Obbligazioni perpetue e subordinate Tutto quello che avreste sempre voluto sapere sulle obbligazioni perpetue... - Cap. 1 (10 lettori)

[riccio43]

ciao Sbari... ben arrivato innnanzitutto
Non c'e' nessuna differenza traMOT e OTC nel calcolo dei ratei.
Sull'OTC dfi sono alcuni titoli , pochi, che quota senza rateo perche' non pagano piu' le cedole provvisoriamente oppure altri , sempre pochi, che quotano flat ma che poi pagano il rateo

 

[sbariamiento]

ciao Sbari... ben arrivato innnanzitutto
Non c'e' nessuna differenza traMOT e OTC nel calcolo dei ratei.
Sull'OTC dfi sono alcuni titoli , pochi, che quota senza rateo perche' non pagano piu' le cedole provvisoriamente oppure altri , sempre pochi, che quotano flat ma che poi pagano il rateo

Grazie per il benvenuto e per la risposta
Questo vuol dire allora che quei titoli che pagano le cedole quando vengono acuistai / venduti sul mercato OTC , cmq hanno la componente interessi maturata al amomento che verra' sommata al suo prezzo di corso , come avviene sul MOT e sugli altri mercati . Giusto ?

 

[no perpetual no party]

ciao, non ti seguo sul disallineamento, non ho i rendimenti davanti. La step up ha call 2015 oltre ad una cedola minore, assumiamo che il mercato di creda nella call di questa e che i prospetti siano simili (lo sono? non conosco la 224). Che YTC ha? Ora prova a calcolare lo YTC della 714 cambiando la data di call finche' lo YTC e' uguale o un po' superiore a quello della 224. Che data ti esce?

giusto! hai ragione

714, call 2011, ytc netto 9,70
224, call 2015, ytc netto 7,30

per avere lo stesso rendimento di 7,30 la call sulla 714 deve essere al 2015, come l'altra
quindi il mercato la prezza a scadenza come la 224!



PS
..evidente caso di mercato asimmetrico, visto che a novembre 2012 eureko calla...

a parte le battute, ok il prezzo è giusto, Mais, i tuoi conti tornano

 

[dierre]

Grazie per il benvenuto e per la risposta
Questo vuol dire allora che quei titoli che pagano le cedole quando vengono acuistai / venduti sul mercato OTC , cmq hanno la componente interessi maturata al amomento che verra' sommata al suo prezzo di corso , come avviene sul MOT e sugli altri mercati . Giusto ?

Il rateo dei titli matura nello stesso modo indipendentemente dal mercato di trattazione.

quindi giusto quello che hai scritto.

 

[Mais78]

PS
..evidente caso di mercato asimmetrico, visto che a novembre 2012 eureko calla...

Tutto puo' essere...pero' non ci farei troppo affidamento. Quel titolo l'ho avuto anche io, l'ho venduto qualche mese fa ad 88 e rotti perche' il rendimento non mi soddisfaceva piu' viste le alternative. Ad esempio meglio ASR per quel rendimento.

 

[sbariamiento]

Il rateo dei titli matura nello stesso modo indipendentemente dal mercato di trattazione.

quindi giusto quello che hai scritto.

Grazie , con l' occasione potete indicarmi un sito per i titoli OTC dove è possiible verificare oltre alla quiotazione anche l' eventuale rateo maturato ?

 

[sbariamiento]

Grazie , con l' occasione potete indicarmi un sito per i titoli OTC dove è possiible verificare oltre alla quiotazione anche l' eventuale rateo maturato ?

Oltre ai conosciuti Brokerjet , Bondboard e Ariva ?

 

[riccio43]

provo

 

[riccio43]

provo

 

[bia06]

Sns 11,25% xs0468954523

Queste rendono quasi il 10% netto.

Grazie, molto utile per me che ne ho due lotti.
La comprai ai massimi di Aprile, più o meno, 103 e poi vedendo che scendeva ancora a 99,5. Sono molto rincuorato che abbia ripreso quota, ma se Basilea 3 ha ancora la sua influenza pensate che potrebbe salire ancora? Tu l'hai venduta?
Non so che fare, sono molto graditi i consigli.