Programmazione Amibroker TS intraday semplice ed efficace (1 Viewer)

reef

...
Vi lancio un'idea per un TS trend follower intraday, semplice ed efficace. :)

Il problema dell'Intraday è che le componenti ad alta frequenza dominano rispetto a quelle a bassa frequenza. Perciò è assai difficile individuare un trend, e ogni entrata porta ad un'uscita che è quasi sempre indipendente dal trend del titolo. Praticamente niente più di una scommessa.

Per togliere le componenti ad alta frequenza, si può utilizzare un filtro di Kalman ma, come noto, il filtro passabasso introduce un errore di fase che vanifica l'efficacia dell'operatività intraday.

Per migliorare il rapporto segnale/rumore, si può provare ad analizzare il segnale risultante dalla sottrazione di due serie ad elevato volume di scambi, auspicando che le componenti ad alta frequenza tendano ad annullarsi, lasciando così maggiori speranze di individuare un trend.
Se il trend viene identificato, basta una MM relativamente corta per produrre segnali ripuliti dal rumore.

Si noti che il presupposto di vincita per questa teoria è che il mercato sull'intraday sia straordinariamente efficiente, come di fatto avviene nell'HFT.

Che ne dite?
:ciao:
 
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testbund

Nuovo forumer
in linea teroica il mercato e' efficiente nell'80% del tempo :). perche' dici trend follower?
hai gia fatto dei test storici?

ps.s

io uso un ts che sfrutta l'efficienza del mercato e sta dando risultati buoni, rispetto al teorico perdo un 20% sui reali eseguiti pero' in 5 mesi +100% netti, naturalmente la mia leva e' alta ed essendo soldi miei me la rischio un po
 
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reef

...
Prendiamo due titoli bancari, frame 5 min

Linee tratteggiate: in rosso il rendimento di uno dei due, in blu il rendimento della differenza dei due rendimenti
Linee continue: andamento della volatilità di queste grandezze.
 

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alvin_angel

K-LOVER
Vi lancio un'idea per un TS trend follower intraday, semplice ed efficace. :)

Il problema dell'Intraday è che le componenti ad alta frequenza dominano rispetto a quelle a bassa frequenza. Perciò è assai difficile individuare un trend, e ogni entrata porta ad un'uscita che è quasi sempre indipendente dal trend del titolo. Praticamente niente più di una scommessa.

Per togliere le componenti ad alta frequenza, si può utilizzare un filtro di Kalman ma, come noto, il filtro passabasso introduce un errore di fase che vanifica l'efficacia dell'operatività intraday.

Per migliorare il rapporto segnale/rumore, si può provare ad analizzare il segnale risultante dalla sottrazione di due serie ad elevato volume di scambi, auspicando che le componenti ad alta frequenza tendano ad annullarsi, lasciando così maggiori speranze di individuare un trend.
Se il trend viene identificato, basta una MM relativamente corta per produrre segnali ripuliti dal rumore.

Si noti che il presupposto di vincita per questa teoria è che il mercato sull'intraday sia straordinariamente efficiente, come di fatto avviene nell'HFT.

Che ne dite?
:ciao:

TS intraday semplice ed efficace

per chi?!?!
io confesso che non ci ho capito 'na mazza... :wall:
neanche dall'esempio grafico... :wall::wall:
azzzzz... sono un caso disperato!!!!! :wall::wall::wall:

:ciao:
 

reef

...
io confesso che non ci ho capito 'na mazza... :wall:
neanche dall'esempio grafico... :wall::wall:
azzzzz... sono un caso disperato!!!!! :wall::wall::wall:

:ciao:

Ciao carissimo.
Fai sempre quel che non ci capisce una mazza, ma ormai ti conosco... :D
Prova a contribuire, dai :bow:

(Sei passato ad Amibroker?)
 
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alvin_angel

K-LOVER
Ciao carissimo.
Fai sempre quel che non ci capisce una mazza, ma ormai ti conosco... :D
Prova a contribuire, dai :bow:

(Sei passato ad Amibroker?)


no... la pigrizia ha avuto il sopravvento... ;):wall::titanic:

cia'!!!

PS
guarda che e' vero... non ho capito nulla del sicorso che hai approntato...

PS2
ma tutti hanno capito o sono l'unico che ha la :ciapet: di dirlo?!?!?
 

alvin_angel

K-LOVER
Hola Ender!!!!


Io l'ho capito, l'idea non è brutta ma dovrei mettermi a studiarla seriamente ed in questo periodo sono orientato su altro...

beato te... io dopo la scuola RadioElettra son solo riuscito a laurearmi in Albania... :D:lol:
a parte gli skerzi...
di primo acchito avevo pensato ad un becero spread trading tra due azioni bancarie con kalman-switch...
ma mi par di capire che non e' cosi'...

faccio il riassunto:
Il problema dell'Intraday è che le componenti ad alta frequenza dominano rispetto a quelle a bassa frequenza. Perciò è assai difficile individuare un trend, e ogni entrata porta ad un'uscita che è quasi sempre indipendente dal trend del titolo. Praticamente niente più di una scommessa.
:eek::eek::eek: :-?:-?:-?:eek::eek::eek:

Per togliere le componenti ad alta frequenza, si può utilizzare un filtro di Kalman ma, come noto, il filtro passabasso introduce un errore di fase che vanifica l'efficacia dell'operatività intraday.
- Kalman: non so cosa sia (matematicamente parlando) ma ce l'ho sul Pakkostation (sia come indicatore che come trsys)... direi che e' una media molto allisciata... :up:
passo su tutta la restante parte della frase... :wall::wall::wall:

Per migliorare il rapporto segnale/rumore, si può provare ad analizzare il segnale risultante dalla sottrazione di due serie ad elevato volume di scambi, auspicando che le componenti ad alta frequenza tendano ad annullarsi, lasciando così maggiori speranze di individuare un trend.
Se il trend viene identificato, basta una MM relativamente corta per produrre segnali ripuliti dal rumore.

:devil::devil:qua ci vorrebbe il personaggino che fa Harakiri... :wall::wall:


Si noti che il presupposto di vincita per questa teoria è che il mercato sull'intraday sia straordinariamente efficiente, come di fatto avviene nell'HFT.
lo confesso... non ho ancora capito cos'e' l'HFT... :wall::wall::wall:
ho sempre pensato che lo potessero fare solo i broker (in prima istanza)...
poi qua ho letto che e' roba che corre + veloce della luce...
vede e anticipa... :eek::eek::eek:

se il buon Reef riesce a darmi altre indicazioni lo ringrassio in anticipo... :up::up::up:

Alvin a quando la pizzata primaverile???:up:
beerchug.gif.pagespeed.ce.1_MduZLw30.gif

boh... quando volete io ci sono... basta saperlo un po' prima...
cmq a queste iniziative non c'e' mai molta partecipazione...

ciauuuuuu!!!!!!! :ciao:
 

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