male

qullo che c’è di male è che Ed è offensiva

giel’ho già detto l’anno scorso, su analoga discussione, ma evidentemente non ci sente

Ciao Gioric e ben ritrovato.

Apprezzo e condivido solo in parte le tue precisazioni.

L’ATR è una media (Average) del TR (True Range), quest’ultimo definito da Wilder come la maggiore differenza tra:
a) Il massimo ed il minimo del periodo.
b) La chiusura e il massimo del precedente periodo.
c) La chiusura ed il minimo del precedente periodo.

A questo punto però, proprio perché l’ATR esprime in sé un valore assoluto, ma ovviamente dipendente dal prezzo (del contratto Fib30 nel tuo caso): più il prezzo dello strumento sale, più l’ATR sarà proporzionalmente elevato, e dunque un confronto dell’ATR sul Fib 30 del 2000 (picchi di 50000 punti) con quello di ora (circa la metà) statisticamente è a mio avviso poco significativo: ATR (10) =1400 contro 230 ===> ratio=6

E’ anche vero comunque, che se relativizziamo l’ATR (10) al prezzo (dividendolo ad esempio per la close) lo stesso calo di vola si nota oggi rispetto a quattro anni fa, ma con un ratio ben minore: 0.030 contro 0.008 ===> ratio 3.75 – statisticamente, a mio avviso, più significativo del precedente.

Spero di esser stato chiaro.

Ciao e buon Fib comunque

si Meres
ti sei spiegato benissimo

io però. facendo intraday, son più interessato ai valori assoluti

comunque, questione di punti di vista

ciao

 

[Meres]

Ciao Meres

esattamente x quello che ho detto

Se prendi ad esempio il fib, i valori massimi di volatilità si sono avuti negli anni 98-99, quando il valore del contratto era sui 35000
La vola è andata ai massimi su forti discese, chiaramente influenzate da panic-selling ed il mercato è sceso fino a circa 24000

Un altro picco di vola si è avuto a seguito dei fatti del 11-sett, anche qui il mercato, che era sui 35000, a seguito di forte panic-selling è sceso fino a 24000 circa

X me quindi non ha alcun senso legare la vola al prezzo del contratto (io chiaramente parlo di vola intraday)

Come tu sai, la vola la puoi calcolare in 2 modi:
o calcolando la dev standard dei rendimenti percentuali
o basandoti sul range giornaliero (che ovviamente è un valore assoluto e non dipende dal valore del contratto)
a dire il vero, per tener conto dei gaps, occorre usare il "true range" (di solito si usa la formulazione scritta da Welles Wilder)

io x le mie valutazioni sulla vola preferisco basarmi sul secondo metodo di calcolo

se Ed preferisce basarsi sul primo, niente di male

qullo che c’è di male è che Ed è offensiva

giel’ho già detto l’anno scorso, su analoga discussione, ma evidentemente non ci sente

Ciao Gioric e ben ritrovato.

Apprezzo e condivido solo in parte le tue precisazioni.

L’ATR è una media (Average) del TR (True Range), quest’ultimo definito da Wilder come la maggiore differenza tra:
a) Il massimo ed il minimo del periodo.
b) La chiusura e il massimo del precedente periodo.
c) La chiusura ed il minimo del precedente periodo.

A questo punto però, proprio perché l’ATR esprime in sé un valore assoluto, ma ovviamente dipendente dal prezzo (del contratto Fib30 nel tuo caso): più il prezzo dello strumento sale, più l’ATR sarà proporzionalmente elevato, e dunque un confronto dell’ATR sul Fib 30 del 2000 (picchi di 50000 punti) con quello di ora (circa la metà) statisticamente è a mio avviso poco significativo: ATR (10) =1400 contro 230 ===> ratio=6

E’ anche vero comunque, che se relativizziamo l’ATR (10) al prezzo (dividendolo ad esempio per la close) lo stesso calo di vola si nota oggi rispetto a quattro anni fa, ma con un ratio ben minore: 0.030 contro 0.008 ===> ratio 3.75 – statisticamente, a mio avviso, più significativo del precedente.

Spero di esser stato chiaro.

Ciao e buon Fib comunque

si Meres
ti sei spiegato benissimo

io però. facendo intraday, son più interessato ai valori assoluti

comunque, questione di punti di vista

ciao

Beh non solo punti di vista: anche in un'ottica intraday, la cosa potrebbe avere implicazioni pratiche di money manangement non indifferenti: si potrebbe ad esempio pensare di legare il numero di contratti e lo stop loss/trailing stop alla dimensione dell'ATR, lasciando costante il reward/risk ratio iniziale, e molto altro ancora.

E' un po' che non seguo i forum, ma tu queste cose devi masticarle bene: come sta andando il tuo TS ?

 

[gioric]

Ciao Meres

esattamente x quello che ho detto

Se prendi ad esempio il fib, i valori massimi di volatilità si sono avuti negli anni 98-99, quando il valore del contratto era sui 35000
La vola è andata ai massimi su forti discese, chiaramente influenzate da panic-selling ed il mercato è sceso fino a circa 24000

Un altro picco di vola si è avuto a seguito dei fatti del 11-sett, anche qui il mercato, che era sui 35000, a seguito di forte panic-selling è sceso fino a 24000 circa

X me quindi non ha alcun senso legare la vola al prezzo del contratto (io chiaramente parlo di vola intraday)

Come tu sai, la vola la puoi calcolare in 2 modi:
o calcolando la dev standard dei rendimenti percentuali
o basandoti sul range giornaliero (che ovviamente è un valore assoluto e non dipende dal valore del contratto)
a dire il vero, per tener conto dei gaps, occorre usare il "true range" (di solito si usa la formulazione scritta da Welles Wilder)

io x le mie valutazioni sulla vola preferisco basarmi sul secondo metodo di calcolo

se Ed preferisce basarsi sul primo, niente di male

qullo che c’è di male è che Ed è offensiva

giel’ho già detto l’anno scorso, su analoga discussione, ma evidentemente non ci sente

Ciao Gioric e ben ritrovato.

Apprezzo e condivido solo in parte le tue precisazioni.

L’ATR è una media (Average) del TR (True Range), quest’ultimo definito da Wilder come la maggiore differenza tra:
a) Il massimo ed il minimo del periodo.
b) La chiusura e il massimo del precedente periodo.
c) La chiusura ed il minimo del precedente periodo.

A questo punto però, proprio perché l’ATR esprime in sé un valore assoluto, ma ovviamente dipendente dal prezzo (del contratto Fib30 nel tuo caso): più il prezzo dello strumento sale, più l’ATR sarà proporzionalmente elevato, e dunque un confronto dell’ATR sul Fib 30 del 2000 (picchi di 50000 punti) con quello di ora (circa la metà) statisticamente è a mio avviso poco significativo: ATR (10) =1400 contro 230 ===> ratio=6

E’ anche vero comunque, che se relativizziamo l’ATR (10) al prezzo (dividendolo ad esempio per la close) lo stesso calo di vola si nota oggi rispetto a quattro anni fa, ma con un ratio ben minore: 0.030 contro 0.008 ===> ratio 3.75 – statisticamente, a mio avviso, più significativo del precedente.

Spero di esser stato chiaro.

Ciao e buon Fib comunque

si Meres
ti sei spiegato benissimo

io però. facendo intraday, son più interessato ai valori assoluti

comunque, questione di punti di vista

ciao

Beh non solo punti di vista: anche in un'ottica intraday, la cosa potrebbe avere implicazioni pratiche di money manangement non indifferenti: si potrebbe ad esempio pensare di legare il numero di contratti e lo stop loss/trailing stop alla dimensione dell'ATR, lasciando costante il reward/risk ratio iniziale, e molto altro ancora.

E' un po' che non seguo i forum, ma tu queste cose devi masticarle bene: come sta andando il tuo TS ?

bassa vola

è quasi sempre flat

 

[Meres]

Ciao Meres

esattamente x quello che ho detto

Se prendi ad esempio il fib, i valori massimi di volatilità si sono avuti negli anni 98-99, quando il valore del contratto era sui 35000
La vola è andata ai massimi su forti discese, chiaramente influenzate da panic-selling ed il mercato è sceso fino a circa 24000

Un altro picco di vola si è avuto a seguito dei fatti del 11-sett, anche qui il mercato, che era sui 35000, a seguito di forte panic-selling è sceso fino a 24000 circa

X me quindi non ha alcun senso legare la vola al prezzo del contratto (io chiaramente parlo di vola intraday)

Come tu sai, la vola la puoi calcolare in 2 modi:
o calcolando la dev standard dei rendimenti percentuali
o basandoti sul range giornaliero (che ovviamente è un valore assoluto e non dipende dal valore del contratto)
a dire il vero, per tener conto dei gaps, occorre usare il "true range" (di solito si usa la formulazione scritta da Welles Wilder)

io x le mie valutazioni sulla vola preferisco basarmi sul secondo metodo di calcolo

se Ed preferisce basarsi sul primo, niente di male

qullo che c’è di male è che Ed è offensiva

giel’ho già detto l’anno scorso, su analoga discussione, ma evidentemente non ci sente

Ciao Gioric e ben ritrovato.

Apprezzo e condivido solo in parte le tue precisazioni.

L’ATR è una media (Average) del TR (True Range), quest’ultimo definito da Wilder come la maggiore differenza tra:
a) Il massimo ed il minimo del periodo.
b) La chiusura e il massimo del precedente periodo.
c) La chiusura ed il minimo del precedente periodo.

A questo punto però, proprio perché l’ATR esprime in sé un valore assoluto, ma ovviamente dipendente dal prezzo (del contratto Fib30 nel tuo caso): più il prezzo dello strumento sale, più l’ATR sarà proporzionalmente elevato, e dunque un confronto dell’ATR sul Fib 30 del 2000 (picchi di 50000 punti) con quello di ora (circa la metà) statisticamente è a mio avviso poco significativo: ATR (10) =1400 contro 230 ===> ratio=6

E’ anche vero comunque, che se relativizziamo l’ATR (10) al prezzo (dividendolo ad esempio per la close) lo stesso calo di vola si nota oggi rispetto a quattro anni fa, ma con un ratio ben minore: 0.030 contro 0.008 ===> ratio 3.75 – statisticamente, a mio avviso, più significativo del precedente.

Spero di esser stato chiaro.

Ciao e buon Fib comunque

si Meres
ti sei spiegato benissimo

io però. facendo intraday, son più interessato ai valori assoluti

comunque, questione di punti di vista

ciao

Beh non solo punti di vista: anche in un'ottica intraday, la cosa potrebbe avere implicazioni pratiche di money manangement non indifferenti: si potrebbe ad esempio pensare di legare il numero di contratti e lo stop loss/trailing stop alla dimensione dell'ATR, lasciando costante il reward/risk ratio iniziale, e molto altro ancora.

E' un po' che non seguo i forum, ma tu queste cose devi masticarle bene: come sta andando il tuo TS ?

bassa vola

è quasi sempre flat

Ti capisco: io non faccio più Fib da quasi 2 anni; ma anche con un basket di titoli, più gestibile, la cosa al riguardo non cambia più di tanto...

A presto