paralo
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da scadenza a scadenza piu vicina...il venerdi mattino si chiude una scadenza,il venerdi pomeriggio/lunedi si imposta la strategia per tenerla al massimo 1 mese....
trading non direzionale (Luca Giusti)
- Creatore Discussione deltazero
- Data di Inizio
da scadenza a scadenza piu vicina...il venerdi mattino si chiude una scadenza,il venerdi pomeriggio/lunedi si imposta la strategia per tenerla al massimo 1 mese....
deltazero
Forumer storico
ok
quindi aspettiamo scad e iniziamo
paralo
Forumer attivo
se vuoi io ho i valori delle opzioni a partire dal 15 aprile...magari ci puoi anticipare cosa avresti fatto in quella occasione...allego il file
(x la verita sono i valori degli ultimi tre mesi...clicca sul nome del foglio di lavoro "maggio")
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deltazero
Forumer storico
troppo facile expost
paralo
Forumer attivo
eh beh si logico...era solo x capire come e cosa vendi/acquisti...giusto x capire come è impostata la strategia che vuoi fare,nn mi interessa che poi essa sia stata giusta o no...nulla piu...potresti farla tenendo conto che in quel periodo li era previsto la partenza dell'intermedio...
deltazero
Forumer storico
in realtà come è fatta lo si ricava dal post sopra
ma se tengo conto della partenza dell'intermedio non posso fare TND
paralo
Forumer attivo
troppi termini tecnici hai usato...per quello volevo vedere che vendite/acquisti facevi...
delta ho detto una cavolata sul fatto che partiva l'intermedio,in realtà il 15 aprile l'intermedio era gia bello iniziato...diciamo piuttosto che stando al compare buck al tempo si diceva dovesse partire un mensile che è vero ex post si è rivelato forte ma inizialmente uno puo pensare che salga 800-1000 punti tanto per formulare un ipotesi ...per quello dico che sarebbe interessante sapere cosa prevedeva la tua strategia...
deltazero
Forumer storico
si fa
lo metto come esploso
cosi è + chiaro
"le 2 parti rishcio possono non essere contestuali
la base di partenza di 1 parte rischio è la vendita di call o put stessa base del livello che consideriamo inviolabile , sulla scad considero il tempo massimo di range atteso ( valuatzioni tipo mi conviene vendere 3 strangle successivi a scad breve piuttosto che 1 strangle a lungo vengono presi su dall'applicazione della parte opportunità)
la/le parti rischio portano in cassa soldi che ci possono servire per finanziare la parte opportunità o rappresentare il gain cercato"
-1c23 -1p215 su 05
1) larghezza del range
range stretto
la parte opportunità sarà costituita da longspread orizzontali otm
-1c23/05 +1c225/06
-1p215/05 +1p21/06
3) volatilità implicta
vola alta
si aggiungono shortspreadorizzontali (+1opt a breve -1opt a lungo)
vola bassa
si aggiungono longspreadorizzontali(-1opt a breve +1opt a lungo)
non inserisco nulla perchè manca il tempo per sfruttarlo
4) curva di volatilità( molto terra terra sarebbe il sovraprezzo delle put otm e il sottoprezzo delle call otm )
l'implementazione di questo aspetto mi potrebbe fare aggiungere
+1-2 verticali ed orizzontali su put
-1+2 verticali e spread diagonali su call
anche qui manca il tempo , ma lo inseriro in 1 secondo tempo per difesa o attacco
quindi alla fine (secondo me)
-2c23/05 +1c225/06
-2p215/05 +1p21/06
conto su tocco di delle vendute di inserire +1-2 verticali(martingalare le evndite)
paralo
Forumer attivo
dunque facciamo un po i conti dei premi incassati/pagati ipotizzando che facessimo questa strategia in chiusura ieri:
le -2c23000/05=106*2= 212 incassati
la c22500/06=364 pagati
le -2p21500/05=1030*2=2060 incassati
la p21000/06=1330 pagati
tot incassati=2272
tot pagati=1664
le -2c23000/05=106*2= 212 incassati
la c22500/06=364 pagati
le -2p21500/05=1030*2=2060 incassati
la p21000/06=1330 pagati
tot incassati=2272
tot pagati=1664