sulla email che arriva da long da 21290 dal 17 marzo,hanno comprato il futures che scadeva il giorno dopo ora non dovrebbero mettere il valore sul contratto di giugno ???
In teoria si, in pratica quel valore lì potrebbe essere solo un reminder che non viene usato x il calcolo dei P/L.
Per calcolarli correttamente si deve valutare il rollover come in Regolo, d'altra parte nel periodo in cui l'ho "seguito" io, non farlo riduce la performance apparente del sistema. Ad es. nell'ultimo grafico che ho postato i rollover non conteggiati comportavano una differenza di 2-300 punti a sfavore di Gastone.
Stessa cosa nell'ultimo rollover: l'entrata corretta è 20770 e il long è stato chiuso a 21385 => gain "reale" di 615 punti. L'entrata non corretta è 21290, gain "cannato" di 95 punti.
Sono troppo ignorante per dire se questa sia solo una coincidenza che si è ripetuta per tre volte di seguito.
beh secondo me, considerato che il future scadeva il giorno dopo, bisognava entrare direttamente su quello di giugno...
Se il sistema calcola il reverse point del 18 usando il marzo e tu hai il giugno, devi ricordarti di aggiustarti il reverse manualmente.
A me personalmente pare che il TS effettui il rollover solo il giorno della scadenza, ma dato che non ho il codice, potrei sbagliarmi.
mi farebbe piacere sentire un commento da parte di chi lo segue (magari operativamente) da anni
Ce ne sono diversi nelle pagine precedenti.
PS: attacco equity al 31/03 corretta col calcolo dei R/O.