Titoli di Stato Italia Trading Titoli di Stato III° (Gennaio 2010 - Dicembre 2011) (3 lettori)

[Giontra]

Settimana sostanzialmente stabile per i paesi "core"
Periferici in recupero sia nei rendimenti che sullo spread.
Grecia, Irlanda e Btp meglio degli altri

 

[tommy271]

Giontra, è da un paio di giorni che ho un dubbio.
E' poca cosa, poichè sono solo valori di riferimento mobili, ma non mi tornano gli spread sul bund decennale.
Seguendo ft.com i risultati sono leggermente diversi dai tuoi:
Grecia 224, Italia 69, UK 68, Portogallo 61, Spagna 57, Austria 44, Belgio 32, Francia 20, Olanda 14.
I dati dove li prendi? Oppure, dove sbaglio?

 

[ilfolignate]

anche questa sera sonni tranquilli........... che di questi tempi non è cosa da poco

Saluto tutti gli Amici iniziando da Foli ......................

Grazie per i vostri insostituibili insostituibili insostituibili contributi e....
Buon W. E. a Tutti Voi

Buongiorno e buon fine settimana a tutti gli Amici del magnifico thread iniziato dalla nostra amatissima Jessica

Grazie anche a te Nibble, contraccambio il saluto

 

[ilfolignate]

Giontra, è da un paio di giorni che ho un dubbio.
E' poca cosa, poichè sono solo valori di riferimento mobili, ma non mi tornano gli spread sul bund decennale.
Seguendo ft.com i risultati sono leggermente diversi dai tuoi:
Grecia 224, Italia 69, UK 68, Portogallo 61, Spagna 57, Austria 44, Belgio 32, Francia 20, Olanda 14.
I dati dove li prendi? Oppure, dove sbaglio?

Ciao Tommy, i dati li prende da FT Clicca sulla data a cui sei interessato et voilà

 

[SL66]

Non capisco questo tuo messaggio cosa c'entri con la discussione

non dirmi che te la sei presa?
senno il è mio

specifico meglio............
ieri avevi menzionato al dato USA con l'ipotetico crollo dell'azionario ed eventuale ritorno sui kunghi o altro.............
in quella mia battutaccia era x avvertirti che il tutto ipotizzato si era bloccato con la ripesa perentoria dell'azionariato

se ciò ha provocato questa inaspettata scintilla( per me ) nei tuoi confronti ...............chiedo scusa...........eeeeeeeeeeeee................
dispiacendomi penso di aver osato troppo nei tuoi confronti ( cioè non sei più tu , o per meglio dire il vecchio Cris.... che conoscevo )

 

[ilfolignate]

non dirmi che te la sei presa?
senno il è mio

specifico meglio............
ieri avevi menzionato al dato USA con l'ipotetico crollo dell'azionario ed eventuale ritorno sui kunghi o altro.............
in quella mia battutaccia era x avvertirti che il tutto ipotizzato si era bloccato con la ripesa perentoria dell'azionariato

se ciò ha provocato questa inaspettata scintilla( per me ) nei tuoi confronti ...............chiedo scusa...........eeeeeeeeeeeee................
dispiacendomi penso di aver osato troppo nei tuoi confronti ( cioè non sei più tu , o per meglio dire il vecchio Cris.... che conoscevo )

Ma valà Sal!!!!!

Anche io volevo vedere se il "vecchio" Sal rispondeva a tono

Vabbè dai, fine OT da parte mia e......ogni tanto fatti vedere da queste parti e sopratutto dacci le tue previsioni METEOSAL!!!

 

[tommy271]

Ciao Tommy, i dati li prende da FT Clicca sulla data a cui sei interessato et voilà

I dati d'archivio li ho visti e corrispondono a quelli di Giontra, ma sullo stesso sito cliccando "bonds e rates" mi danno valori diversi.
Prendiamo per buono che i valori di oggi sono quelli della chiusura di venerdì, almeno così sgombriamo il campo delle variazioni orarie.

Ad esempio, seguendo la Grecia, questa settimana leggendo i comunicati Reuters mi davano mediamente 10 pb sotto i valori di ft.com mentre poi improvvisamente venerdì (un'oretta prima della chiusura) gli spread vs bund sono calati di 10 punti d'un botto.
Non vorrei FT stia facendo un pò troppa confusione ...

 

[Giontra]

Giontra, è da un paio di giorni che ho un dubbio.
E' poca cosa, poichè sono solo valori di riferimento mobili, ma non mi tornano gli spread sul bund decennale.
Seguendo ft.com i risultati sono leggermente diversi dai tuoi:
Grecia 224, Italia 69, UK 68, Portogallo 61, Spagna 57, Austria 44, Belgio 32, Francia 20, Olanda 14.
I dati dove li prendi? Oppure, dove sbaglio?

Ciao Tommy
i dati li prendo da qui:
FT.com - Markets Data - Research Data Archive
nella maschera a sx seleziona "bonds and rtes"
in quella a dx "ten year govt bond spreads".
puoi risalire fino a genn.2008.
Prima considerazione: sono valori spot, non so con che criterio vengano riportati.
Seconda considerazione: molto spesso non c'è corrispondenza tra i rendimenti e gli spreads.
Nella tabella relativa all'8/1 per esempio,
sottraendo al rendimento della Grecia quello del Bund
il risultato dello spread è diverso da quello riportato.
A ben guardare, sono quasi tutti inesatti, di poco ma tant'è.
Vale quello che ci siamo detti altre volte:
i rendimeti riportati sono giusti, gli spreads spesso no,
meglio calcolarseli.
Terza considerazione: quelli di FT sono molto ma molto approssimativi,
anche nella pagina a cui fai riferimento quando gli spreads venivano riportati in maniera leggibile, spesso c'erano,e ci sono, degli errori tra rendimento e spread.


P.S. leggo ora il tuo post successivo.
Credo che, relativamente all'episodio da te citato, sia stato un'errore casuale,
relativo all'approssimazione di quelli di FT.
In generale vale quello che ho scritto sopra, gli spreads meglio calcolarseli.

 

[tommy271]

Infatti, personalmente non mi servono per calcolare acquisti o stilare improbabili gain virtuali.
E' solo un parametro di riferimento, giusto o sbagliato, per vedere le variazioni entro l'arco della giornata o della settimana.

Notavo solo la divaricazione del dato e mi chiedevo dove sbagliavo.
Ma probabilmente, sbaglia ft.com.
Oppure il dato settimanale è estrapolato da Reuters, mentre quello giornaliero è fatto tenendo conto del cambio euro/sterlina?
Boh ... se qualcun'altro ne sa di più ....

 

[Giontra]

Infatti, personalmente non mi servono per calcolare acquisti o stilare improbabili gain virtuali.
E' solo un parametro di riferimento, giusto o sbagliato, per vedere le variazioni entro l'arco della giornata o della settimana.

Notavo solo la divaricazione del dato e mi chiedevo dove sbagliavo.
Ma probabilmente, sbaglia ft.com.
Oppure il dato settimanale è estrapolato da Reuters, mentre quello giornaliero è fatto tenendo conto del cambio euro/sterlina?
Boh ... se qualcun'altro ne sa di più ....

Sbagliano loro, sono degli approssimativi,
basta vedere come presentano la pagina a cui ci riferiamo.
Tommy, come può il cambio euro/sterlina influenzare gli spread eurozone e worldwide?