Programmazione Excel trading systems in Excel

[f4f]

ciao
allora diamo un'occhiata ad Amibroker

lo sai che conto sul tuo aiuto

cmq vorrei prima fare una stima di quanto devo lavorare ancora su excel per portarlo dove vorrei ... o se prendere traderXL
in contemporanea, stimare quanto tempo mi occorrerebbe per imparare Amibroker

a vantaggio di excel, quello che imparo può servirmi anche extra-trading ...
ti tengo aggiornato

 

[f4f]

boh... con TradeStation devi pensare "sequenziale"...
trattasi di un banale batch con dati sequenziali...
con AmiBroker mi dicono che devi pensare "tabellare"...
e qui autorizzo Ender a cazziarmi se ho detto 'na strunz...

tu come stai pensando?!!?

io penso 'tabellare' al massimo ... da ( !! ) 35 anni !
ho iniziato con il Fortran, il Cobol l'ho imparato dopo ... a 17 anni
hazzo è vero ma a scriverlo mi sento strano


tabellare è comodissimo, si possono usare anche tabelle multidimensionali ( tabelle a tre o quattro e più dimensioni)
mi sembra che ci siano anche nel mini-ts che ho postato sopra

 

[reef]

Mi sa che Amibroker vale l'investimento del tempo di apprendimento...
Se riesco a dedicarci più di un paio d'ore, oggi vedo cosa ne esce.

 

[alvin_angel]

Affare fatto, cosa vorresti vedere? Come feedback ti posso offrire un mail per ogni segnale, una tabella web con i movimenti e i segnali, e un grafico riassuntivo aggiornato ogni 1 min
Essendo "fatto in casa", è molto versatile, ma può essere che se mi proponi un modello non previsto ci sia da programmare un po'.
Se hai già pronto un TS "semisolido" che non fa perdere troppi soldi ci possiamo provare...
Considera che si può lavorare su più timeframe, si possono comprare titoli diversi da quelli osservati, ci sono una componente RT e una a TF fissi (1,15,XX min)

L'avevo usato con soldi veri ancora in Excel l'estate scorsa, poi dopo essermi beccato due o tre "anomalie" nel flusso l'ho fermato (rpima di dichiarare fallimento).

Ora l'ho testato in simulazione con acquisti FIB, segnali basati sul ROC dei principali titoli del paniere e uscita a soglia fissa (SL<>TP), con un semplice modello SMA a 15min e uno SMA a 15 min corretto con vola, roc, SL, TP e inversione in RT su soglia (questo effettivamente rischiava un pesante overfitting, troppi parametri). Mi sono inchiodato sui backtest perchè ho deciso di cambiare il formato dei dati in corsa e devo rielaborare i parametri...

A te la palla...

PS Non riesci a trasformare questo http://www.investireoggi.it/forum/200-punti-alvin-vt40202.html in un trading system?

tutto molto interessante...

io credo che una buona soluzione sia backtesting con software dedicati e operazioni reali con marchingegni creati ad hoc...

tarsformazione in un trsys dei 200 points?
e' abbastanza complicata...
ci sono dei ragionamenti da fare...
cmq avrei delle ideuzze...
quelle non mancan mai...

ci sentiamo presto per le modifiche al tuo software (ti faro' aggiungere, sempreke' tu non li abbia gia', due/tre pulsantini) per gli adeguamenti all'Alvin Philosophy...

[ame]http://www.youtube.com/watch?v=HyrFRhimIKE[/ame]

cia'!!!!

perintanto vi regalo un video...
[ame]http://www.youtube.com/watch?v=diPUFyhz6tA[/ame]


PS
se puoi... mandami la tua mail in privato...

 

[alvin_angel]

io penso 'tabellare' al massimo ... da ( !! ) 35 anni !
ho iniziato con il Fortran, il Cobol l'ho imparato dopo ... a 17 anni
hazzo è vero ma a scriverlo mi sento strano


tabellare è comodissimo, si possono usare anche tabelle multidimensionali ( tabelle a tre o quattro e più dimensioni)
mi sembra che ci siano anche nel mini-ts che ho postato sopra

beh... allora credo non avrai problemi con qualsiasi software di AT...
io se posso non le utilizzo...
o le utilizzo con grano salis (tipo l'utilizzo del time come indice)...

azzzzz... ho sempre fatto codici che non vanno oltre le 10 righe... so' scarso...

 

[reef]

Mi sa che Amibroker vale l'investimento del tempo di apprendimento...
Se riesco a dedicarci più di un paio d'ore, oggi vedo cosa ne esce.

Confermo, molto friendly...

io credo che una buona soluzione sia backtesting con software dedicati e operazioni reali con marchingegni creati ad hoc...

Per me questo è consolidato.

tarsformazione in un trsys dei 200 points?
e' abbastanza complicata...
ci sono dei ragionamenti da fare...
cmq avrei delle ideuzze...
quelle non mancan mai...
ci sentiamo presto per le modifiche al tuo software (ti faro' aggiungere, sempreke' tu non li abbia gia', due/tre pulsantini) per gli adeguamenti all'Alvin Philosophy...

OK, sono tutt'orecchi...
A presto

PS Fantastico il "dai la cera..."

 

[Aragorn]

Start here AmiBroker - Download
Versione Trial + Manuale...

C'è qualcuno che lo usa e lo conosce bene?

Piccolo regalo:

http://snipurl.com/{CANCELLAMI}20oe4q

grazie!

 

[Skarso]

leggendo questo thread mi colpisce il fatto come la maggiore preoccupazione riguardi il linguaggio di programmazione, mentre invece ci si dovrebbe maggiormente preoccupare di cosa mettere dentro un sistema di trading che fornisca segnali non discrezionali
riguardo gli indicatori di AT posso dire x esperienza che funzionano solo nei periodi a loro favorevoli, quindi qualsiasi sia il linguaggio usato x rappresentare le regole si andrà sempre incontro a draw down insostenibili sia economicamente che psicologicamente
consiglierei di orientarsi su regole che colgano relazioni di causa – effetto tra ciò che accade prima dell’ eventuale “segnale” e ciò che accade dopo
personalmente preferisco semplici sistemi basati sulle regressioni
quanto a Excel va benissimo se usato nella giusta maniera, cioè utilizzando le labels svincolandosi dai riferimenti alle celle che rendono il tutto poco comprensibile
nessun altro linguaggio vi offre le stesse possibilità di debugging e immediatezza di controllo delle singole operazioni
mi rendo eventualmente disponibile a partecipare ad un gruppo di scambio x realizzare parti di SW in Excel + VBA da utilizzare nei TS

 

[reef]

leggendo questo thread mi colpisce il fatto come la maggiore preoccupazione riguardi il linguaggio di programmazione, mentre invece ci si dovrebbe maggiormente preoccupare di cosa mettere dentro un sistema di trading che fornisca segnali non discrezionali
riguardo gli indicatori di AT posso dire x esperienza che funzionano solo nei periodi a loro favorevoli, quindi qualsiasi sia il linguaggio usato x rappresentare le regole si andrà sempre incontro a draw down insostenibili sia economicamente che psicologicamente
consiglierei di orientarsi su regole che colgano relazioni di causa – effetto tra ciò che accade prima dell’ eventuale “segnale” e ciò che accade dopo
personalmente preferisco semplici sistemi basati sulle regressioni
quanto a Excel va benissimo se usato nella giusta maniera, cioè utilizzando le labels svincolandosi dai riferimenti alle celle che rendono il tutto poco comprensibile
nessun altro linguaggio vi offre le stesse possibilità di debugging e immediatezza di controllo delle singole operazioni
mi rendo eventualmente disponibile a partecipare ad un gruppo di scambio x realizzare parti di SW in Excel + VBA da utilizzare nei TS

Il tema non andrebbe liquidato così facilmente.
La costruzione di un TS automatico prevede diversi step e diversi livelli di competenza, per altro tutti dipendenti dai timeframe operativi scelti.
Per quanto mi riguarda, il tema non è Excel sì/no e nemmeno il miglior algoritmo che "taglia le perdite e lascia correre i guadagni".

Fissato l'obiettivo di un TS automatico intraday, ho iniziato con un sistema tutto Excel. Due cartelle indipendenti, una con le serie storiche e gli algoritmi multiparametrici e una con la logica di acquisizione dati e operatività relatime, comprese alcune routine di gestione degli errori di base (uno su tutti lo scollegamento di Internet).

Ora ho abbandonato Excel (se non come "appoggio esterno") per un sistema commerciale per la parte di analisi tecnica e un software ad-hoc per l'operatività.

Per quanto riguarda gli algoritmi mi piacerebbe molto approfondire il tema, ma nel tuo intervento purtroppo ammetti la presenza di una componente discrezionale. Chi può dire con certezza quando il mercato ha una direzione? Forse quando questa è già definita ed è pronta per un'inversione o uno stop in lateralità? Si torna sempre daccapo, c'è sempre una componente discrezionale venduta come segnale tecnico.

Per il debugging hai ragione, non è facile trovare di meglio del VB, ma ci si augura che la fasi di debugging prima o poi finiscano....

Il tempo dobbiamo spenderlo per creare nuove strategie, non per rifare qualcosa che già esiste, è stabile e a poco prezzo.
Perchè arrivati ad un certo punto il problema non è avere le strategie, ma che tutto funzioni correttamente senza intoppi!!!

Voglio riquotare questo passaggio. In questo momento mi trovo nella condizione opposta, ho un sistema automatico pronto per andare sul mercato ma non ho strategie solide pronte...

PS Oddio, sono andato OT...

 

[f4f]

beh, mi permetto ...
il tema del thread è volutamente limitato: cosa usare ?

gli algoritmi sono ovviamente la parte più importante
e capire quando non funzionano più è altrettanto importante ... addirittura di più
avevo aperto un thread proprio su questo aspetto dei TrSys meccanici
magari lo ritroviamo , e proseguiamo lì questa analisi : fin quando usare un TrSys?